短期投資技術研究所

このサイトでは、メタトレーダー(MT4)を利用したシステムトレード(自動売買取引)を中心に、為替(FX取引)から日経平均先物取引について検証・研究結果を紹介しています。ZuluTradeやシグナルプロバイダーに関する情報も。

スポンサーサイト

上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。

[タグ未指定]
[ --/--/-- --:-- ] スポンサー広告 | TB(-) | CM(-)

バナーを作ってみました。

米ドルに対して円高が進んでいますね。
民主党政権下では、この基調は変わらないのでしょうか?

さて、全く関係はありませんが、FLASHを使ってバナーを作成してみました。
バナーと言っても、サイズ無視ですけど(笑)
というか、使い道ありません..._| ̄|●




FLASHを弄ったのはほとんど初めてだったのですが、ソースネクスト社の「Web Effect」というソフトを利用してみました。用意されたテンプレートを利用したので、5分も掛からず出来ちゃいます。
でも、FLASHのバナーは作成時にリンクを埋め込むのが基本のようですね。一つ勉強になりました。


上記ソフトは安いながらもいろいろ使えそうです。今はいじる時間はあまり無いのですが...。




ZuluTradeは革新的なFXの自動売買システムです。あなたの口座をFXのスペシャリストに運用を任せませんか?パソコンも立ち上げる必要もありません。しかも、手数料はかからず、すべて無料です!
ZuluTrade - Autotrade the Forex Market like never before!


ChashBackForexで口座開設すると売買する度にキャッシュバックされます。
対象ブローカーは、Tadawul FX、Alpari、FXDD、FXCM、Avafxなど多数。
スポンサーサイト

[タグ未指定]
[ 2009/09/30 19:32 ] 雑感 | TB(-) | CM(-)

ZuluTrade:MT4とのリンク切れ

今日はZuluTradeネタです。
と言っても、シグナルプロバイダー(トレーダー)の方向けの記事です。

以前の記事:ZuluTrade:MT4とのリンク不具合


ZuluTradeでは、シグナルプロバイダーの売買(シグナル発信)はZuluTradeのWEBページ、もしくはMT4(メタトレーダー4)とリンクさせそのMT4の売買結果をZuluTradeに反映させる2種類の方法があります。
MT4を使っているかどうかは、例のEAマークがランキング(パフォーマンス)画面で確認できます。(下の画像参照)

ZuluEAmark.png

このあたりのことはシグナルプロバイダーの方は当然ご存知ですよね。

さて、記事題目のMT4とのリンク切れの話です。

MT4で売買が成立している場合でも、ZuluTradeの履歴に反映されないことがあります。もちろん、シグナル利用者にシグナルも飛んでいません。
また、この現象ですが、管理人の経験では、一度このような状態になると自然普及しないようです。まあ、シグナルが適用されたりされなかったりするよりはマシな不具合だとは思いますけど...。

そうそう、シグナル発信の制限(タイミングやシグナル発信数)についてはZuluTradeで定められていますので、ここではあくまでもこの制限を守ったときの話です。

MT4でも売買がZuluTradeに反映されない場合、次の状態になるようです。(これも管理人の経験です。)

(1)次のメッセージがSETTING(設定)画面に表示されている

"The link to your EA Account is broken!. Please update your MetaTrader4 Password."


(2)ダンマリ(メッセージ等の出力が全く無いが、シグナルも反映されていない)


シグナルプロバイダーがMT4を利用する場合、EA(Expert Advisor)を使って完全自動でシグナルを発信する場合も多いのですが、このような場合だと発見が遅れることになります。
上記(1)の場合はメッセージが表示されるだけマシなのかもしれませんが、メッセージを表示するくらいならメールでエラー内容を送信してくれればと思うのですが...こう考えるのは管理人が日本人であるからか?(笑)

