短期投資技術研究所

このサイトでは、メタトレーダー(MT4)を利用したシステムトレード(自動売買取引)を中心に、為替(FX取引)から日経平均先物取引について検証・研究結果を紹介しています。ZuluTradeやシグナルプロバイダーに関する情報も。

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【FXDD】5digits化に伴うEAの変更・改修作業はお済ですか? 管理人は..._| ̄|●

FXDD様からの通達

呼び値の最小変動幅表示が、クロス円通貨で小数点以下3桁、その他の通貨で小数点以下5桁に変更しますのでお知らせします。この変更は2010年8月1日よりデモ口座で、2010年8月15日よりライブ口座で実施開始されます。
http://www.fxddjpblog.com/2010/07/19/5281

かったるいなあ。(稼動させているEAの数が多いので)土曜か日曜はEAのパラメータの変更作業かあ、なんて考えていたのですが、

あれ、もしかして?

あれ?ガーン..._| ̄|●

ということでEAのいくつかはソースもいじる必要があることが発覚しました。
古いタイプのEAについては一部のパラメータを外出しにせずに、ソース内で固定しちゃっていたわけです。何かしら問題があったもの等に関してはバージョンアップ時に修正を加えていたのですが、成績がまあまあだったものやいじる気がしなかったもの(でも使っている)はそもまま利用を続けていました。

どうにもならないってわけですなく、面倒が増えただけなんですけど。
やれる時にやっておかないと、こういうときに手間がかかるということのようです。
そもそもDigit数を自動取得するようにしておけば...

かったるいなあ。ふぅ




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[ 2010/07/30 19:26 ] システム関連 | TB(-) | CM(-)

【MT5】 FXDDでメタトレーダー5のデモ口座提供開始

Alpari UKに続いて、FXDDでもMT5(MetaTrader5)のデモ口座の提供が開始されました。

以前の記事
【MT5】 Alpari (UK)でメタトレーダー5のデモ口座提供開始

FXDDのサイトはこんな感じ
↓画像をクリックするとFXDDのサイトに飛びます。
FXDD_MT5demo.jpg


管理人にとってMT5導入における問題点のひとつがポジションの合算です。ポジションの合算の回避(脳内で無かったことにする?)については、「とあるMetaTraderの備忘秘録」の管理人さんに教えていただいた「仮想ポジション管理VOM」を使うことになるかと思いますが、FXDDでMT4のEAが使い続けられるとの話もあることから、MT5用EAについては「MT5らしいEA」にしようかとも思い始めました。

管理人は1日から数日間ポジションを保有するスイングトレードが主ですが、ポジションの合算を前提とせざるを得ないと考えると、相場を大局的に見る必要もあるのかなとも思っています。




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[ 2010/07/24 10:35 ] MetaTrader5 | TB(-) | CM(-)

【MT4】 FXDDの5桁化(5digit化)が8月に実施(決定らしいです)

FXDD全てのお客さんへ
来月15日より弊社MT4、MTXライブ口座のスプレッドが5桁に変更いたします。EAの調整が必要ですので確認お願いします。 なおデモ口座のスプレッドは8月1日より5桁になります。

http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=47648677&comm_id=4635786

ブログでも通知されていました。

呼び値の最小変動幅表示に関する重要なお知らせ
http://www.fxddjpblog.com/2010/07/19/5281

しかしまあ、急なご連絡で(笑)

で、先日の記事(mixiでの発言)では、「GOOD NEWSは今より狭いスプレッドが実現」とのスタッフの方の発言を紹介しましたが、上記のブログでは、

**注記 1**
今回の呼び値表示変更のお知らせはスプレッド縮小のご連絡ではありません。スプレッド自体は今までと変更ありません(MT4は固定、MTXは変動になります)。表示が4桁から5桁になるだけです。将来的にはインターバンク市場の流動性が増えればスプレッド縮小も可能ですが現時点では今までと同じです。MT4より狭いスプレッドをご希望のお客様は、MTXまたはCX・バイキングの詳細をご覧くださいます様お願いします。


と書かれています。

言っていることが違うと感じるのは感じる方に問題があるわけで、こういったことも疑問に思わないようになることがFXDDユーザの務めかと思います。





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[ 2010/07/20 12:10 ] ブローカー情報 | TB(-) | CM(-)

【MT4】FXDDもついに5桁化か?(しかも8月?)

