短期投資技術研究所

このサイトでは、メタトレーダー(MT4)を利用したシステムトレード(自動売買取引)を中心に、為替(FX取引)から日経平均先物取引について検証・研究結果を紹介しています。ZuluTradeやシグナルプロバイダーに関する情報も。

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FXDD:ドル円スプレッド7pips...何とかしてくれぇ?

管理人のメイン口座であるFXDDさんですが、先週末からスプレッドが広がっていますね。

こちらのブログが参考になります。
FX自動売買ポートフォリオ
http://forexportfolio.blog9.fc2.com/blog-entry-447.html

週が明ければ元に戻るかと思って見ていますが、今現在(日本時間7時55分)でも7pipsあります。
う?ん、これでは管理人のEA(Expert Advisor)は動かないんですけど..._| ̄|●
そもそも豪ドル円よりもスプレッドが広いって(笑)

kehai.jpg

スプレッドが広がって土日もバックテストができなかったし、というか、このままのスプレッドだとFXDDさんからは撤退ということになってしまうかな。

戻るのかなあ?


※追記
ドル円のスプレッドは9時過ぎくらいに通常の値(3pips?)に戻ったようです。




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[ 2010/05/31 08:03 ] ブローカー情報 | TB(-) | CM(-)

窓あけ発生時のFXDDの約定の仕組み

週明けに窓あけが発生した場合、FXDDの約定に関してちょっと変に感じることがありました。
以前は、窓が開いた場合、ストップ注文はレートで約定し、リミット注文に関しては、リミット近くまで価格が落ちてきた(上がってきた)時に約定されていたように思います。
この場合は、月曜の早朝にポジションを確認し手動で決済することで対処が可能でした。

で、最近、ちょっと気になることが...
ストップはレートで約定するのですが、リミット注文の場合は「チャート上は存在しないレート」で約定することがありました。

例えば、ロングポジションを持っている場合、週の終値が90.0、持ち越したポジションのリミットは90.2だったとしましょう。
そして、週あけにギャップ発生。寄りついたレートは91.0でした。
この場合、91.0で約定して欲しいのですが、FXDDの場合は90.2で約定してしまうようです。
この90.2という約定値は、チャート上には存在しないレートということになります。

要するに、次週にポジションを持ち越すのは...無意味というか愚かな行為ということになっちゃいますね。


で、参考までFXDDの見解は以下のようです。
mixiのFXDDジャパンのコミュニティより抜粋(一部加筆)
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=47648677&comm_id=4635786

質問者A
他業者例えば4XPなどは、ロスカットがないかわりに逆指値保障をし、窓に関係なく設定値でリミット値もロスカット値も執行されるようですが、FXDDでは窓が開いたとき、リミットは、ギャップ幅を与えずリミット値にもどってからしか決済されず、損切りはギャップ値で決済されるそうですが、本当のところはどうなんでしょうか?

質問者B
質問者Aさんへの質問に関連して。
ストップの場合は質問者Aさんの質問のとおりと思われますが、リミットの場合の約定仕様は最近変更されていませんか?
リミット以上の窓を空ける場合、リミット値で約定しているような気がします。

窓明けの場合の約定ロジックを教えていただければと思います。>スタッフさま


FXDDの回答
はい、弊社S/Lはギャップ値で決済。 T/Pはギャップ関係なく設定値です。
確かにフェアーかどうかと言うとそうでないと思いますが弊社のポリシーですのでご理解ください。
ただ他社より常にサーバーの安定性を第一優先として今後も提供していきますのでよろしくお願いします。


何かにつけ「サーバーの安定性」です(笑)
このような仕様になったのがいつなのかは知りませんが、相変わらず顧客には説明はないようで。
管理人だけが知らないのかな。




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[ 2010/05/25 21:32 ] ブローカー情報 | TB(-) | CM(-)

ZuluTrade:このプロバイダーはZulutradeで自己資金を取引しています。

ZuluTradeのパフォーマンスページ(ランキングページ)を見ると、シグナルプロバイダー名(トレーダー名)のところに、マークが付いている場合があります。
※赤線は管理人による。

ZuluTradeRank.jpg
↑クリックすると大きくなります。(実際のページはこちら

ひとつは、「EA」を書かれたもので、これはシグナルプロバイダーがメタトレーダー(MT4)を利用していることを示しています。(注1)

