短期投資技術研究所

このサイトでは、メタトレーダー(MT4)を利用したシステムトレード(自動売買取引)を中心に、為替(FX取引)から日経平均先物取引について検証・研究結果を紹介しています。ZuluTradeやシグナルプロバイダーに関する情報も。

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ついに恐怖の時が...メタトレーダー5をインストール

MetaTrader5(メタトレーダー5:MT5)のベータバージョンが一般に公開されました。というか、されていました。ついに、管理人にとっては恐怖の時が来てしまったわけです。
ダイジョウニカ?カンリニン

つい先日までは、ベータ版のダウンロードは一部のユーザーの方のみに制限されていましたが、現在はその制限が無くなってしまいました。もうだれでもダウンロード→インストールができちゃいます。

ちなみに、ダウンロードはこちらから可能です。
Beta Testing of MetaTrader 5 Has Started!
http://forum.mql4.com/26550

すぐにMT4からMT5へ移行するわけではないのですが、管理人的にはやっぱり心配だなあ。
技術力のある人は「楽しみ」だったのでしょうけど。


で、インストールしてみましたが、インストールはMT5のインストーラーの指示のまま行っています。インストールした管理人のPCは、Vista Businessですが、特に問題は発生しませんでした。MT4の時のように、インストールフォルダをユーザーエリアに変更するようなこともしていません。
きちんと動作するのかわかりませんが、とりあえずお試しと言うことで。
本当は、ちょっと調べてからインストールすればよかったのですけど。

で、記念にインストール後のデフォルト画面を張っておきます。

MetaTrader5_sample.jpg
↑クリックすると大きくなります。
※画像は一部加工してあります。(口座番号を消してあります。)


MT5はそこっと弄ると思いますが、このブログでの情報発信はありません。
情報収集は人様任せの管理人でした。 _| ̄|●


参考:MetaQuotes Software Corpからのアナウンス
Plans for MetaTrader 5 Testing
1. The platform testing will take about 5-6 months.
2. This will be a step-by-step testing. New possibilities will be added at each step. During the first testing stage that starts today, the client terminal will work only with Forex. Further we will add CFD, Futures, equities and options.
3. The current terminal version is offered without a strategy tester. It will be included at next steps.
4. From November, 2009, we open the testing of back-office components of the platform in brokerage companies.
http://forum.mql4.com/26550


追記(2009/10/19)
MT5のインストールに関しては、「デイ・アフター・トレード」の管理人さんが記事にされています。
MetaTrader5 <インストール>
http://dayaftertrade.blog45.fc2.com/blog-entry-282.html



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[ 2009/10/17 20:41 ] MetaTrader5 | TB(-) | CM(-)

MT4:遺伝的アルゴリズムを利用してのパラメータ最適化(1)

トレーディングシステムの構築する際、あるいは構築しなくとも自分で商用等のEA(Expert Advisor)のパラメータチューニング(パラメータの最適化作業)をする方は少なくないと思います。

さて、システムトレードで最も難しいのがパラメータチューニング(パラメータの最適化作業)であると管理人は思います。
そうそう余談ですが、「最適化」のことをオプティマイズともいいます。管理人の嫌いな略語では「オプティ」とか「オプチ」ともいうらしいです。何それ?車の名前?
ドクシャガ5ニンヘッタゾ゙、カンリニン!

さて、パラメータの最適化作業についてですが、MT4(メタトレーダー)には「遺伝的アルゴリズム」という機能が実装されています。パラメータの最適化作業において、最適化のための計算時間を劇的に短くしてくれる仕組み(※)と考えればいいでしょうね。(今のところは。)
※例外もあります。

さて、ここで具体例を見てみましょう。
下記の図は、このブログでもよく紹介する損益とパラメータ(2種類)の関係図です。
あるテクニカル指標の2つのパラメータを決定するために2つのパラメータの組合せと損益を表示させたものですね。
で、MT4の遺伝的アルゴリズムを使った結果です。