いずれにせよ、シグナルプロバイダーの責務として、MT4の売買結果がZuluTradeに反映されているかどうかの確認が必要と言うことでしょうね。

この不具合ですが、上記(1)のメッセージではMT4の情報をZuluTradeに再設定するように書かれていますが、情報の更新を受付けられたためしがありません。管理人の憶測ですが、何かのタイミングでMT4とのリンクが切れるというよりも、ZuluTrade側のシステム的あるいは設定の問題でこのような現象が生じているのではと思います。つまり、シグナルプロバイダー側では対処のしようがないのかもしれませんね。

では、その対処ですが...。

ZuluTradeにこのような現象が発生していることを伝える必要があります。
ZuluTradeへのコンタクトは、チャット(英語)とメールが主だと思いますが、チャットのオペレーターは技術的なことには明るくないようでなかなか理解してくれないかもしれません。もちろん、管理人の英語力の問題もありますけど..._| ̄|●

ということで、管理人はメールで対応を依頼しています。
ただ、ZuluTradeにメールで質問等を行った場合があるのですが、こちらも管理人の経験では一度も返答をいただいたことがありません(笑)
ただ、いつの間にか対処していただいているようです。それも比較的早めに(笑)

日本人的なきめ細やかさというものはZuluTradeには期待していませんが...返事くらいは...

上記の現象が発生し、ZuluTradeにメールを送った後は、MT4の情報が更新できるか小まめに確認するのがいいのかもしれませんね。
なお、場合によっては、情報の更新も必要なく、不具合の復旧する場合もあるようですけど。


以上、豆知識というよりは、ZuluTradeへの文句でした。



ZuluTradeは革新的なFXの自動売買システムです。あなたの口座をFXのスペシャリストに運用を任せませんか?パソコンも立ち上げる必要もありません。しかも、手数料はかからず、すべて無料です!

ZuluTrade - Autotrade the Forex Market like never before!


ChashBackForexで口座開設すると売買する度にキャッシュバックされます。
対象ブローカーは、Tadawul FX、Alpari、FXDD、FXCM、Avafxなど多数。




[タグ未指定]
[ 2009/09/30 09:18 ] ZuluTrade | TB(-) | CM(-)

ブレイクアウト手法を見てみる

このブログでも過去に触れたブレイクアウト手法についてちょっとだけ。

過去の記事:ドンチャンシステム
http://traderlab.blog8.fc2.com/blog-entry-66.html


ブレイクアウト手法は単純ながらも相場によっては強力な売買手法の一つです。ここしばらく続いたドル円やポン円などの下降相場でも大きな利益を上げられたであろう手法です。

今回は、ブレイクアウト手法で管理人が重要と考える「期間」について紹介したいと思います。

まず、「期間」の説明をしましょう。
ここでいう「期間」とは、基準となる高値あるいは安値を求めるための期間という意味で用います。
ブレイクアウト手法では、ある「期間」の高値を超えたら買い、ある「期間」の安値を下回ったら売ります。
例えば、有名なドンチャンシステムでは「過去40日の高値を越えたら買い」というような戦略を取っています。

この期間ですが、どの程度を値を取ればいいのでしょうか?
実はこれが難しい問題です。最適な値を知るには過去データを利用して検証することが必要になると思います。決して、どこかの参考書に書いてあるとか、セミナーで教えてもらったとかで安易に決めないでください。この値(パラメータ)をいくらにするかは過去データを用いて検証するしかないことを理解していただきたいと思います。


さて、今回の検証ですが、ごく簡単なものです。

ルールは以下のとおり。

(1)直近M期間の高値を上回ったら次の足の始値で買う(売りはその逆)
(2)ストップは、直近N期間の最安値に置く。(売りのストップはN期間の最高値に置く。)
(3)トレイリングストップを利用する。


このような売買を行います。


さて、その結果は...

