短期投資技術研究所

このサイトでは、メタトレーダー(MT4)を利用したシステムトレード(自動売買取引)を中心に、為替(FX取引)から日経平均先物取引について検証・研究結果を紹介しています。ZuluTradeやシグナルプロバイダーに関する情報も。

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トレーディングシステムの寿命

売買ルールを確立後、自動売買にしろマニュアルによる売買にしろ、自分が使っているシステム(売買ルール)が機能しなくなったという疑念がトレーダーの頭に過ぎることは決して珍しくはありません。
いや、システムトレードにおいて最も難しいのは、システムを使い続けるかどうかの判断を下すことかもしれません。

トレーディングシステムの「寿命」を考える場合、そのシステムが置かれた相場以外の要因の影響なのかどうかをまず判断することが必要と考えます。例えば、今流行のスキャルピング系のトレーディングシステム(メタトレーダーではEAですね)は一部のFX業者(ブローカー)から締め出されている現状もありますし、また、スプレッドを広く設定されるような事態も招いているようです。
これは、相場のメカニズムが変わったというよりもFX取引が置かれた状況の変化と言った方が適切かもしれません。
こういった事態に陥った場合には、トレーディングシステムが機能しなくなるか、あるいは更なる進化を遂げることでトレーディングシステムが置かれた状況に適応するかのどちらかになるものと考えられます。

こういった狭い意味でのFX取引を取り巻く状況の変化ということではなく、「相場」の変化そのものが原因でシステムは機能しなくなる場合もあります。

TesterGraph_life.gif

上記は、MACDを基本システムとし単純なフィルターを加味しただけの簡単なシステムの損益グラフです。通貨ペアはUSDJPY、足の期間(タイムフレーム)は4時間足、データの解析期間は10年です。
過度な最適化の可能性はもちろんあるかもしれませんが、それでも使えそうなシステムではあると思います。

さて、ここからが本題です。
前置き長いよ!>管理人

このシステムでは、それほど大きなドローダウンを喫することもないシステムです。しかし、グラフの中央付近は利益が上がらない期間が存在しています。この期間は約2年半にも及びます。

では、このトレーディングシステム(売買手法)は使えないシステムということなのでしょうか?

この損益グラフから言えることは、「このトレーディングシステムは相場環境によって機能する期間とそうではない期間が存在する」ということだと思います。

利益が上がらない期間からトレードを始めた人は、上記のシステムは機能しないと判断するかもしれません。
「このシステムはもう寿命だ。もう機能しない。」ということですね。

しかし、上記の損益グラフを理解し、売買システムの特性(傾向)を理解しているトレーダーなら「想定の内」との判断もできるかもしれません。

要は、トレーディングシステム(売買システム)の傾向を理解することが最低限必要だということです。
現在利用しているシステムが機能していないと思われるとき、システムや相場環境から総合的に判断して、システムを使い続けるかどうかを決定すべきだと思うのです。

さらには、1つのシステムだけに依存するのではなく、複数の傾向の違ったトレーディングシステムを運用することも必要であると、上記の損益グラフは示唆しているとも言えます。

自分のシステムを信じること。そして、信じられるだけの作業を行うこと。
大変だナー


上記は、オーバートレード気味の知人に話した内容を元に記事にしてみました。
管理人は1年後に大金持ちになっているよりも、10年後にトレードできている方がいいかなと考えています。トレードはまだまだ続きます。



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[ 2009/02/23 22:43 ] 相場観察室 | TB(-) | CM(-)
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Author:短期投資技術研究所
前総理は国会審議中も内職に忙しいようですが、管理人もEAのパラメータ最適化作業で忙しい毎日を過ごしております(ウソ!w)


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