para_sample2.gif
↑クリックすると大きくなります。

上図はこのブログでも度々お見せすることがありますが、遺伝的アルゴリズムを利用した場合、上図の説明をいつもと変える必要があります。

いつも(遺伝的アルゴリズムを利用しない場合)は、

「緑の部分は損益がプラスつまり利益が上がっている部分ですが、白の領域の部分は利益が小さいか損失を被っていることを示している」

と説明していますが、遺伝的アルゴリズムを利用した場合の白の部分の説明は、

「白の部分は利益が小さいか損失を被っているか、あるいは計算していないことを示している」

となります。

先ほど、遺伝的アルゴリズムは「計算時間を劇的に短くする」と書きましたが、短くなる理由は遺伝的アルゴリズムを使わない場合は総当りで、つまりパラメータの組合せすべてで損益等を計算するのに対し、遺伝的アルゴリズムを利用した場合には計算を「はしょっている」ことがその要因です。もちろん、単にはしょっているわけではなく、それらしい解(パラメータの組合せ)を求めるための仕組みがあるんですけどね。誤解を恐れずに言ってしまいますが、遺伝的アルゴリズムというのは「限られた計算時間内にそれらしい解(答え)を求めるための仕組み」と考えていただいてもよいかもしれません。


えっと、この記事は長くなるかもしれないなあ。

この記事の目的は「遺伝的アルゴリズムとは何か?」ということではなく、遺伝的アルゴリズムを利用する際に注意すべきポイントを説明しようかと思ったのですが、ちょっと長くなりそうなので次回に続きを。次回で終わるかわかりませんが、具体例を用いて説明したいと思います。

ココデキッテイイノカ、カンリニン!



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[ 2009/10/16 11:57 ] Metatraderの基本 | TB(-) | CM(-)

MT4:新EA開発成功...

新EAの開発に成功しました!

というわけではないのですが、こんな損益グラフが得られました。

TesterGraph_SAR.gif

ちょっとよさげなスキャルピングEAって感じですね。
実はこれ、パラボリックSARを使ったEAのパラメータを最適化する過程で、こんなものができちゃいました。できたというよりも、こんなんなっちゃいましたというのが正解です。

上記は、パラボリックSARに簡単なフィルターを加えただけのシステムなのですが、パラボリック等のパラメータを最適化するときに、ストップの設定を誤ってしまった結果、得られた損益グラフです。

ストップを500pipsなんて馬鹿げた値にしてしまってますから。ちなみに、リミットは100pipsでございます。でも、比較的長い足を使ってトレンド判定をさせていますから、コツコツ型のスキャルピングEAよりも安定して稼動するかもしれませんね。

でも、ストップが500pipsですからねえ(笑)
おっと、FAPなんとかというEAのロングタームなんとかというシステムのストップはデフォルトで500pipsだったような。
管理人はもう使っていませんけど..._| ̄|●



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[ 2009/10/14 22:14 ] メモ/ねた帳 | TB(-) | CM(-)

MT4:乖離率をどのように使うか?オーバーシュート以外の利用

売買手法において乖離率については、このブログでも度々取り上げてきました。
相場の行きすぎ(オーバーシュート)の発生を乖離率を使って検知し、これをシグナルとしてトレードするのが一般的だと思います。
通貨ペアを適切に選択することで、乖離率だけを使ったトレードもそれなりに機能します。管理人もよく使います。

一方、乖離率を使ったトレードですが、その相場の状況により乖離率の意味するところに違いがあると考えられます。同じ1.5%という乖離率であったとしても下降相場と上昇相場ではその意味している状況は違ってくるわけです。

さて、こんなことを思いながら、EA(Expert Advisor)を組んでみました。従来の乖離率のみを利用した手法と、上記の相場状況を判断させる手法の複合型です。

損益グラフ
TesterGraph_kairicomp.gif

参考:成績
検証期間:約10年
通貨ペア:USDJPY
タイムフレーム:1時間足
Initial deposit 10000.00
Total net profit 7181.18
Gross profit 13452.37
Gross loss -6271.19
Profit factor 2.15
Expected payoff 36.27
Maximal drawdown 425.34 (3.63%)


相場の行き過ぎを乖離率で判断させるトレードでは、トレード数がかなり少なくなるという問題があります。こういった問題をいくらかは回避できているかもしれません。
それでも、トレード数は少ないかもしれませんね。まあ、相場が行き過ぎるなんてことは頻繁に起きるわけではありませんから、当然なのかもしれませんけど。



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[ 2009/10/10 22:17 ] 中途半端な検証集 | TB(-) | CM(-)