ど?ん
break_soneki.gif

横軸がM期間、縦軸がN期間です。緑の部分が損益がプラスで色が濃いほど大きな利益が上がったことを示しています。また、白の部分は利益が小さいか損失を被ったことを示しています。

この結果ですが、どう思われます?
利益が得られるMの値が限定されていることがわかります。ある値の範囲よりも小さくても、大きくてもダメなわけです。この値(パラメータ)が重要かということがご理解たいだけたでしょうか?
闇雲に期間を設定することが如何に危険なことかと。

さて、この領域の損益グラフを見てみましょう。

break_soneki_t.gif

フィルターなど適用していませんから「生」の状態ですが、まあまあのように思えますね。
そうそう、上記はある通貨ペアの1時間足のものです。


参考データ
Total net profit 4367.33
Profit factor 1.12
Expected payoff 10.57
Maximal drawdown 2660.76 (24.73%)
Total trades 413


たぶん、もう1回続きます。
訂正:たぶん続きはありません。


おまけ:こんなサイトが立ち上がりました。
メタトレーダー総合サポートサイト:めた☆さぽ




ZuluTradeは革新的なFXの自動売買システムです。あなたの口座をFXのスペシャリストに運用を任せませんか?パソコンも立ち上げる必要もありません。しかも、手数料はかからず、すべて無料です!

ZuluTrade - Autotrade the Forex Market like never before!


ChashBackForexで口座開設すると売買する度にキャッシュバックされます。
対象ブローカーは、Tadawul FX、Alpari、FXDD、FXCM、Avafxなど多数。




[タグ未指定]
[ 2009/09/29 22:22 ] 中途半端な検証集 | TB(-) | CM(-)

シグナルプロバイダーを一緒にやりませんか?

FX取引(外国為替証拠金取引)のサービスとしては、fx-on.comをはじめとする売買シグナルの情報提供や、さらに売買シグナルを自動的に利用者の売買に反映されるZuluTradeトレードメッセンジャー等のサービスが受け入れられるようになってきました。

管理人はMT4(メタトレーダー4)上で稼動するEA(トレーディングシステム:Expert Advisor)の開発・構築を行っており、自分のライブ口座等で利用する一方、シグナルの提供等も行っています。

一方、最近、このブログでも触れましたが、システムトレードに人間の判断を加えることで「精度の高い」売買が可能になるのではとも考えています。

こういったことを踏まえ、システムに人間の判断を加え売買を実施できればと考えており、成績によっては共同でシグナルプロバイダーとして売買シグナルの提供ができればと考えているところです。

プロジェクトの進め方についても一緒に考えていただけるような方がいらっしゃれば、(向かって)右側のメールフォームからお問合せいただければと思います。


以前から頭の片隅で考えていたことではあるのですが、こちらからシストレの売買シグナルを提供すること以外、具体的には決めていません。
ご関心があれば、是非、ご連絡をお願いします。

なお、プロジェクトが実現しない可能性も多々あります。情報交換で終わってしまうことも考えられ、これについてもご了解いただける心の広い方(笑)を希望いたします。

そうそう、条件がもう一つ。
時間の融通(トレードする時間が確保できる)がきく必要はありそうです。


管理人にしては、ちょっと思い切ったお誘いをさせていただきました。来るかな?
※この記事は期間限定になるかもしれません。


参考:計画の概要
-------------------------------------
1.当方から複数のシステムについてバックテスト結果等を提示します。
2.参加者様は、その中から複数のシステムを選択していただきます。
3.選んでいただいたシステムは当方で運用・管理し、売買シグナルを参加者様にメールで送信します。
4.参加者様は、そのメールの受信後、実際に仕掛けるかどうかの判断、ストップやリミット等の微調整等を行っていただき、シグナルとして発信していただきます。
なお、シグナルの提供に関しては、既存のサービス(シグナル配信業者)を利用することになります。
-------------------------------------



ZuluTradeは革新的なFXの自動売買システムです。あなたの口座をFXのスペシャリストに運用を任せませんか?パソコンも立ち上げる必要もありません。しかも、手数料はかからず、すべて無料です!

ZuluTrade - Autotrade the Forex Market like never before!


ChashBackForexで口座開設すると売買する度にキャッシュバックされます。
対象ブローカーは、Tadawul FX、Alpari、FXDD、FXCM、Avafxなど多数。




[タグ未指定]
[ 2009/09/27 08:36 ] メモ/ねた帳 | TB(-) | CM(-)

MT4:勝率99%を超えるスキャルピングEAを限定発売!

