短期投資技術研究所

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ストップ、リミット、トレイリングストップの値設定(1)

皆さんは、ストップやリミット、あるいはトレイリングストップの値はどのように決定しているでしょうか?

売買手法を検証していると、その手法や通貨ペア、適用する足の期間(タイムフレーム)によって、ストップ等の値も違ってくることがわかってきます。もちろん、テクニカル指標を使ってストップの位置を決定する方法もあります。

管理人は、ほとんどの場合においてこれらの値は過去データから最適化した値を利用しています。適切なこれらのパラメータの値は相場状況によって変わってきますので、その都度、最適値を求める場合もあります。この場合は、定期的に相場の状況を判断し、パラメータ値を決定することになります。


さて、具体的な話をしておきましょう。
ストップ、リミット及びトレイリングストップの値について、あるテクニカル指標(+フィルター)を使った売買システム(トレーディングシステム)を例として考えて行きたいと思います。
各パラメータを決定後のストップとトレイリングストップの組合わせによる損益グラフも見てみましょう。
そうそう、今回のシステムはトレンドフォロータイプのものです。
※今回もメタトレーダーを利用して解析しています。

TesterGraph_BBBstop.gif

横軸がストップの値、縦軸がトレイリングストップの値、緑が利益です。緑が濃いほど、利益が大きいことを示しています。(リミットは1200pipsで固定)

検証した全領域で利益が上がっていることがわかります。もちろん、ストップ値などを変化させることで大きく損益が変わるのは売買手法自体に問題がある可能性があることを示唆していますので、そのような場合は注意が必要です。(一部の売買手法では例外もあります。)

このグラフからは、「成績のよい組合せが存在する」ということが言えると思います。
当たり前ですよね?

でも、これが当たり前ではない場合があります。例えば、マネーマネジメント(資金管理)を考慮してストップの位置を決めるような場合があるようです。一部の「参考書」ではストップの位置を資金管理上のリスクから決めるように書かれている例もあります。
しかし、上記のグラフを見れば、売買手法等により、適切なストップ等の値を決めるべきだということがお分かりになるはずです。
だって、ストップ50pips、トレイリングストップ50pipsなんて組み合わせを選択しますか?他に、有利なパラメータの組合せがあるのに...。

資金管理上のリスク(損失)を決めておきたいなら、ストップの値ではなく、仕掛けるロット数(投資する金額)で調整すべきだと管理人は考えます。

今回の結論

1.売買手法等により、適切なストップ等の値を決める必要がある。

2.ストップ等の値は、資金管理上のリスクから決める妥当性は見当たらない。
 (リスクを勘案するなら、ロット数で調整する。)


次回は続きとして、トレイリングストップの値と売買成績との関係を見ていきます。



参考:今回のシステムでの損益は、以下のようなグラフ(バックテスト結果)になります。
TesterGraph_BBBts160.gif


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[ 2009/03/01 12:01 ] 中途半端な検証集 | TB(-) | CM(-)
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前総理は国会審議中も内職に忙しいようですが、管理人もEAのパラメータ最適化作業で忙しい毎日を過ごしております(ウソ!w)


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