短期投資技術研究所

このサイトでは、メタトレーダー(MT4)を利用したシステムトレード(自動売買取引)を中心に、為替(FX取引)から日経平均先物取引について検証・研究結果を紹介しています。ZuluTradeやシグナルプロバイダーに関する情報も。

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高値掴みと底値売りの回避は可能か?

高値掴みと底値売りは、トレンドフォロータイプのEA(Expert Advisor)を中心に運用する管理人にはよくあることです_| ̄|●
何とかして回避できないかと考えるのですが、そう簡単ではありません。このブログでも度々書いていますが、そんなことができるなら、トレーディングシステムによる自動売買なんて必要は無いわけです。

だって、
安値圏だあ、とにかく買え!っと、これだけの判断になります(笑)

それでも、稼動させるEA群に逆張りシステムを組み込むとか、トレンドフォロー型であってもストップやリミット等の大きさを調整するなどの方法で対応しようとしています。

しかしながら、各EA毎にやはり高値掴み等は回避するロジックを組み込みたいと思うわけです。


今日、EAを触っていました。
フィボナッチを利用して「高値圏」や「安値圏」の判断をするという単純な戦略を考えてみました。以前も同じようなロジックを試したのですが(以前は、ピボットかな)、大した成果も無く止めにしたことがあります。
今回も特に新しい考えに基づいた訳ではないのですが、「高値圏」や「安値圏」で仕掛けを抑止すると結果はどうなるかというのを確認してみました。

結果は...あんまりよろしくないなあ。

フォボナッチを利用する上での難しいところは、どの程度の期間で高値と安値を指定するかということのように思うのですが、この「期間」をパラメータ化して調べてみてもよさげな値(解)は見つかりませんでした。


ある程度は予想していたわけですが、高値掴み等の抑止はドンチャンシステム等のレンジブレイク手法とは矛盾するとも考えられますので、不思議な結果ではないのかもしれません。


ちょっと余談ですが、(1)完全自動売買と(2)EAの停止と手仕舞いのみ人間が判断する、口座を比較したことがあります。
結果は、
(1)は利を伸ばす傾向がある一方、ドローダウンは(2)よりも大きかった
というものでした。現在流行っている「投資の心理学」的には当然の結果のようにも思えますが、人間の判断も常に間違っているわけではないとも思えます。



天井と底...管理人の無謀な挑戦はまだまだ続きます。





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[ 2010/01/31 21:06 ] 相場観察室 | TB(-) | CM(-)

MT4:新スキャルピングEAは完全な手抜きシステム

管理人の新スキャルピングシステムです。損益グラフ等はこんな感じ。

TesterGraph_ScalH.jpg

成績
Total net profit 6241.22 Gross profit 9129.58 Gross loss -2888.36
Profit factor 3.16 Maximal drawdown 1395.06 (13.70%)


仕様は単純すぎて言えませんが、めちゃくちゃ簡単なシステムです。フィルターも入れてはいるのですが、無くてもいいくらい。
コツコツドカンシステムですから、負けの時は天井Lとかなんですね。これがこのシステムの(悪い面の)特徴です。
このあたりの回避のためのロジックを導入するのが優れた開発者なのでしょうけど、それって結構難しいわけで、管理人には無理..._| ̄|●
そもそも天井や底を知ることができれば、苦労はしません(笑)

しかしながら、天井Lや底Sさえ回避できれば、そこそこの成績は上げられると管理人は考えています。
大底や大天井の時さえEAを止めていれば、いいわけで。

まあ、相変わらず、システムトレーダーにあるまじき発言ですけど。


※このEA(Expert Advisor)は、完全自動を目指すわけではなく、人間がチャンスだと思った時だけ決まったルールで売買するようなツールと考えればいいですね。どんな相場でも利益を上げられる(成績がよい)トレーディングシステムは確かに理想ではあるのですが...。





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[ 2010/01/24 12:45 ] EA(Expert Adviser)紹介 | TB(-) | CM(-)

MT4:売買をいつするのか?抑止するのか?

