短期投資技術研究所

このサイトでは、メタトレーダー(MT4)を利用したシステムトレード(自動売買取引)を中心に、為替(FX取引)から日経平均先物取引について検証・研究結果を紹介しています。ZuluTradeやシグナルプロバイダーに関する情報も。

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MT4:ボリンジャーバンドを使った順張り戦略

ボリンジャーバンド(Bollinger Bands)を利用したトレンドフォロー型トレードの紹介です。
ボリンジャーバンドについての説明は他のサイトやテクニカルの教科書(例えば「マーケットのテクニカル秘録」)などを参考にしていただきたいと思います。

bollingerbands_example.gif
ボリンジャーバンド(3本のラインで構成される。)


単独で機能する数少ないテクニカル指標のひとつがボリンジャーバンド」であると管理人は考えています。

通常、テクニカルを使ったトレードは他のテクニカル指標と組合わせて利用することが多いのですが、ボリンジャーバンドは単独で利用しても比較的よい成績が得られる場合が多いと思います。この理由は...えっと、ボリンジャーバンドのラインの形状を見て考えてください。

そうそう、通貨ペアの選択が重要です。それとパラメータをきちんと決める必要は当然あります。

でも、これは順張り(トレンドフォロー型売買)として使う場合ですよ。逆に言えば、逆張りで使う場合には、相場が行き過ぎた状況であることを確認することが必要です。

では、解析結果です。
その前に、売買ルールは次のとおり。

(1)終値がボリンジャーバンドのUPPERラインを上方にブレイクしたら次の足の始値で買いを準備
(2)終値がボリンジャーバンドのLOWERラインを下方にブレイクしたら次の足の始値で売りを準備
(3)トレンド系のフィルターにお伺いを立て、条件が合致すれば仕掛ける。

※管理人のイサマロジックを利用しています。

で、結果は...

TesterGraph_BollingerBands.gif
適用通貨ペア:GBPJPY
解析対象期間:1999/09/01?2009/08/27


トレンドフォローの戦略なので損益が停滞している時期もありますが、そこそこ機能しているように管理人には思えます。(成績の詳細は下記の参考をご覧ください。)


そうそう、一言だけ。
「通貨ペアの選択」が重要です。ボリンジャーバンドに限った話ではありませんが、特にトレンドフォロー型の売買戦略においては、トレンドが出やすい通貨ペアを選択することが必要です。
対象にできなさそうな通貨ペアはさっさと切り捨てることも必要かと。
以上、余談でした。


参考:バックテスト結果
バックテスト期間:19990901-->20090827
通貨ペア:GBPJPY
タイムフレーム:1時間足
Initial deposit 10000.00
Total net profit 12633.72
Gross profit 25360.00
Gross loss -12726.29
Profit factor 1.99
Expected payoff 66.15
Absolute drawdown 186.80
Maximal drawdown 1225.39 (10.02%)
Relative drawdown 10.32% (1128.66)
Total trades 191
Short positions (won %) 105 (56.19%)
Long positions (won %) 86 (66.28%)
Profit trades (% of total) 116 (60.73%)
Loss trades (% of total) 75 (39.27%)

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[ 2009/08/27 12:36 ] 中途半端な検証集 | TB(-) | CM(-)

「ダウ平均」、名称変更も=米社が指数事業の売却検討

興味深い記事が報じられていました。

「ダウ平均」、名称変更も=米社が指数事業の売却検討
8月22日7時0分配信 時事通信

 【ニューヨーク時事】米紙ウォール・ストリート・ジャーナル(電子版)は21日、同紙を発行する経済情報・出版大手のダウ・ジョーンズ社が、各種指数を算出・提供するインデックス部門の売却を検討していると報じた。同部門は、米国を代表する株価指数「ダウ工業株30種平均」を算出しており、売却されれば同指数から「ダウ」の名前が消える可能性もあるという。
 ダウ平均は、同社の編集幹部が選んだ30の最優良銘柄で構成。ただ最近は、シティグループ、アメリカン・インターナショナル・グループ(AIG)、ゼネラル・モーターズ(GM)など、構成企業が相次いで経営危機に陥って除外されており、信頼性に疑問も出ていた。 
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090822-00000024-jij-int

