短期投資技術研究所

このサイトでは、メタトレーダー(MT4)を利用したシステムトレード(自動売買取引)を中心に、為替(FX取引)から日経平均先物取引について検証・研究結果を紹介しています。ZuluTradeやシグナルプロバイダーに関する情報も。

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【でも断念?】ニューラルネットワークの概念をEAに組み込む

MT5(メタトレーダー5)の利用宣言をしてからしばらく経ちますが、技術力の無い(+もの覚えも悪い+英語も苦手+ダイエット中)管理人の学習は順調に進むはずも無く、大きな問題のみならずちょっとしたことでも苦労ばかりしています。
先日はこんなことがありました。

MT5がボンってなる・・・

Strategy Testerで管理人の作成したEA(Expert Advisor)を選択しようとすると、MT5が落ちちゃいます。何も言わずに落ちる場合もあれば、OSからの通知を経て落ちる場合もあります。
有無を言わさずなので、触ってはいけない所にEAが触れてしまっているのでしょうけど。

この問題に対してはスッキリと解決したわけではないのですが、要因はヘッダーファイル(hogehoge.mqh)にありました。読み込んだヘッダーファイルが大きすぎた(行が多すぎた?)ようで、これを外出しせずにEA内部で記述することで動くようになりました。

さて、本題。

せっかくのMT5ですから少しは新しいこともやろうかと思い、ニューラルネットワークの仕組みを入れ込んでみようかと考えています。でもね、上述のようにいろいろ苦労があるので(笑)、とりあえずはMT4で調べてから移植という段取りにしました。

ニューラルネットワークといっても、将来の価格を予測してやるぞ!なんて大そうなことを考えているわけではなく、以前話題になった"Combo"のような「基幹システム+フィルター(Neural Network)」から構成されるシステムを考えています。
管理人も"Combo"を触ったことがあり、いろいろとバリエーションっも考えてみたことがあります。ある意味、「最適化のお化け」のようなものですが、最適化されたパラメータの賞味期限が短期的なものであっても効果があるのならそれはいいシステムではあると思います。

注意!
あ、ちなみに管理人はニューラルネットワークについても素人です。専門書?は1冊読んだだけ。理解できずに終了。

さて、今回のシステムは下記の特徴があります。

(1)過去の価格変動と現在の価格を比較する
(2)ニューラルネットワークのモデルは多層パーセプトロンとする
(3)学習はMT4の最適化機能を利用する(要するにインチキw)


ニューラルネットワークでは「学習の仕方(過程)」が肝だと思いますので、MT4の最適化機能を使って損益がよいものを選ぶようなことは言語道断のような気もしますが、まあ、管理人のやることなので許してください。

で、ちょっと作ってみたので、その結果を...

検証期間:2006/01/01--->20100627
通貨ペア:EURSUD
タイムフレーム:1時間足
売買:買いのみ(プログラム作成途中のため)

フィルター(ニューラルネットワーク)適用前
NNoff_TesterGraph.jpg

フィルター(ニューラルネットワーク)適用後
NNon_TesterGraph.jpg

少しは機能しているのかなあ、って感じです。
でも、先にも書きましたが「最適化のお化け」ですから、パラメータの数が尋常ではありません。何が起きているのかに留意する必要がありそうです。
ちなみに、最初の設計では一度に最適化するパラメータの数が多すぎて(これでも少ないと思っていた!)Strategy Testerがエラーを吐いて止まりました。

こんなの出来ました?的には面白いのですけど、実戦はどうかと。

う?ん、管理人の苦難は続きます..._| ̄|●



おまけ
ニューラスネットワークって何ってかたは、こちらが分かり易いかも。

「マッチ箱の脳」
マッチ箱で作るNN#1/2
マッチ箱で作るNN#2/2


【参考】バックテスト結果
フィルター(ニューラルネットワーク)適用前
Total net profit 3005.52
Gross profit 21882.61
Gross loss -18877.10
Profit factor 1.16
Expected payoff 5.34
Absolute drawdown 167.46
Maximal drawdown 1922.64 (14.10%)
Total trades 563
Long positions (won %) 563 (50.09%)