トレーディングシステムを組むとき、「いつトレードするのか?」ということを考えなければなりません。
例えば、スキャルピングEAのいくつかは値動きの少ないアジアタイムを対象にしているものがあります。一気に相場が動くことが少ないことから「コツコツ」利益を積み上げるシステムには都合のよい時間帯であることがいえるのでしょう。
逆に、大きな値動きを取りに行くトレーディングシステムの場合には、値動きがはっきりしない時間帯にトレードする必要もないということになります。

以下の損益グラフは管理人のEAのものですが、ある種の値動きのパターンに単純なフィルターとタイムフィルターを適用しただけのものです。特定時間帯にはトレードしない条件を入れただけなのですが、タイムフィルターを適用しない場合には全く機能しませんでした。

TesterGraph_TMFtest.jpg



もちろん、前述したように採用する手法によっても違いますし、適用する通貨ペアでも機能したり機能しなかったりします。このあたりは、以前にこのブログでも検証したアノマリーとの関連もあるのかもしれません。

特定の時間帯にトレードを抑止するのは、単に騙しの回避という意味があるのはもちろんですが、値動きが大きく動く時間帯にせっかくのシグナルを見送ることなくポジションを持つという意味でも重要です。
まあ、マルチポジションのシステムなら問題はないのでしょうけど。





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[ 2010/01/21 21:24 ] フィルターの検証 | TB(-) | CM(-)

管理人失格_| ̄|●

あまり詳しいことはお話できないのですが、某国が拠点のファンド(資産運用会社)の方からシステム提供のご依頼がありました。とはいえ、当然、試験が必要なのですが、この運用試験が今月終わりました。

結果は...失格_| ̄|●


正しくは、不採用ですけど。
この試験運用用のシステムのみならず、(一部を除き)管理人のEAの多くがドローダウン中ですから、なす術なしの厳しい状況でした。この話については先方から試験の継続か新システムでの仕切り直しのご提案があったのですが、管理人の実力不足を痛感しましたので、これ以上の「悪あがき」はやめることにしました。

まあ、EA作りを辞めるわけではないので、今後も皆様に管理人の「インチキシステム」をこのブログでご覧頂くことになると思います。


おまけの話としてですが、先方の担当者の方から厳しいお言葉をいただきました。
結構厳しい内容だったので、「一般論」として書かれたものかと思ったのですが、管理人に対してのものでした。

その中で気になったのは「トレーダーの方は運用に失敗しても全くのノーリスクです。強いてあげるとすれば、ファンドの解任ぐらいのものです。」というものでした。
一般的にはそうなのかもしれませんが、システム構築者にそれを言ってしまうのはどうかと(笑)

まあ、勝てないトレーダーやトレーディングシステム開発者なんて何の価値もないでしょうからね。

愚痴っぽくなってすんません。
以上、負け犬の日記でした。
※みっともないので、すぐに消すかも(笑)




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[ 2010/01/19 22:52 ] 雑感 | TB(-) | CM(-)

【FXDD】fx-on.com利用者に朗報(キャッシュバック?)

管理人もお世話になっているFXDDさんでキャンペーンがあるようです。

Twitter/FXDD日本より

FXDDライブ口座でFX?ONのシステム利用者のお客さん、月末までに5ロットトレードでFX?ONシステム使用量の100ドル口座へバックします。 翌月5日までに口座番号と件名にFX?ONと記入お願いします。 最近FX?ONのEAが調子いいようですね ...
http://twitter.com/fxddjp/statuses/7652625389


fx-on.comさんのEA(かな?)をFXDD口座で一定のロット数をトレードした場合には、100ドルがバックされるようです。

うらやましいなあ。
自作EAで損した人(管理人とか)に「お得意さま、ありがとうキャンペーン」なんて企画してくれればいいのに..._| ̄|●




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[ 2010/01/12 20:36 ] 雑感 | TB(-) | CM(-)

通貨ペアの相関強さの時間変化を見てみる

管理人がMT4(メタトレーダー)を触る前、通貨ペアの相関に凝った時期がありました。
まあ、凝ったといってもトレードに利用できたということはなく、いろいろ弄っているときに何となく使えるかもしれないなあ、と感じていたに留まっていましたが...。

さて、昔を思い出して、通貨ペアの相関の強さを示すインジケーターを作ってみました。
作ったといっても、相関係数を求める式をぶっこんだだけの単純なものです。

為替を取引している投資家なら「相関」という言葉は聞いたことがあるのではないでしょうか?