セブンインベスターズMTFX:「EA Generator」でEA作成

ちょっと面白いサービスがありましたので、ご紹介。

MTFX.png
↑クリックすると上記サイトに移動します。

セブンインベスターズのMTFXというブローカーに申し込むと、「EA Generator」というサービスが使えるそうです。サイトから紹介文をちょっと拝借。

”「Meta Trader 4」は、高機能なチャートシステムに加え、システムトレードに対応していることが大きな特徴となっています。そこで、「Meta Trader 4」には、システムトレードを行うためのプログラムである「Expart Advisor(EA)」を作成する「MetaEditor」を搭載していますが、一定のプログラム言語の知識が必要であるために、初めての方がシステムトレードを行うにはハードルが高いものとなっていました。
そうした問題を解消し、多くの方にシステムトレードをお試しいただくことを目的として、システムトレードプログラム作成ツール「EA Generator」をご用意しました。「EA Generator」は、システムトレードでの売買条件を設定していくだけで、簡単に「Meta Trader 4」で利用できるEAを作成できるプログラム作成ツールです。

※EA Generatorで作成されたEAは、MTFXでのみ作動します。”


管理人は使ったわけではありませんが、説明文等からすると売買条件を入力することで自動的にEAが作成されるような感じでしょうか?

このサイトでも以前紹介した「Expert Advisor Builder for MetaTrader 4」に似ているかもしれませんね。


実運用にどれだけ耐えられるかはわかりませんが、プログラムが苦手な人でも売買手法の検証が簡単に出来るかもしれません。
裁量トレードとEA作成は相反するわけではないですから。使えるツールはどんどん使いましょう。


”MetaTraderは、初めて取引を行う人でも簡単に高機能なチャート分析が利用可能で、40種類以上もあるテクニカル指標を手軽に利用することが可能なことが、大きな特徴となっています。”


メタトレーダーのいいところは、フリーで利用できる無数のインジケーターがあることだとも思います。このようなインジケータを利用可能に出来る仕組みなどがあるといいのでしょうね。(あるのかもしれませんけど。)



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[ 2009/10/09 19:07 ] メモ/ねた帳 | TB(-) | CM(-)

FXメタトレーダー実践プログラミング

アマゾンから新刊発売のメールが来ていました。
FXメタトレーダー入門」の続編でしょうか?

アマゾンのランキングを見ると、現時点(2009/10/9)で予約にも関わらずかなり売れているようにも思われます。メタトレーダーは一つのツールに過ぎないはずですが、売れているということはそこそこ使われているのかもしれませんね。

FXメタトレーダー入門」については、過去記事をどうぞ。





う?ん、買おうかなあ。
でも、たぶん買わないなあ。過去記事では続編を出して欲しいと書いてますけど(笑)



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[ 2009/10/09 12:36 ] メモ/ねた帳 | TB(-) | CM(-)

テクニカル調査室:スクイーズ(Squeeze)(2)

スクイーズ(Squeeze)の第2回です。

前回の記事:テクニカル調査室:スクイーズ(Squeeze)(1)
http://traderlab.blog8.fc2.com/blog-entry-202.html

前回の記事では、「スクイーズとは相場に突然発生する大きな変動を予見するテクニカル指標」というようなことを書きました。管理人の主張ではないのですが、前述した文献「フルタイムトレーダー完全マニュアル 」にはそういった指摘があります。
そのメカニズムも説明されていますので、興味がある方はお読みください。

さて、本題。
ヤットデスカ?

まず、スクイーズとは何か?ということですが、これはある時、突然発生するブレイクアウトの予兆を知るためのテクニカル指標と言えます。

前述の文献の著者であるジョン・カーターさんは、基本をデイトレーダーですがスイングポジションを取るとき、スクイーズも利用していると説明しています。スクイーズを使って突然始まるブレイクの前にポジションを持つということですね。
本書の中ではこのような説明がなされています。


”スクイーズは、ボラティリティが大幅に低下して市場の動きが止まったり、市場が次の大きな上昇や下落に備えてエネルギーを蓄えている期間を利用するものだ。”
出典:「フルタイムトレーダー完全マニュアル」(ジョン・F・カーター著、パンローリング)p343



つまり、スクイーズとは、ボラティリティ(価格の変動率)を計測するテクニカル指標ということになります。このボラティリティを計測する手段としてスクイーズを利用するわけですね。

では、どのようにボラティリティを計るのでしょうか?
スクイーズでは、ボリンジャーバンドとケルトナーチャネルというテクニカル指標を使います。

ボリンジャーバンドはもうおなじみですね。ケルトナーチャネルもバンドを利用したテクニナル指標ですが、ボリンジャーバンドとは違ったバンドを形成します。その違いは下図を見ていただければご理解いただけると思います。


図:ケルトナーチャネルの具体例
keltner.gif
↑クリックすると大きくなります。

ケルトナーチャネルの算出方法等は省略しますが、ボリンジャーバンドと大きく違う点があります。
わかります?