フィルター(ニューラルネットワーク)適用後
Total net profit 4378.78
Gross profit 18691.80
Gross loss -14313.02
Profit factor 1.31
Expected payoff 9.64
Absolute drawdown 178.31
Maximal drawdown 880.44 (6.25%)
Total trades 454
Long positions (won %) 454 (53.08%)





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[ 2010/06/29 12:15 ] メモ/ねた帳 | TB(-) | CM(-)

【MT5】複数EAの稼動とポジション管理で厄介なことに... (まさか!?のその2)

先日のMT5(MetaTrader5)のポジション管理に関する記事の続きです。

こればかり(※)はもう駄目だと思っていたところ、管理人にとってもマザーテレサ的な存在となっているfaiさん(「とあるMetaTraderの備忘秘録」の管理人さん)が関連記事をアップしていました。
※メタトレーダー5では両建てできない、追加のポジションは合算される...等

とあるMetaTraderの備忘秘録:仮想ポジション管理VOM
http://d.hatena.ne.jp/fai_fx/20100617/1276700549


VOM(Virtual Order Manager)というライブラリを利用するのですが、これで何とかなるかもしれません。管理人も試してみたいと思います。

このポジションの「合算」に関しては影響を受けるトレーダーは少なからず存在していると思われますので、仕様の変更などを期待していたのですが、以下のような文言(MetaQuotes社の見解ではありません。VOMの開発者の方?)を読むと、仕様の変更は望み薄なのかもしれません。

Arguably the biggest change in the transition from MetaTrader 4 to MetaTrader 5 is the management of open trades as positions. At any one time there can be one position only open for each symbol, and the size of this position adjusts up and down each time orders are processed by the broker. This aligns with the NFA 2-43(b) FIFO rule introduced in the US, and also fits with the mode of trading in many other entities such as futures, commodities and CFDs.
ソース:http://www.mql5.com/en/articles/88

とにかく、このVOMという仕組みで何となるかも知れないというのは、管理人にとってはとてもありがたいことです。
感謝感謝!


※両建て排除によるポジション解消に関しては、スプレッド分がもったいないので運用上でなんとかすべきかもしれませんけど。




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[ 2010/06/17 12:06 ] MetaTrader5 | TB(-) | CM(-)

【MT5】複数EAの稼動とポジション管理で厄介なことに...

MT5(MetaTrader5)を少しですが触り始めました。しかし、

はあ...もう駄目..._| ̄|●


先日の記事で紹介させていただきましたとあるMetaTraderの備忘秘録さんでも紹介されているのですが、本家のサイト(http://forum.mql4.com/)ではこんな記述があります。
出典:http://forum.mql4.com/25821

>Position.
>Only one position for a certain security can exist on a trade account.


具体例ではこんな感じになります。
MT5_Position.jpg


同一口座においては、同じ通貨ペアのポジションは合算されるということのようです。

簡単なEAを作って動かしてみましたが、確かに「合算」されてしまいます。
両建てなんかさせてくれません。

マジックナンバー? 何それ。一応、残しておいてやるけど...と言うこと?


これは、管理人にとっては昨年の「NFAショック」以上の問題です。
回避策が無いんですもん。


ああ、これは本当にきつい。




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[ 2010/06/15 22:26 ] MetaTrader5 | TB(-) | CM(-)

【受付開始】Automated Trading Championship 2010...【もちろんMT5】

MQL5のコミュニティを覗いていたら、ATC2010(Automated Trading Championship 2010)のバナーが表示されていました。
リンクをたどるとこんなページが...