勝率99%のスキャルピングEAを限定発売します。

プロフィットファクターは、何と17.8!

しかも、ドローダウンは、たったの0.55%!


損益グラフ
TesterGraph_SCALTEST.gif

しかも、バックテストデータは約10年分を利用し、売買回数は6400回を超えます。
十分に長い期間で十分な取引回数を確保していますから、信頼性も群を抜いているはずです。

期間限定で、先着100名様のみに限定発売します。
再発売することもありませんので、すぐに申し込みを!

そして、価格は...

97800円を予定していましたが、5800円(税込)で割引販売させていただきます。


お問合せと申し込みは、プロフィール欄を参照してください。


今回発売のEA(Expert Advisor)はメタトレーダー4(MT4)上で稼動しますので、メタトレーダー4をパソコンにインストールする必要があります。
なお、MT4は無料で利用できますが、MT4対応ブローカーに申し込みが必要です。


参考:バックテスト結果
Initial deposit 10000.00
Total net profit 35298.84
Gross profit 37400.51
Gross loss -2101.67
Profit factor 17.80
Expected payoff 5.49
Absolute drawdown 20.35
Maximal drawdown 229.78 (0.55%)
Relative drawdown 0.83% (144.69)
Total trades 6428
Profit trades (% of total) 6410 (99.72%)




すみません。また、やっちゃいました。
今回も発売するというのは、冗談です。

このブログの以前の記事で、スキャルピングEAについて紹介しました。

前回の記事:MT4:スキャルピングEAの試作...そして挫折へ(たぶんw)
http://traderlab.blog8.fc2.com/blog-entry-192.html

MT4:スキャルピングEAの試作(挫折編おまけ:時刻フィルター)
http://traderlab.blog8.fc2.com/blog-entry-193.html

運用するために実装した方がいい機能はありそうですが、パラメータチューニングを含む基本部分は一応済ませました。まあ、実運用はしないつもりですが、デモ口座で動かしてみようかと。

スキャルピングEAと言っても、毎日売買するわけではありません。
トレンド判定を厳しめにしていますので、普段はあまり動かない仕様です。突然、わさわさと動き出すようなタイプですので、あまり好まれないシステムかもしれません。

まあ、今、最後のパラメータの最適化が終ったので、勢い余って記事にしちゃいました。
プログラムそのものは複雑ではないのですが、パラメータの最適化作業にやたら時間がかかります。
やはり、管理人は、マッタリと売買するシステムが好きでございます。



ZuluTradeは革新的なFXの自動売買システムです。あなたの口座をFXのスペシャリストに運用を任せませんか?パソコンも立ち上げる必要もありません。しかも、手数料はかからず、すべて無料です!

ZuluTrade - Autotrade the Forex Market like never before!


ChashBackForexで口座開設すると売買する度にキャッシュバックされます。
対象ブローカーは、Tadawul FX、Alpari、FXDD、FXCM、Avafxなど多数。




[タグ未指定]
[ 2009/09/26 01:37 ] 夢のFX商材 | TB(-) | CM(-)

ZuluTrade:MT4とのリンク不具合

前置きから。

ZuluTradeでは、MT4(メタトレーダー4)を利用してシグナルを発信しているシグナルプロバイダー(トレーダー)がいます。
MT4を使っているかどうかは、ZuluTradeのパフォーマンス(ランキング)ページのシグナル名に「EA」マークが付いていることでわまります。また、シグナルプロバイダーの個別ページに「This signal provider trades with MetaTrader 4 Expert Advisor.」との記載があることでも知ることができます。

さて、EAマークがあるので、自動売買していると思われるかもしれませんが、EA(Expert Advisor)を使わず、MT4で手動で注文をしてもZuluTradeに反映されます。自動売買を採用してるかどうかは、各シグナルプロバイダーのStrategy(戦略)から判断する必要がありそうです。

自動売買の他にシグナルプロバイダーがMT4を利用するのは、ZuluTradeの機能が貧弱であることが理由の一つと思われます。一例を挙げれば、トレイリングストップ機能はMT4にはありますが、ZuluTradeの取引画面にはありません。