簡単な例を挙げましょう。例えば、こんな感じです。

・今日、円に対してドルが上昇した。円に対してユーロも上昇した。
・その前日も円に対してドルとユーロが上昇。
・前々日は、円に対してドルが下落、ユーロも下落した。


ん?
何か関係ありそうですね。円に対してドルとユーロが同じような動きをしています。
こういった関係を「相関がある」あるいは「正の相関がある」と表現します。


また、もし、ドルとユーロが円に対して逆の動き、一方が上昇すればもう一方が下降するするのであれば、「逆の相関がある」あるいは「負の相関がある」と言います。
なお、相関がなければ「相関がない」や「相関が弱い」と表現します。

※正とか負と付く理由は、この後をお読みになれば理解できると思います。


しかし、感覚的に相関がある・無しよりも、数字で表現できれば便利そうですね。
で、ここで登場するのが、「相関係数」というものです。

「相関係数」の求め方についてはこのブログでは割愛しますが、ネットで検索すると沢山ヒットしますのでそちらを見ていただきたく。

あまりなじみがない方なら、以下を覚えていただければいいのでしょうないでしょうか?

「相関係数」は相関の強さをあらわすもので、?1から+1までの値を取る。
相関係数が1に近ければ正の相関、?1に近ければ負の相関、0付近なら相関が弱い(無い)ということを示す。



さあて、ここからは本題。
アイカワラズ、マエオキガナガイ...

その前に、相関係数を算出するためには、一定の範囲のデータが必要になります。この場合のデータは過去の時系列データということになるわけですが、例えば100日(あるいは期間)分とか300日(期間)という感じです。
移動平均を求めるための「期間」と同じようなものです。


で、チャート上に相関を書かせると以下のようになります。

ど?ん
通貨ペアの相関関係
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上から、GBPJPY、CHFJPY、GBPCHFの順で下の2つの別窓が「相関係数の時間変化」(上図)と「GBPJPYとCHFJPYの鞘(価格差)」(下図)となります。足の期間(タイムフレーム)は1時間足です。
最後の価格差(鞘)はおまけみたいなものです。

「相関係数の時間変化」(上図)は、赤、ピンク、橙色、緑、青の順で相関係数の算出期間が長く(算出期間はそれぞれ 20,60,100,200,500)なっています。
※算出期間が短くすることで、敏感に反応します。これは移動平均と似ていますね。


よく、「A(という通貨ペア)とB(別の通貨ペア)は相関がある」という表現を見かけますが、相関も時期によって乱れが生じているということがお判りになると思います。要するに、算出期間を変えてみると相関がある時期とそうでない時期が存在するのがわかってくるわけです。

上図で用いた通貨ペア同士(GBPJPYとCHFJPY)は相関が強いのですが(長期間のデータを使って求めた青のラインは1に近い)、(上図以外の期間で)一時的ではなく相関が弱くなる時期があるのは面白いことだと思います。
単純なテクニカル(例えば移動平均等)では、ファンダメンタルを考慮しているとは言いがたいのですが、こういった通貨ペア同士の相関の強弱などは、ファンダメンタルを織り込んでいるようにも管理人には思えます。


久しぶりに「相関」というものを見てみた管理人ですが、オシレータ等のテクニカル指標だけでなく、こういった通貨の関係(多通貨の関係)にも着目したいと、今(だけ?)考えています。
少し時間ができたら、もう少し調べてみようかと。

以上、毎度ながら中途半端な記事でした。
読者の方でトレードに使えそうなアイディアなどありましたら、メッセージを頂きたく。
イツモタニンマカセダナア>カンリニン



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[ 2010/01/09 12:31 ] 相場観察室 | TB(-) | CM(-)
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前総理は国会審議中も内職に忙しいようですが、管理人もEAのパラメータ最適化作業で忙しい毎日を過ごしております(ウソ!w)


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