ATC2010.jpg
ソース:http://championship.mql5.com/2010/en/

そうです。ATC2010の受付け開始です。
受付締め切りまでしばらくありますけど、管理人は忘れっぽいので申し込みは済ませました。

でもね、折角のMT5なので賞金くらい増やせと...関係ないけど。

まあ、管理人にとってはロジック云々以前にMT5(MetaTrader5)に適応できるかが問題です。
コンテストが開始されても関連記事をアップしない場合には、察していただければと思います。

あと、事務的な話ですが、コンテストの期間と申し込みは下記のとおりのようです。
念のため、各自ご確認を。

受付期間:2010年 6月1日? 9月22日
大会期間:2010年10月4日?12月24日

ATC2010Registration.jpg
ソース:http://championship.mql5.com/2010/en/news



大会への参加に費用は要りませんので、ご興味のある方は参加してみては?




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[ 2010/06/14 12:58 ] 雑感 | TB(-) | CM(-)

いよいよMT5(メタトレーダー5)を...

そろそろMT5(MetaTrader5)を利用してEA(expert Advisor)などの構築のお勉強などしようかと思い、付属のサンプルEAなどを読んでみました。

ん、なにこれ? メタトレ7とか8なの?

管理人には全く理解ができません。
う?ん、かなりヤバイ状況。4と5の違いなんて僅かなんだろうなと思っていた管理人がお馬鹿なんですけど。

新バージョンへの移行に関しては、ネット上での情報の蓄積をまって「美味しいところだけいただく」という悪魔の戦略(愚民の戦略)を立てていました。そもそも技術力はありませんので、先人たちのおこぼれに与るしかないのが管理人でございます。

とはいえ、ATCまでの期間も限られているわけですし、FXDDの担当者の方は

>弊社MT5導入は来年予定です。

と(何月かは知らんけど)発言もしていたので、実運用に関しても余り時間もなさそうです。移行措置の具体的な方法(平行運用するのか等)などはわかりませんけどね。このあたりはブローカーで違ってくるのでしょう。


と言うわけで、メタトレーダー5用のプログラミング言語(MQL5)は一定の期間の内に取得する必要があるわけですが、まずは、ここら辺を漁ってみます。

MQL5 Reference
http://www.mql5.com/en/docs/index

MQL5 Programs
http://www.mql5.com/en/docs/runtime


いや、10年くらいかかりそうだし。

う?ん...やっぱりこちらでお世話になるしかありません。

ど?ん
====================================================
とあるMetaTraderの備忘秘録
http://d.hatena.ne.jp/fai_fx/
====================================================


追記(2010.06.12、上記ブログの記事から拝借)
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短期投資技術研究所さんも着手されたMT5(MetaTrader5)ですが、MT5 の公式リリースが 来月=2010/7/1 に決まったようです。2010/6/1にリリースされてました。。
EAを作成する人は、Step-By-Step Guide to writing an Expert Advisor in MQL5 for Beginnersを読むと理解しやすいかも。私が記事を書いた頃から変わった点もあるので要注意です..。
----------------------------------------------------


いや?、ホント助かるわー
無駄な抵抗などせずに、最初から逝けばいいのにって感じですけどね。

管理人もよくお邪魔するあるブログの管理人さんは、「とあるMetaTraderの備忘秘録」の管理人さんのことを「FX界のマザーテレサ」と称していましたが、まったくそのとおりでございます。

というわけで、上記ブログのMT5カテゴリの記事を読ませていただきました。

管理人にとっては、未知のMT5(MQL5)でしたが、(管理人なりの理解が)かなり進みました。そして何よりも、読むだけで「取っ掛かってみようかな」と思わせてくれるのはさすがだと思います。
移行できたら、バニーちゃんの店で接待したいくらいです。儲かったらですけど。

今現在は、取っ掛かり始めたに過ぎませんけどね。というか、昨日から(笑)
そろそろマジで準備しようかと。
何ヶ月かかるのでしょうか..._| ̄|●




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[ 2010/06/11 11:59 ] MetaTrader5 | TB(-) | CM(-)
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短期投資技術研究所

Author:短期投資技術研究所
前総理は国会審議中も内職に忙しいようですが、管理人もEAのパラメータ最適化作業で忙しい毎日を過ごしております(ウソ!w)


こんなものも(笑)
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