メタトレーダーってなに?という方はこちら


さて、ここからが本題です。

MT4の利用はいいこと尽くめのように思われますが、致命的な問題があります。

それは、MT4の売買結果がZuluTradeに反映されなくなる場合がある、というものです。

管理人もMT4をリンクさせていますが、これまで2回上記の不具合が発生しています。
幸い、オープンされたポジションはありませんでしたが、利益が出ているような場合には、口惜しい思いがします。

これは、シグナルプロバイダー側ではどうしようもなく、ZuluTrade側に対処してもらうしかないようです。(※)
こういった不具合があるような場合は、シグナルの利用者側ではわかりませんので、シグナルプロバイダーがMT4とZuluTradeの結果を確認する必要がありますが、管理人の経験では発生頻度は低いとは思えませんので厄介な現象だと思います。


※上記の現象が発生した場合には、ZuluTradeのチャット機能かメールで対処を依頼すると対応いただけます。


ZuluTrade - Autotrade the Forex Market like never before!


ChashBackForexで口座開設すると売買する度にキャッシュバックされます。
対象ブローカーは、Tadawul FX、Alpari、FXDD、FXCM、Avafxなど多数。




[タグ未指定]
[ 2009/09/24 21:24 ] ZuluTrade | TB(-) | CM(-)

マーケットの魔術師(システムトレーダー編):トレーディングシステムの限界への対処

管理人の座右の書「マーケットの魔術師 システムトレーダー編」で、トレーダーであるウェイン・グリフィスさんは以下のように言っています。


グリフィス
 トレードプログラムの基本部分として、自分のシステムとシステム知識を使うつもりです。でも、それだけでなく、システムに反して私自身の知識を差し挟むこともしてみたいと思います。そういうアプローチのほうが単純なシステムトレードよりもうまくいくと期待できますし、単純な直感トレードよりもチャンスが多くなると思います。

聞き手
 あなたはメカニカルアプローチですばらしい成績を上げています。それなのに、数量化がひどく難しいことにどうして挑戦しようとするのですか?

グリフィス
 システム開発者ならだれでも、システムで対処しきれない状況のあることを認めるでしょう。私には、どんなときに自分のシステムが順調にいっているか、どんなときにそうでないかがわかります。だから、プログラムされていないことを補わずに、じっと手をこまねいているという法はないでしょう。
 システムトレードでは、悪い結果が見え見えのトレードでも我慢していなければなりません。(両方のアプローチを使っていれば)それを避けることができます。もちろん、間違いだと考えて避けたものが本当は正しかった、ということも時にはあるでしょうが。


出典:「マーケットの魔術師 システムトレーダー編」(p129)


システムトレードの教科書的な本だと、「システムトレードでは必ずシステムに従う必要がある」ということが書かれているわけですが、上記は必ずしもそうではないという考えですね。
このあたりは確かに難しいことなのですが、システムを単体、例えば一つのEA(Expert Advisor)とするなら明らかに限界があるわけです。
もちろん、技術力がある構築者のトレーディングシステムであれば、「いつでも利益が上げられるトレーディングシステム」の構築が可能ではあるのかもしれませんが、なかなか難しいと思います。

管理人もそうですが、一つのシステムではなく複数のシステムを稼動させることで、リスクをヘッジするような戦略をとることになりますが、それでも「良い時と悪い時」があります。

さらに一歩進めると、相場状況を何かしらの判断により、稼動させるシステムを選び出すような戦略もあるように思われます。(管理人はこのあたりのことをシステムに取り入れたいのですが、うまくいっていません。)

グリフィスさんが考えているものは、(単体としての)システムの限界を理解(把握)し、人間の判断を積極的に加えるようなことだと思いますが、こういった考えを取り入れることでシステムの不足している部分を補うのに役立つのではと管理人も考えます。