注1)「EA」とはEapert Advisorの略でメタトレーダー上で稼動する自動売買プログラムのことです。ただし、ZuluTradeではメタトレーダーを利用していることを意味しているに過ぎず、必ずしもEAを利用して自動売買を行なっているとは限りません。


もうひとつは、緑の丸に「S」と書かれたメークです。これは、該当のシグナルプロバイダーのページに移動するとその意味は理解できます。

self.jpg


Zulutradeでシグナルを発信していると同時に、シグナルプロダーダー自ら自分のシグナルを利用していますよ、ということを示します。ZuluTradeでシグナルプロバイダーを選ぶ場合には、ひとつの理由となるかもしれませんね。

シグナルプロバイダーの成績と自己資金を運用しているかどうかの関係(相関)は管理人にはわかりませんが、実際のランキングでは自己資金を運用しているシグナルプロバイダーが上位を占めていると現実もあります。
ただし、ZuluTradeのランキング決定基準に「自己資金を運用しているかどうか」を重要視している可能性もあるため、ランキングが「かさ上げ」されているのかもしれません。

いずれにせよ、シグナルプロバイダーを選ぶ際には、参考になる項目になると思われます。





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[ 2010/05/23 12:20 ] ZuluTrade | TB(-) | CM(-)

正規分布?ファットテイル? 価格の変動の分布を調べる

いや、調べてません..._| ̄|●
真面目に、調べてみようかと思っているだけです。スミマセング

しばらく前(数年前w)に購入していた「ヘッジファンド・テクノロジー」を読んでいました。
書評等はamazonで確認していただけたらと思いますが、amazonさんでは中古品しか扱っていないようです。もう絶版なのかな。

ちなみに、帯にはこんな推薦文が...

マイロン・ショールズ博士推薦!

「三上・四塚両氏は、金融工学を応用したアービトラージ・トレーディングシステムの日本におけるパイオニアであり、この本は先端金融技術とヘッジファンド投資戦略のダイナミックな相互作用について詳細に述べている。」


ショールズ先生が日本語を読めるかどうかはわかりませんけど(笑)
それとも、海外でも出版されているのかな。

100520_100137.jpg



好感が持てるのは、一般の読者が著者が理解できることを最優先にしていると思われる点です。この手の文献では「数式」が羅列されることが多いのですが、数式は皆無。(たぶん)ただひとつの数式も、文章で説明するよりも式を出した方が理解しやすいと考えたのでしょう。(とても簡単な式です。)

さて、本題。

この文献では、以下のような図が紹介されています。(一部、管理人が加筆)

fat.jpg
↑クリックすると大きくなります。(p198より)

横軸が為替レートの変化率(%)、縦軸は度数(割合と考えてもいいです)です。また、正規分布、ジャンプ・ディフュージョン・モデルのラインが引かれています。
また、おなじみの「ファットテイル」(ファットテール)もありますね。(赤丸)

「相場(価格の変動)は正規分布ではモデル化しきれない動きも含まれるから、気をつけましょうね」的に考えておけばいいかもしれませんね。でも、相場で失敗する(FXではロスカットされる)ような場合は、このファットテイルに自分が含まれていると考えることもできます。管理人もよくやります。

我慢して、我慢して、もうダメだあ
    ↓
損切りorロスカット

という状態がファットテイル(笑)

要するに、もう上がる頃だろうとトレーダーは考えていても、相場は極端な価格を付けに行きますよ、ということ。正規分布だったら、確率的に反転する「望み」はあるかもしれませんが、実際問題として「ロングテイル」があるわけですから、逝っちゃう前に何とかしないとダメだ、ということをグラフは示しているのかもしれません。

あとは、この文献には、こんな図もあります。

simu01.jpg
↑クリックすると大きくなります。(p196より)

シミュレーションとありますが、実際の値動きのように見えますね。
シミュレーションとありますが、サイコロを振って上に行くか、下に行くかを決めるようなものです。まあ、「幅」の決めてあげる必要はありますが。
この手の図はファイナンスや投資本で見かけますが、たまに「実際のチャートと同じだろ?だから、相場はランダムだ!」なんて主張する人もいるくらい実際の値動きに似ています。