-------------------------------

CDF取引が少しずつですが一般的になってきました。これに伴ってアメリカの株価指数の取引もしやすい状況が生まれつつあります。

株価指数だけでも様々あるんですよね。(参考を参照)
アメリカ人が書いた投資本を読んでいると、知らない目柄があったりします。それが、株価指数だったりするわけです。

まあ、株価指数なんてものでは無視されてしまうと意味をなさなくなります。指数の名称変更や算出基準・方法の大掛かりな変更があるとデータの継続性が保証されなくなるわけですので、安易な「見直し」は避けるのではないかと思います。
まあ、こういった「銘柄」をシステムトレードの対象にするとなると、違ったアプローチが必要になるのでしょうね。



何はともあれ、何でも売買の対象になるもんですね。


【参考】 日本市場の株価指数

* 東証株価指数(TOPIX)
* 日経225(日経平均株価)
* 大証250種修正株価平均
* 東証2部株価指数
* ジャスダックインデックス
* 日経ジャスダック平均株価
* 日経JAPAN1000
* 日経500種平均株価
* 日経株価指数300
* TOPIX Core30
* TOPIX Large70
* 東証株価指数100(TOPIX100)
* TOPIX Mid400
* 東証株価指数500(TOPIX500)
* TOPIX Small
* 東証業種別株価指数
* 日経総合株価指数
* 東証マザーズ指数
* ヘラクレス指数
* ヘラクレスグロース
* ヘラクレススタンダード
* ジャスダック・ブルームバーグマーケットバリューTop50(JQ-BBG Top50)
* ジャスダック・ブルームバーグマーケットバリューTop100(JQ-BBG Top100)
* ジャスダック・ブルームバーグマーケットバリューMiddle400(JQ-BBG Middle400)
* ジャスダック・ブルームバーグLead100(JQ-BBG Lead100)
* ニュージャパン・インデックス
* ERIX
* ERIX Core


あらら、こんなにたくさん(笑)

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[ 2009/08/22 17:49 ] 未分類 | TB(-) | CM(-)

Rentasignal:WEBサイト一新、レンタシグナルは本気なのか?

久しぶりにRentaSignal(レンタシグナル)にアクセスしてみました。

※レンタシグナルってなに?という方はこちら

すると何やら見慣れないサイトが...
そうです。RentaSignalのWEBサイトのデザインが一新されていました。

ど?ん
RentaSignal_1250331280519.png
↑クリックすると大きくなります。

しかも、主要国の国旗のマークがあるではないですか。
もちろん、日本語も!

ど?ん
RentaSignal_jp_1250331309458.png
↑クリックすると大きくなります。

でも、日本語...機械翻訳ですねえ。
何はともあれ、英語圏だけでなく世界を相手に商売を始めたということなのでしょう。翻訳やサポートも充実することを期待したいですね。

RentaSignal:http://www.rentasignal.com/




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[ 2009/08/15 19:28 ] Rentasignalメモ | TB(-) | CM(-)

ZuluTrade:シグナルプロバイダーPipsvitaminさんってどうよ?

管理人の気になるシグナルプロバイダーのひとりが「Pipsvitamin」さんです。
現時点で22位ですね。(ZuluTradeのランキングに関してはここではおいときます。)

ZuluTrade - Autotrade the Forex Market like never before!
↑ZuluTradeへのリンクです。


Pipsvitamin.png
※赤の書き込みは管理人による。


戦略を読むとMACDの1時間足でトレンド判定を行い、15分足で仕掛けと手仕舞いのシグナルを発生させるようです。また、複数通貨で複数のポジションを持つようですね。
高い勝率にも関わらず、1トレードあたりの獲得pipsは大きめです。履歴を見ると利を伸ばす戦略をとっていることがわかります。
もちろん、その代償はストップの深さ等に現れてくるのですが、それでも魅力的な売買をしているように思います。
まだシグナルプロバイダーとしての登録期間は短いかもしれませんが、すでに243トレードをこなしており、大きな利益を獲得しています。

シグナル利用者の満足度も「5つ星」ですから、レバレッジを大きくしすぎるようなことがなければ、なかなかよさげなシグナルプロバイダーではないでしょうか?

追記:2009/08/04
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2009/08/04 09:00現在、「Pipsvitamin」さんの含み損が「-1719.0 pips」となっています。
デモ口座の利用や日々の売買履歴等の十分な検討が必要になのでしょうね。
------------------------------------------------



現在のランキングで「上位」に入ってきましたが、それ以前は目立たない順位だったと思います。
探すと出てくるのがZuluTradeの魅力のひとつかもしれませんね。
でも、ランキングなんかはどうでもよくて検索機能は充実して欲しいのですが...。

ZuluTrade - Autotrade the Forex Market like never before!