大きく違う点は、ボリンジャーバンドが相場の変動でバンド幅が大きく変わるのに対し、ケルトナーチャネルはバンド幅があまりかわりません。実はケルトナーチャネルもボラティリティを勘案してはいるのですが、ボリンジャーバンドほど変化はありません。

で、スクイーズに話を戻しますが、スクイーズはこの2種類のテクニカル指標を利用して求められます。
考え方は単純で、ボリンジャーバンドがケルトナーチャネルの内側にあるか、外側にあるかを判断するものがスクイーズの定義になります。

つまり、ボリンジャーバンドの幅が狭まってケルトナーチャネルの内側に入っている状況は、相場がブレイクする前のエネルギーをためている状態を示唆しており、これをテクニカル指標として利用しているのがスクイーズということになります。

もちろん、「ブレイクアウトの前にはエネルギーが蓄積される傾向にある」というのは仮定であり、どのような時間軸(タイムフレーム)で発生するか等の検証は忘れてはいけません。


では、スクイーズのチャートをご紹介しておきましょう。
ヨウヤクデスカ?

squeezesample.gif
↑クリックすると大きくなります。

上図は、ドル円の日足にスクイーズを適用させたチャートです。
ボリンジャーバンドとケルトナーチャネルも参考として表示させています。(それぞれ独立のインジケータを利用しているため、結果に誤差があります。あくまで参考です。)

チャートの下にあるのがスクイーズです。でも、オシレーターのように見えますが、上下に動いているのがはモーメンタムです。
スクイーズは、0ライン上にプロットされている水色またはピンクのドットです。地味ですが。

あくまでも、ボリンジャーバンドがケルトナーチャネルの内側にあるか、外側にあるかを知るためのものがスクイーズであり、相場の方向性までは示していません。このため、モーメンタムを一緒に使うことで相場の方向性を判断するのが一般的なようです。今回利用したインジケータもこのような作りになっています。

bbsqueeze.mq4の入手先
http://codebase.mql4.com/ru/1206

上図の例では、ボラティリティが小さくなったとき(水色の四角と円で囲んだ部分)にスクイーズ(0ライン上のドット)が水色からピンクに変化していることがお判りになるはずです。そして、相場は一気に下落していきました。

いかがでしたか?スクイーズの威力(笑)
もちろん、典型的な例を示したものであり、常にこういった状況を判別できるとは限りません。

この辺で説明を終わりますが、このテクニカル指標をシステムに組み込むのは難しそうです。管理人はうまくいきませんでした。諦めてはいませんけど...。

穏やかに相場が上昇(あるいは下落)するような場合は、ボラティリティが小さいと判断されます。このような状況だと苦戦するのではと思っています。


様々参考となる考え方でもありますので、今回ご紹介させていただきました。



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[ 2009/10/08 10:46 ] テクニカル調査室 | TB(-) | CM(-)

短期投資技術研究所データセンター

暇だったので、外国為替や世界の株価指数等のチャート表示サイトを作成してみました。
まあ、有名どころはありますよね。

短期投資技術研究所データセンター

(結果的に)自分用ということで。
こんなサイトです。

datacenter.gif


でもねえ、Yahoo本家を中心にデータ(画像)を戴いているんですけど、USD/JPYのデータが更新されていないこともあり、やむを得ずJPY/USDとして表示させているなど使い勝手はよろしくありません。

ふぅ...


暇だからと言って、無計画にやるものではありませんでした..._| ̄|●



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[ 2009/10/07 15:38 ] 使えるサイト紹介 | TB(-) | CM(-)

テクニカル調査室:スクイーズ(Squeeze)(1)

スクイーズ(Squeeze)というテクニカル指標をご存知でしょうか?

久しぶりのテクニカル調査室では、スクイーズというテクニカル指標をご紹介します。

管理人は、スクイーズについては「フルタイムトレーダー完全マニュアル 」を読んだ時に初めて知りました。
※「フルタイムトレーダー完全マニュアル 」については、過去記事をご参照ください。


さて、スクイーズというテクニカル指標(MT4用のインジケーターもあります)については、初めて耳にした方もいらっしゃるかもしれません。
こんな感じのものです。前述の文献からちょっと図を拝借。ダウ指数のチャートです。

091005_103329.jpg
↑クリックすると大きくなります。
出典:「フルタイムトレーダー完全マニュアル」(ジョン・F・カーター著、パンローリング)p377

上の図(画像)は、ダウ指数に対しスクイーズを911事件の時に適用したものです。
チャートの下の部分がスクイーズになります。
ちょっとわかりにくいのですが、下の図のオシレータのような動きのグラフではなく、ゼロライン(0ライン)で色が違っている部分がスクイーズのサインとなります。