先に「教科書的」と書きましたが、投資の世界においては「学問」とは違い、利益を上げたものが勝者となります。また、怪しげな話が「正しいこと」と思われているようなこともあるかもしれません。
「教科書的な教え」に逆らうようなことも積極的に試してみるという姿勢が、このシステムトレードの構築においても必要なのかもしれませんね。


ほとんど独り言..._| ̄|●


ChashBackForexで口座開設すると売買する度にキャッシュバックされます。対象ブローカーは、Tadawul FX、Alpari、FXDD、FXCM、Avafxなど多数。



[タグ未指定]
[ 2009/09/21 19:26 ] おすすめ書籍拾い読み | TB(-) | CM(-)

MT4:スキャルピングEAの試作(挫折編おまけ:時刻フィルター)

前回の記事では、スキャルピングEA(EA:Expert Advisor)について紹介しました。

前回の記事:MT4:スキャルピングEAの試作...そして挫折へ(たぶんw)
http://traderlab.blog8.fc2.com/blog-entry-192.html

スキャルピングEAのいくつか(多く?)は、時刻フィルターを採用しているようです。
今回紹介した管理人のEAについてもコツコツドカンシステムですので、リミットを浅く、ストップを深めに設定したものです。このEAでは、相場が大きく動く必要が無く、むしろ小さく上下してくれた方が都合がよいと考えています。

そう考えた場合、時刻を限定してトレードした方が成績はよくなるのでは?と予想できます。
ということで、前回紹介のシステムに時刻フィルターを加えて、トレード時刻と損益の関係を見てみたいと思います。
補足)この場合の時刻フィルターとは、時刻を限定させトレードする仕組みをいいます。

で、その結果は...

ど?ん
TimeFilter_scalping.gif
※解析はMT4(メタトレーダー4)を利用

横軸はトレードを開始する時刻(日本時間)、縦軸はトレード時間(単位:時間)です。
緑の部分は損益がプラスの領域であり、色が濃いほど利益が大きく、白い部分は利益がほとんど無いか損失となっている領域です。

例えば、横軸が3、縦軸が10の場合は、3時から13時(3時+10時間)までトレードした(ポジションを持った)ことを意味し、その損益は緑の色の濃さで知ることができます。


結果は見たとおりなのですが、色の濃い部分と白い部分が顕著に出ていますので、上記のようなスキャルピングを行う場合には、時刻を限定してトレードすべきということを示唆していると言っていいでしょうね。
特に、白の部分(色の薄い部分)でトレードしてもいいことはありません。相場状況を判断しながらの裁量トレード(スキャルピング)は別ですが、メカニカルにトレードする場合には上記のような検証を行うべきだとも思います。

続編が無いと言いながら...スキャルピングというよりも時刻フィルターのご紹介でした。


注意:EAのロジックやパラメータのの設定等によって上記の結果は変わり得ます。あくまでも検証の一例として提示させていただいたものですので、利用なさらないようにしてください。

ChashBackForexで口座開設すると売買する度にキャッシュバックされます。対象ブローカーは、Tadawul FX、Alpari、FXDD、FXCM、Avafxなど多数。



[タグ未指定]
[ 2009/09/10 21:39 ] 中途半端な検証集 | TB(-) | CM(-)

MT4:スキャルピングEAの試作...そして挫折へ(たぶんw)

現在、スキャルピングEAを試作しています。
以前も試したことはあるのですが、管理人には難しいということや市販のシステムを利用していたこともあって、真剣に構築しようという気にはなれませんでした。
スキャルピングEAは、利用するヒストリカルデータやブローカー依存の問題等もありますし。
メンドクセー

ともあれ、暇つぶしということではないのですが、(管理人にとって)新しいフィルターを試してみたかったので、以前作成したスキャルピングEAを改造してみました。


管理人が感じるスキャルピングEAの問題点として以下があります。

バックテスト期間が短い

市販のシステムのバックテスト期間を見るとかなり短い場合があります。
1年とか2年ですね。あるいは数ヶ月という場合もあったりします。
トレーディングシステムの構築では、データの不足が最大の問題のはずなのですが、どうしてバックテスト期間を短くするのでしょうか?よくわからん

