短期投資技術研究所

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ストップ、リミット、トレイリングストップの値設定(2)

前回の記事「ストップ、リミット、トレイリングストップの値設定(1) 」では、シミュレーション結果(パラメータの最適化作業)からストップの位置を決めるべきという考えを示しました。

考え方自体は前回の記事のとおりですが、同じ売買システムを例として今回はトレイリングストップについて考えていきたいと思います。

重要な点は、

ストップの値同様に、トレイリングストップの値もバックテスト結果に基づき決定する

というとです。


まずは、前回と同じ損益グラフを示します。
説明は前回の記事を参照してください。なお、解析はメタトレーダーを利用しています。

TesterGraph_BBBstop.gif

このグラフ(ストップ、トレイリングストップと損益の関係図)を見ると損益がよい領域が存在します。
概ね、ストップ(横軸)が、90?110pips位のとき、相対的に大きな利益が得られていることがわかります。また、トレイリングストップ(縦軸)の値によっても利益が変動していることもわかります。

ここで、ストップの値を95pipsとしたとき、この売買方法により損益等がどのように変動するかを見てみたいと思います。

表:トレイリングストップの値と売買成績の関係(ドローダウンは忘れました。)
トレイリングストップ(pips)80120160200240320
勝率55.654.054.353.153.353.4
PF(プロフィットファクター)1.461.581.591.531.521.58
総損益(米ドル)359245714612425641494565
※ストップ値95pips,リミット値1200pips

損益については、上図(緑の図)から確認することができますが、それ以外(勝率、プロフィットファクター)については表を見ていただきたいと思います。

これらから言えることは、

ストップ値同様にトレイリングストップの値も損益に大きく影響する

ということです。特に、裁量トレードの場合にはトレイリングストップの設定は小さめに設定してしまう傾向があるのではないでしょうか?
妥当な値はどうのように求めるべきかは、皆さんはもうお判りですね。

相場は押しや戻りがあって当たり前です。トレンドフォロータイプの売買手法では、一時的な調整によってポジションが解消しないようにすることが利益を伸ばすコツでもあり、上記のシミュレーション結果(バックテスト結果)もこのことを示しています。
トレイリングストップの値を小さくすると勝率が上がることにお気づきでしょうか?一方、損益は悪くなりますけど。

最後に、それぞれのトレイリングストップ(ts)の値における損益グラフを示しておきます。
表のような個別の値はもちろんですが、システムの安定性や特性を知るには損益グラフの形状も重要となります。

皆さんなら、どの値を採用しますか?

ts=80pipsの場合
TesterGraph_BBBts80.gif

ts=120pipsの場合
TesterGraph_BBBts120.gif

ts=160pipsの場合
TesterGraph_BBBts160_20090302233819.gif

ts=200pipsの場合
TesterGraph_BBBts200.gif

ts=240pipsの場合
TesterGraph_BBBts240.gif

ts=320pipsの場合
TesterGraph_BBBts320.gif



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[ 2009/03/02 23:49 ] 中途半端な検証集 | TB(-) | CM(-)
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前総理は国会審議中も内職に忙しいようですが、管理人もEAのパラメータ最適化作業で忙しい毎日を過ごしております(ウソ!w)


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