次に、もうひとつの図を見てみましょう。(一部、管理人が加筆)

simu02.jpg
↑クリックすると大きくなります。(p195より)

こっちが実際の相場の動きをグラフ化したものです。
違いってわかります?
特徴的なところを抜き出してきているわけですが、違いは「急激な値動き」の存在です。チャート上では赤丸で示したあたりですね。価格急落。損切りできましたか?(笑)

実は、これ、シミュレーション(2つ上の図)でも発生はします。でも、例えば、サイコロを10回振って全て1が出る確率は僅か(0ではない!)ですが、相場ではこういったことがシミュレーションよりも多くなると考えるわけです。
相場を正規分布として扱うのは間違いというわけではないのですが、正規分布としては十分ではないということがあると知っておけばいいのかもしれませんね。

あと、ジャンプ・ディフュージョン・モデルはネットでも調べることができますので、検索してみてください。


と言うわけで、ここからが本当の本題(笑)

すみません。長くなりました。ここからはトレーダーとしてのネタフリなのですが、長くなりすぎますので、次回の宿題としたいと思います。(たぶん、続きます。)


ご注意いただきたいこと
図は「ヘッジファンド・テクノロジー」からお借りしますたが、解釈等は管理人のものです。
間違いは管理人の誤りであり、紹介の書籍のものではありません。(念のため。)




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[ 2010/05/20 11:48 ] メモ/ねた帳 | TB(-) | CM(-)

最適化のお化け:パーフェクトオーダー

いや、お化けじゃなくて、権化?
というわけで、久しぶりの手法紹介は「パーフェクトオーダー」です。
フィルターの効果を見るためにパーフェクトオーダーを触っていまして、そのついでの記事ですけど。

パーフェクトオーダーとは、こんな感じ。
ど?ん
perordch.jpg
↑クリックすると大きくなります。


移動平均線が何本か描かれているような...

そう、そうのとおりです。
算出期間の異なる複数の移動平均線がその算出期間の順番どおりに並ぶ状態をシグナルとして利用する手法です。
上図だと、白の楕円で示したあたりがシグナルが発生した状態になっているわけですけど。

さて、上図を見ると何となく機能しそうに感じますよね。
でもねえ、これは分かりやすいチャートを持ってきたわけですから、実際は結構お馬鹿シグナルを頻発してしまいます。移動平均線クロスがチャート上では機能しているように見えるアレと同じです。
それでも、管理人はこの手法が好きで、実際に運用させてもいます。

まあ、利用に当たっては、最適化のお化けみたいな手法ですから、オーバーフィットしてしまう可能性を意識してパラメータを最適化させる必要があります。
それと、先にも書いたようにかなりお馬鹿シグナルを発生させますので、運用中はストレスに耐えなければなりません。実際のところ、管理人も何度も利用を止めようかと思ったわけですけど...。
でも不思議に成績は悪くはない(笑)

これの意味は移動平均線クロス手法に対して算出期間の長い移動平均線でトレンドを判定させるようなイメージかな。シグナルを発生させるのと同時にフィルター機能を持つようなシステムとも言えなくもないですね。

ただ、この手法の難点ということになりますけど、シグナルの発生頻度がかなり少ないです。下に構築中のシステムの損益グラフを示しますが、1時間足でも約10年でこの程度です。もちろん、管理人のインチキロジックをフィルターとして利用していることもあるんですけど。

PerOrdTesterGraph.jpg
↑クリックすると大きくなります。


愛着があるんだよなあ。何故か(笑)
こんな手法もあるということで。




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[ 2010/05/16 23:15 ] 各種手法の評価 | TB(-) | CM(-)

FXDD障害中→復旧→重要なお知らせ

昨日発生したFXDDさんの障害ですが、以下ような対応をとるようです。
※本文は昨日の続き記事です。

以下、FXDDジャパンブログでのお知らせ記事から抜粋。

FXDDより重要なお知らせ

FXDDより重要なお知らせが4点ありますので、この場を借りて発表させて頂きます。

1.大変申し訳ございませんが、サーバー拡大に伴い一部のお客様の口座に支障が出ました。問題は現時点ですでに解決しております。今回のサーバー拡大時に、支障が生じたと思われるお客様は、jp@fxdd.com までお名前(ローマ字)、口座番号、そして問題の注文番号をすべて記載し、メールでお問い合わせ下さい。早急に対応させていただきます。ご迷惑お掛けしまして、大変申し訳ありませんでした。よろしくお願い致します。