管理人もお世話になっているFXDDさんですが、mixiのFXDDのコミュニティでスタッフの方が以下のような発言をしています。

8月から(はっきりとした日程はまだ)MT4、MTXの全てのスプレッドが5桁になるかもです。BAD NEWSはEAを5桁対応が必要、GOOD NEWSは今より狭いスプレッドが実現によって利益率UP??? MT5デモも近日中らしいです
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=53969673&comm_id=4635786

ついに、FXDDさんも5桁化(正確には5桁/3桁)ということらしいです。

利用者のメリットとしては「今より狭いスプレッドが実現」だそうです。そもそもスプレッドが広めなFXDDさんが5桁化しても宣伝効果があるか疑問なのですが、スタッフの方が言っていることなので利益アップの期待はしておきましょう。

メタトレーダー5の導入に併せて実施すれば?と管理人なんかは考えちゃいますけど、今の時期に5桁化ということは、例の「MT4用EAが使い続けられる」という話が裏側にあるのかもしれません。




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[ 2010/07/18 09:41 ] ブローカー情報 | TB(-) | CM(-)

正規分布?ファットテイル? 価格の変動の分布を調べる(2)

そういえば、1ヶ月以上前にこんな記事を書いていました。

正規分布?ファットテイル? 価格の変動の分布を調べる

この記事を書いた時点においては、続編(というか本題)を書く気は満々だったのですが、その後、MT5(メタトレーダー5)などに関心が移ってしまって、今回ということになりました。
とはいえ、なんか調べたか?というとそういうわけでもないのですけど。


では、本題。

本題の前に追記(2010/07/14)
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今回用いたデータはFXDDのヒストリカルデータを用いていますが、該当通貨ペア(USDJPY)のデータに一部抜けがありました。プログラムの仕様上、データ抜けを考慮せずに結果に反映させてしまっていますので、これより以下の解析結果(グラフ)には一部不正なデータが含まれていることになります。ご承知おき頂きたく。
---------------------------------------------------------------------


こんなグラフを描いてみました。
対象はUSDJPY、解析対象期間は1999年から2010年の6月末です。一定の時間が経過した後に価格がどの程度変動したかを度数分布グラフとして描きます。
なお、価格の変動幅は、価格が上昇した場合には正となるようにしています。

では、24時間後との変動幅をグラフ化したものを見てもらいましょう。

Pricediff_24.jpg

横軸はUSDJPYの24時間後の価格の変動幅(価格差)、縦軸はその度数になります。度数の方は値そのものはあまり意味がないので、グラフの形状に着目してください。
なお、前回の記事で同じようなグラフがありますが、あちらは「リターン」(損益)をグラフ化したものです。こちらは価格の変動幅をダイレクトにグラフ化しました。変動率の方がよかったかな?

さて、上記のグラフですが、中央値(あるいは平均値も?)が若干0からずれているようですが、期待されるようなグラフではないでしょうか。

では、100時間後について価格の変動幅はどうなるでしょうか?

Pricediff_100.jpg

24時間の時と同じようにも見えますけど、どうでしょうか?
グラフのピークは変動幅(横軸)の0付近にあるようですが、グラフ(横軸)のすそのはマイナス側に大きくなっているように見えます。変動幅が-7(マイナス7)を超えるようなものも見受けられます。この場合、マイナスというのはUSDJPYが下落したことを示します。

では、200時間ではどうなるでしょうか?

