短期投資技術研究所

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メタトレーダー:逆張りナンピンシステムの試作

トレーディングシステム(売買システム)を構築していて管理人が不得意としているのが「逆張り」手法です。逆張りでよく使われているオシレータ等のテクニカル指標を使っても、「順張り」として使った方が成績が良かったりしてしまいます。まあ、管理人が下手なんですけど。

さて、そういった状況でも逆張りシステムをいくつか運用させていますが、利用しているシステムのシグナル(基本部分)を利用してナンピンシステムを作ってみました。というか、まだコーディング中ですけど。
利用したのは、いわゆる「マルチンゲール法」(マーチンゲール法)です。マルチンゲール法の基本的な考え方については、記事で解説していますので、「マルチンゲールって何?」と思われた方は、以前の記事を参考にしていただければと思います。

そんなこんなで、作成してみたシステムは以下のとおりとなりました。

図:新システム?の損益グラフ
TesterGraph_MGL_test.gif

利用したデータは1999年からのUSDJPYの1時間足、約10年分を利用しています。
P/F(プロフィットファクター):3.22
Maximal drawdown:8541(30.46%)  ← これが問題だなあ
Expected payoff:8.58
なお、ナンピンシステムということもあり、基本ロットは0.01(千通貨単位)です。後は、倍々ゲーム...

損益グラフを見てみるとよさげに思えてしまいますが、ちろっと落ち込みが...(緑の線です。)
これ以外の期間は資産を順調に増やしていますけど、ただ1回(正確には一連)のトレードで破産してしまう可能性を示唆しています。まあ、マルチンゲールですから、資金量が不足していれば「死んじゃうシステム」になってしまいます。

なお、今回紹介したシステムは構築中のもので、適用通貨、足の期間(タイムフレーム)、パラメータもテキトーに決めたものです。もっと弄ればもう少しマシなシステムになるかもしれません。


一連の売買で常にプラスの損益を確保するのがマルチンゲール法ですが、常にプラスの損益にこだわらなければ破産の可能性を減らすこともできるかなあ、なんて考えています。

管理人の迷走はまだまだ続きます。


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[ 2009/03/09 19:58 ] 資金管理 | TB(-) | CM(-)
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前総理は国会審議中も内職に忙しいようですが、管理人もEAのパラメータ最適化作業で忙しい毎日を過ごしております(ウソ!w)


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