問題があった時間帯(メタトレーダー時間)は以下の通りです:

May 9th – 10th
0:00 MT time
6:00 – 8:00 MT time
12:00 MT time

(以下略、掲載ページはこちら


管理人的にはこの時間直後に「負け」てますけど、障害復旧直後に損切りということでシステム障害に起因する損失は無しでした。
こういった障害は損益でポジションコントロールするEAなどを使っている場合には本当に怖いと思います。
障害の時間が長かったこともあり、不満に思っているユーザも少なからずいらっしゃるかもしれません。
管理人としては、障害発生時の連絡や情報の公開はきちんとしていただけなかったことが残念です。

あと、元記事には、ボーナスキャンペーン(8%ボーナス)についても併記されています。
このあたりはセンスかなあ。
損失を被ったお客にしてみれば、なにか「小バカ」にされたような感じをするのではないでしょうか。

損失を被った顧客に対してまた入金しろってか!てな具合に。




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[ 2010/05/11 09:56 ] ブローカー情報 | TB(-) | CM(-)

FXDD障害中?→復旧?

FXDDのレートが12時過ぎくらいから止まっていますね。
デモだけでなく、ライブも同様です。
FXDDジャパンのWEBサイト(ブログ)にもアクセスできないことを考えると、FXDD内の基幹システム(ネットワーク?)の障害なのでしょうか?

あまりレートは動いていないので、今のところ管理人的には影響はなさそうですが...。


追記(2010/05/10 15:55)
15時50分頃から動き始めましたね。
しかし、FXDDからの連絡等は無し。ブログもtwitterもmixiでも。もちろん、メールでも。





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[ 2010/05/10 14:35 ] ブローカー情報 | TB(-) | CM(-)

ああしておけば良かった・・・後悔先に立たず(相場の急変後の反省)

先週は相場に大きな動きがありました。オーバーシュートとも思えるような相場だったと思います。

さて、管理人には大した影響はありませんでした。
本当はこういった価格の変動があったときは「外貨預金」として特定通貨を買い漁りたかったのですが、爆睡していた管理人には知る由もありませんでした。

それでも、きちんと動いていたトレーディングシステムもあれば、やっちゃったシステムもあります。管理人のシステムの多くはトレンドフォロータイプのシステムなのでおいしい思いをしたはずなのですが、やっちゃったシステムも少なからずあります。
まあ、逆にポジションを持っていたお馬鹿さんEA(Expert Advisors)がいたわけです。あとは、底でショートとか..._| ̄|●
言い訳すると、トレンドフォローとは言いつつも、どの期間(スパン)を見るかでトレンドの方向の判断は違ってくるわけですから、暴落前に逆のポジションを持つなんてことも。

ただ、こういった年に何回も無いような動き(オーバーシュートのような動き)もあると、その動きに併せたシステムも運用しておきたいところです。
管理人の場合はこんな感じのEAを動かしていました。

panic.jpg


オーバーシュートのような極端な動きがあった時だけシグナルを発するシステムです。かなり簡単なシステムですが、パラメータの数値を極端にすることで、稼動させる条件が制限されます。

こういったシステムは、年に何回程度しか動かないシステムですので、巷でよく指摘されているバックテストにおいてトレード数が2000回以上ないと信頼できない」をクリアできるシステムではありません。
2000回云々と言う方には「怖くて使えないシステム」になろうかと思いますが、ずぼらな管理人は平気で使ってしまいます。
2000回を「真理」と考えているような人にとっては、年に数回しか動かないシステムなんて論外なのでしょうけど。

2000回ってなんなんでしょうね。

論点、ずれ過ぎ...._| ̄|●


反省点
急落を見たかったなあ。相場が急変したときはメール報知しようかなあ。

思いつき
実現したら、同報メールで飛ばしましょうか?



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Author:短期投資技術研究所
前総理は国会審議中も内職に忙しいようですが、管理人もEAのパラメータ最適化作業で忙しい毎日を過ごしております(ウソ!w)


こんなものも(笑)
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