Pricediff_200.jpg

このあたりになると、どう考えればいいのでしょうかねえ。

さらに、500時間では...

Pricediff_500.jpg

う?ん


これらのグラフを使いトレードにどのように活かせばいいのかは管理人にはわかりませんが、少なくとも価格の変動幅には極端な値を取ることがあり、また、(USDJPYの場合)それは価格の上昇よりも下落時に発生することはなんとなく言えるのかもしれません。
本来は統計云々なのでしょうけど、上記のグラフだけでも「通貨の特性」はある程度理解できそうですね。

MT5に対応できず、現実逃避のため記事をアップしました。
相変わらず、結論が無いけど。

そうそう、フィルターを作用させたときに、グラフの形状がどのように変わるかなどを調べると面白いかもしれませんね。トレード手法に依存せずフィルターの効果を数値化出来ちゃうかもしれませんし。

注意
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原データの検証をしていません。全てはまやかしかも..._| ̄|●
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[ 2010/07/13 13:09 ] 相場観察室 | TB(-) | CM(-)

【MT5】Alpari (UK)でメタトレーダー5のデモ口座提供開始

MT5(MetaTrader5)への移行の準備は全く進んでいない管理人ですが、その一方、ブローカーにおいては準備が着々と進められているようです。
Alpari (UK)のサイトでは以下のような内容の記事がアップされていました。

新取引システムMetaTrader5 (メタトレーダー5) のデモ口座登場!
http://www.alpari.jp/jp/cnews/show/id/570/

alpari.jpg


やばいなあ。
とりあえず、管理人に今出来ることはデモ口座の申し込みだ!ってことでデモ口座だけは開設してみました。
動かすEAはないけど..._| ̄|●


ところで、上記のAlpari(UK)さんのページにはこんなことも書かれています。

MT5は、MetaTrader取引システム発展の次のステップです。しかし、MT4が大変人気がある取引システムであることは承知しておりますので、今後ともMT4をご提供いたします。


また、管理人がお世話になっているFXDDさんもこういう見解を出しています。

MT5は提供日はまだ未定。MT5提供後もMT4は提供可能。しかもMT4のEAがMT5でも使用可能にします。他社などが先にスタートして問題がないか確認後、弊社が最後に提供となる予定です。詳細はhttp://www.fxddjpblog.com/ にて公開
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=53969673&comm_id=4635786


いつまでメタトレーダー4を提供するのかについては触れられていませんし、提供元(MetaQuotes社)がサポートをいつまで続けるかも判りませんから、利用者においては右往左往しないようにしておきたいものです。管理人はMT5に馴染めずに既にフラフラな状態ですけど..._| ̄|●
しかし、それにしてもFXDDさんは凄いことを言っているような(笑)


そういえば、AlpariってリミットとストップをSendOrderに設定して一発注文できないんでしたっけ?
MT5がポジションの合算をしちゃいますから、この点の影響も薄いかもしれませんけど。




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[ 2010/07/04 20:57 ] MetaTrader5 | TB(-) | CM(-)

【ZuluTrade】シグナルプロバイダーの情報が充実? (2)?利用ブローカーのスリッページが表示?

ZuluTradeに関しての前回の記事では、シグナルプロバイダー(トレーダー)の利用するブローカー名と売買履歴上における「マーク(印)」について書きました。

今回行なわれたZuluTradeのウェブサイトにおけるもうひとつの改善は、ZuluTradeの利用者(フォローワー)とシグナルプロバイダー間のスリッページ(約定価格の差)の表示です。実は、利用者にとってはこちらの方が重要なのかもしれません。

実際の画面を見ていただくのがいいですね。
シグナルプロバイダーのパフォーマンスページ(成績のページ)に移動して、「スリッページ」と書かれたボタン(下の図の赤丸)を押すと、ブローカー毎のスリッページが表示されます。