バックテスト期間が短くとも実際に機能すればいいのですが、期間が短いとバイアスがかかっているような場合がありますから、やはり可能なだけ長い期間でのバックテストが必要ではと思います。

余談ですが、トレード数が一定数以上だと「信頼できる」なんてこともよく聞きますが、本当なのでしょかねえ。だって、特定の相場状況下で機能しているに過ぎないと思うのですが...。


さて、前置きが長くなりましたが、以下の方針を踏まえてトレーディングシステム(EA:Expert Advisor)を構築することにしました。

(1)新しいフィルターの有効性を試す
(2)バックテスト期間を長くとる(約10年とする)
(3)リミットはできるだけ大きくする

なお、今回のシステムは、マルチンゲール法等のナンピンシステムではありません。シグナルが発生したらリミットとストップを設定して注文を投げるだけのお馬鹿システムです。ただ、ナンピンはしませんが、設定する最大ロット数を上限に複数のポジションを持ちます。

で、現段階の成績ですが...

損益グラフ(シングルポジションの場合)
ScalEA_test.gif



参考:バックテスト成績
期間:1999/01/01-->2009/08/28
通貨ペア:ERUUSD
タイムフレーム:30分
Initial deposit 10000.00
Total net profit 10519.42
Gross profit 18069.67
Gross loss -7550.25
Profit factor 2.39
Expected payoff 3.41
Absolute drawdown 69.11
Maximal drawdown 412.31 (3.75%)
Total trades 3081


対象とした通貨ペアはERUUSDです。バックテスト期間は約10年、タイムフレームは30分としています。
トレード数は約3000回ですから、1日あたり平均して1から2回のトレードということでしょうか。


苦戦している期間もありますが、まあまあかなあ。
でもですね、このシステムってパラメータだらけで、パラメータの評価が難しいんですよねえ。
デモ口座で動かしてみて、どういった動きをするのか見る必要は当然あります。
まあ、コツコツドカンシステムは管理人は好みませんので、デモ口座で一定期間成績がよくても実践投入するかどうかは微妙ですけど。たぶん、カーブフィットだし(笑)

あと、マルチポジションの場合は以下の損益グラフが得られました。

損益グラフ(マルチポジションの場合:最大ポジション数:5)
ScalEA_test_Multi.gif


トレード数は13231回です。当然、利益も大きくなりますが、ドローダウンも大きなものになります。

Total net profit 39033.32
Gross profit 77303.61
Gross loss -38270.29
Profit factor 2.02
Expected payoff 2.95
Maximal drawdown 1867.95 (13.26%)
Total trades 13231


Expected payoffをもう少し大きくしたかったのですが、管理人には難しいようです。
このEAが機能するのは「高勝率」が維持されることが前提なので、未来の相場状況にこのEAが対応できず勝率が下がると悲惨なことになりそうだなあ。

今回も完成することはないと思いますので、続編はない予定です。
ブログの読者の方には管理人の技術力の無さはバレバレだと思いますけど..._| ̄|●


ChashBackForexで口座開設すると売買する度にキャッシュバックされます。対象ブローカーは、Tadawul FX、Alpari、FXDD、FXCM、Avafxなど多数。



[タグ未指定]
[ 2009/09/01 12:05 ] 中途半端な検証集 | TB(-) | CM(-)
無料の自動売買システム
日本人シグナルプロバイダー
ランキング

ZuluTrade
ZuluTradeは革新的なFXの自動売買システムです。あなたの口座をFXのスペシャリストに運用を任せませんか?パソコンも立ち上げる必要もありません。しかも、手数料はかからず、すべて無料です!
詳細はこちら
全記事表示リンク
プロフィール

短期投資技術研究所

Author:短期投資技術研究所
前総理は国会審議中も内職に忙しいようですが、管理人もEAのパラメータ最適化作業で忙しい毎日を過ごしております(ウソ!w)


こんなものも(笑)
mixi
最新記事
最新コメント
QRコード
QR
アクセス管理


上記広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。新しい記事を書くことで広告を消せます。