911事件の時などのように、スクイーズが急激な変動を「予測」するテクニカル指標として活用できると言うのが前述の著者の主張です。(なお、開発者は別の方です。)

----------------------------------------------
全くの余談ですが...911テロについてはこんなものもあります。
911の嘘をくずせ-ルースチェンジ2
http://www.youtube.com/watch?v=66FTTJVGWe8
Zeitgeist ツァイトガイスト(時代の精神)日本語字幕版 パート2
http://www.youtube.com/watch?v=30T8RzvT9-c
----------------------------------------------


まずは、その前に入手先を。
スクイーズのインジケーターはMOL4/Code Baseで公開されています。無料で利用できますのでダウンロードしてみてください。(リンクは、右サイドバーの「FREE EA/indicator」にもあります。)

bbsqueeze.mq4
http://codebase.mql4.com/ru/1206


ちょっと長くなりそうなので、続きは次回に。
次回は、スクイーズの概念等をご説明できると思います。



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[ 2009/10/06 17:33 ] テクニカル調査室 | TB(-) | CM(-)

MT4インジケーター:QQEってどうよ?

このブログの当初の目的の一つは、MT4メタトレーダー4)等でで利用可能なEA(Expert Advisor)やインジケーターなどを紹介することでした。

ということで、インジケーターの紹介記事の第1回です。
ハジメテナンダナー、サボリスギダナー

と言っても、ロジックなどは紹介できません。キッパリ
ロジックを知りたい方はソースを読んでいただくか、どこかの親切なサイトをご参照願います。
ツカエナイブログダナー


今回は、QQEというインジケーターを取り上げます。もうブームは去ったのかな。

では、どういったものかチャートで見てみましょう。

qqe_sample.gif

見たことある方も多いのでは?
QQEは、RSI(相対力指数)を平均化処理等行った2本のラインからなるインジケーター(テクニカル指標)です。一般的に(?)、2本のラインが交差(黄色の○)したとき売買シグナルが発生します。

そうそう、QQEソースコードの入手は以下で可能です。QQEについては、様々なバージョンがあります。アラート付とかいろいろね。気に入ったものをご利用ください。
インジケータの利用は、対象ファイルをインジケーターフォルダーにコピーし、MT4を再起動することで利用可能になります。(詳しくは、メタトレーダーでFX取引(7)

QQE with Alerts.mq4
http://codebase.mql4.com/3000

ちなみに、上記チャートのQQEは管理人が改造を加えているかもしれませんし、ご紹介した入手先のQQEとは違っているかもしれません。
ただ、ロジックそのものは単純で、MT4のプログラミングを勉強しようとする方の勉強の題材になりそうと思えるほどです。関心がある方は、ソースを見てもいいかもしれませんね。

さて、QQEを紹介させていただいたのは、たった今、管理人がQQEを弄っているからです(笑)
パラメータ最適化をしている待ち時間を使ってこの記事を書いているんですなあ。


冗談はさておき、QQEについては、管理人も以前から利用しています。今回は、フィルター等の変更を行うための見直しをしているところです。
このQQEを使った売買は、ある(メジャー)通貨ペアと非常に相性がいいようです。管理人の実運用でも利益を上げています。バックテストでは控えめなんですけど...。

QQEのパラメータは2つありますが、それらの最適化作業の過程で2つのパラメータの組合せと損益の関係を図で表示させると広い範囲で利益が得られることが確認できると思います。
もちろん、図はMT4最適化の機能を用いて得られる例の図です。(今回は割愛)
この「広い範囲」というのが重要で、未来の相場が過去の相場と少々違った動きをしても、システムが損失を被りにくいということを示しているわけです。こういった観点からもQQEが優秀であることが言えると思います。


でも、管理人がよく使うフィルターを相性が悪くて...損益の改善がイマイチでなのです。


QQEのブームは去ったのかどうかわかりませんが、とても優秀なテクニカル指標でもありますので、お時間があるときにでも触ってみるのもよいのではと思います。



ひとり言...記事には関係ありませんが...
オプティってなに?
インジってなに?
略語に抵抗を感じる管理人でした。



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プロフィール

短期投資技術研究所

Author:短期投資技術研究所
前総理は国会審議中も内職に忙しいようですが、管理人もEAのパラメータ最適化作業で忙しい毎日を過ごしております(ウソ!w)


こんなものも(笑)
mixi
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