SystemsFXLIVE_SP.jpg

実際のところ、このスリッページの算出方法は管理人にはわかりませんが、ZuluTradeと各ブローカーの相対的な「相性の良し悪し」は判るようになったのではと思います。
ZuluTradeの利用者にとって「よい改善点」と言えるのではないでしょうか。

こんな説明がありました。
SP_setumei.jpg


このスリッページもトレードにかかるコストですので、この傾向を見極めてブローカーを選ぶ必要がありそうです。ただし、ブローカーによっては、ZuluTradeを利用すると取引手数料を徴収する場合もあります(例えば、FXDD※)ので、これらのコストや約定率等も併せて考慮する必要があります。
FXDDの ZuluTrade用口座に手数料?


ZuluTradeと各ブローカーの相性と書きましたが、1点補足したいと思います。

シグナルプロバイダーとブローカーの「相性」はどうでしょうか?

ここではThe Hunterさんのパフォーマンスページを見てみましょう。

TheHunter_SP.jpg

最初に例示したSystemsFX LIVEさんのスリッページと比較して、The Hunterさんの場合はその値(スリッページ)が総じて大きくなっていることがわかります。
The Hunterさん指標時にトレードを行うことが多いと言えますので、当然、相場も激しく動く場合には大きなスリッページを見込んでおかなければならないことを示しているように思います。


利用者が悶々と感じていた不安のひとつがシグナルプロバイダーとの約定価格差でしたので、一定の改善が行なわれたと考えていいかもしれませんね。





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[ 2010/07/03 10:52 ] ZuluTrade | TB(-) | CM(-)

【ZuluTrade】シグナルプロバイダーの情報が充実?

ZuluTradeのシグナルプロバイダー毎のパフォーマンスページの表示に変更がありました。

例えば、最近のランキングでトップに君臨するSystemsFX LIVEさんだとこんな表示になっています。(1つのページですが、2つの画像に分割しています。)

画像その1
SystemsFX_LIVE_BR.jpg

シグナルプロバイダーのパフォーマンスページですが、MT4(メタトレーダー4)をトレードで利用しているシグナルプロバイダーの場合、赤丸で示したようにブローカーが表示されるようになっています。
ブローカー毎でスプレッド等が違ってきますので、これは参考になりそうな情報かもしれません。

ただし、メタトレーダー4を利用していないはずのシグナルプロバイダーにもブローカー名が表示されています。いくつか見てみましたが、この場合(メタトレーダー4を利用していない場合)は「AAAFX」が表示されているようです。


画像その2
SystemsFX_LIVE_LIST.jpg

シグナルプロバイダーのパフォーマンスページの売買履歴の表示も変わりました。これまでZuluTradeの利用者(フォロワー)がシグナルを利用した場合には「LIVE」と表示されていましたが、それが「L」と変更されています。
また、カレンダーらしきものも表示されていますね。これは、推測なのですが、トレードした近傍で重要指標が発表されているかどうかを示しているもののようです。

これらについても、これらの印の上にマウスカーソルを持っていくと関連する情報が表示されますので、ご関心があればお試しください。
特に、「L」には重要な情報が表示されます。シグナルプロバイダーと(ほぼ?)同じポジションを利用者が取れたかどうかが表示されているようです。

カレンダーの印の上にマウスカーソルを持っていくと...
LIST_C.jpg


さて、せっかく重要指標のカレンダーが表示されていますので、指標トレーダーらしきあの方のパフォーマンスページも見てみましょう。

THE Hunterさんの履歴
The_Hunter_C_LIST.jpg

やっぱりカレンダーがイッパイ(笑)
長期にわたって勝ち続けているのはさすがです。




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プロフィール

短期投資技術研究所

Author:短期投資技術研究所
前総理は国会審議中も内職に忙しいようですが、管理人もEAのパラメータ最適化作業で忙しい毎日を過ごしております(ウソ!w)


こんなものも(笑)
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