※投資は自己責任です。一見良さそうな投資手法やシグナルであっても、将来の利益を約束するものではありません。


お願い
管理人があのシグナルプロバイダーだ!とお気づきになった方にお願いです。
どうか、管理人をそっとしておいてください。m(_ _)m
「管理人は、また馬鹿なトレードをしていやがる」と心の中での呟きでご勘弁いただきたく。


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[ 2009/08/03 20:41 ] ZuluTrade | TB(-) | CM(14)

ZuluTrade:最大ドローダウン(MDD)の算出

ZuluTradeの最大ドローダウンの算出方法はよくわからないのですが、シグナル利用者側の立場に立った変更が最近行われたようです。

最近までZuluTradeでは、最大ドローダウンが0(ゼロ)であるとか-1(マイナス1)等のシグナルプロバイダーが多く存在していました。なぜ、0や-1になるのかシグナルプロバイダー側の管理人も理解できていませんでした。

また、ドローダウンと関係しますが、その計算方法よりも厄介だったのが含み損の取り扱いです。
ZuluTradeの場合、最大ドローダウンは有効証拠金の額面ではなく、口座残高に対して計算されていたように思われます。(それでもワケワカランのですが...。)
実際の資金を運用している場合には「損切り」が必要なのは言うまでもないのですが、ZuluTradeの場合にはシグナルプロバイダーは必ずしも「損切り」が必要ありません。

よって、シグナルプロバイダーの一定数以上は、損切りを極力行わないで成績をよく見せる傾向にありました。
そんなわけで、異常に勝率の高い、あるいは損益グラフが(一直線に)右肩上がりのシグナルが珍しくないような状況を生んでいたわけです。


で、最近の変更とは何か?

多くの方が気がついていると思いますが、シグナルプロバイダーのランキング(パフォーマンス)を見ると、上位成績者であっても一定以上の最大ドローダウンを記録しているようになっています。(下図)
これは、シグナルプロバイダーが突然大きなドローダウンを記録したわけではなく、最大ドローダウンの算出方法が変わったためと思われます。
ただ、口座残高を基準とした場合には、前述した「含み損(損切しない)」の問題がありますから、口座残高だけではなく含み損を考慮したものであると推測しています。



Trade History_1249116492458


ZuluTradeのランキングの基準は相変わらずコロコロ変わっているようですが、最大ドローダウンの算出方法の変更は利用者にとってもある程度評価できるものであると思います。


でも、本来は、こういった基本的な数値の算出基準は明確であると必要があるとは思いますけど。
ZuluTrade側も様々考えているのでしょうけど、わかりにくさは健在です。



ZuluTrade - Autotrade the Forex Market like never before!


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[ 2009/08/01 18:56 ] ZuluTrade | TB(-) | CM(6)

トレーダーズ証券:トレードスタジアム(TRADE STADIUM)の利用基準再変更

条件をコロコロ変えるトレーダーズ証券ですが、条件を変えざるを得ない事情があるのかどうかわかりませんが、トレードスタジアム(TRADE STADIUM)による自動売買は有料化されることになりました。


トレーダーズ証券からのメールの内容(抜粋)
---------------------------------------------------
お客様各位

いつもお世話になっております。
トレイダーズ証券でございます。

この度、2009年9月1日(火)より、トレードスタジアムのご利用条件を大幅に変更させていただきます。

現在トレードスタジアムは、当月の手数料実績が2,100円(税込)以上のお客様に限りまして、翌日から翌月末までのご利用が可能となっております。

2009年9月1日(火)以降は”すべてのお客様(日経225先物・mini・オプションお取引口座)”に手数料実績にかかわらずご利用いただけるようにいたします。

また現在無料でご利用いただいておりますシステムトレーディング機能につきましては、月額5,250円(税込)のご利用料金を頂戴いたします。

すでに当社にてシステムトレーディング機能のご利用・ご登録をされているお客様におきましては、以下の点にご注意いただきますようお願い申し上げます。
(以下略)
---------------------------------------------------
※下線等は管理人による。





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[ 2009/08/01 08:15 ] 雑感 | TB(-) | CM(0)
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Author:短期投資技術研究所
前総理は国会審議中も内職に忙しいようですが、管理人もEAのパラメータ最適化作業で忙しい毎日を過ごしております(ウソ!w)


こんなものも(笑)
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