短期投資技術研究所

このサイトでは、メタトレーダー(MT4)を利用したシステムトレード(自動売買取引)を中心に、為替(FX取引)から日経平均先物取引について検証・研究結果を紹介しています。ZuluTradeやシグナルプロバイダーに関する情報も。

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メタトレーダーMQL4:バー(bar)が完成した時のみ処理させるべきか?

プログラミング関係の記事はアップしないつもりでしたが、ちょっとだけ小ネタを。

今回は、「バー(bar)が完成した時のみ処理させるべきか?」というお題です。

メタトレーダーでプログラミングにおいては、start()関数等のいくつかの特有の関数があります。
詳しくは先日ご紹介した「文系人間のためのシステムトレーダー養成所」さんのところの特別関数の部分をお読みください。
http://fxboyt.blog56.fc2.com/blog-entry-24.html



さて、このstart()関数ですが、ティックが更新させるときに呼び出される関数で、プログラムにおいてはもっとも重要な処理が書かれる部分ともいえます。

ただ、ティックが呼び出されるたびに価格取得などさせるわけですから、かなりの負荷がかかるのかなあ、なんて漠然とですが心配してしまうわけです。
このような理由かどうかは知りませんが、例えば「FXメタトレーダー入門」でも以下のようなコードで、バー(bar)が完成した時以外はstart()関数から出るように(start関数の処理を終えるように)する内容も紹介されています。(バー完成時についてはバックテストを理由にしていますが、それだけの理由なら別の方法がいいと思うのですが...。)

start()
{
if (Volume[0]>1 || IsTraderAllowed()==false) return(0);

(処理:省略)
}


負荷対策として必要そうな気もするのですが、実際はどうなのでしょうか?

管理人が作成するEAのほとんども足(バー、bar)の完成をもって次のアクションを行うようにしていますが、上記のようなコードは使っていません。もちろん、アクションを起こす必要のないときは、return(0)はしますけど。

「if (Volume[0]>1 || IsTraderAllowed()==false) return(0);」の処理は確かによさそうなのですが、これを使うといろいろ問題も出てきそうです。

で、どんな時に困るかというと、OrderSend関数を使って注文は出したけれどもサーバ側ではねられた時の再注文の時とか、あるいはトレイリングストップをさせるときなどが該当すると思います。

なお、実はこの記事は、「はてな」で以下のような質問があって、たまたま質問を見てしまった管理人も「回答」したのですが、それがきっかけでブログ記事にしました。
ネタガナインジャノー

以下、「はてな」より抜粋--------------------------------
http://q.hatena.ne.jp/1234918937

(質問)
現在MT4にて自動売買プログラムを作成していますが、トレール注文のプログラムの組み方がわかりません、価格の変動に対して、損切、利益確定、を調節するプログラムを組もうとおもっているのですが、どのように組んでよいかわかりません。(中略)
購入後の価格変動の比較し、最高値を探る方法がわかりません、
どなたか知っている方がいればぜひ教えてください。

(回答:管理人分)
こんにちは。短期投資技術研究所管理人と申します。
最高値を取得する必要はないと思います。
start関数はティックが更新される度に呼び出されるのがメタトレーダーの仕様ですから、この時の値(Bid等で値は取得)がトレイリングストップの値分だけ上昇しているかどうかで判別するのが簡単だと思います。(少なくとも私はそうしています。)

プログラムはこんな感じになると思います。
(1)約定済みのオーダーの確認
(2)条件を満たしているかどうかの判別(トレイリングストップ分上昇したかどうか?)
(3)条件を満たせば、オーダー内容を変更する(OrderModifyを使用)

20行程度のコードになると思います。頑張ってくださいまし。
-----------------------------------------


ティックで処理すれば高値も安値も考えていないわけですから、非常に簡単な処理でトレイリングストップに関する処理をコーディングできるわけですが、足(バー)が完成した後だと値を遡って処理する必要性も生じてきますし、なによりリアルタイムでトレイルできなくなったりもするわけです。

再注文も一緒です。
注文が通ったかどうかをチェックすべきなのに、それもスキップと(笑)
まあ、世の中には、再注文機能のないトレーディングシステムもあるらしいのですが、もしかしたら上記のようなコードを書いているからなのかなあ、なんて思ったりしています。

一度、合理的だと判断した事柄って、後から見直しができなくなることがあります。
ただ、それによって、余計な苦労を強いられるようなことにもなるかもしれません。

管理人も気をつけないと。


そうそう、最後になりましたが、問題の「負荷」ですけど、普通の環境であれば特段問題にならないようにも思えます。管理人は1台のPCでデモ口座及びライブ(リアル)口座を複数運用させています。
普通のEA(Expert Advisor)であれば10や20なら特に問題はないと思います。(管理人は100前後かなあ。さすがにもう1台増やす予定です。)


っと、お題の回答が...

「バー(bar)が完成した時のみ処理させるべきか?」

ということであれば、管理人は「そうです」と答えます。
理由は、バックテストの信頼性を上げるためです。

ん?メタトレーダーにはEveryTickがある?
これって、メタトレーダーの場合には擬似的に生成された「Tick」なんですよねえ。
まあ、それでもよければ、どうぞ!ということかな。

追記
-------------
この記事は、「足(bar)が完成してから売買の判断をした方がよい」ということを前提とし、しかし、「安易なコーディングをすると実運用で苦労することになるのでは?」という管理人の疑問を記事としてまとめたものです。ちょっと、論旨がわかりにくくなってしまいました。スミマセング
-------------


以上、小ネタというか、マニアックネタというか、開発者以外の方には?な内容だと思いますが、hatenaで初回答した記念記事ということで。(しばらく前の話ダナー)



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[ 2009/03/28 22:07 ] プログラミング | TB(-) | CM(-)

メタトレーダー:運用成績(20090323 - 20090327)

今週のMT4デモ口座運用成績は以下のとおりとなりました。
※原則、0.1ロット(1万通貨単位)運用

期間       デモ口座1(円)   デモ口座2(円)  デモ口座3(USD)
20090323 - 20090327      +3006            -30263               +154.54
20090316 - 20090320    +36943            +91740               -287.21
20090309 - 20090313    +19368             -8384                  -7.89
20090302 - 20090306    -48188            -16124               +111.81
20090223 - 20090227    +38759            +30308               -211.14
20090216 - 20090220    +29683            -14553               -264.16
20090209 - 20090213      -4779            -12900               +276.37
20090202 - 20090206    -33205            -40915               -121.86
20090126 - 20090130    -31204            +27275               -181.09
20090119 - 20090123    -13846            -28804               -294.00
20090112 - 20090116     -4190            -50043                 -79.94
20090105 - 20090109    -15141            -42089                  -3.23
20081229 - 20090102    -61598            -25579                 -48.82
20081222 - 20081226    +30682               +626                +109.66
20081215 - 20081219  +388519             +63279                -716.01
20081208 - 20081212    +43201             +38545               -121.79
20081201 - 20081205    -40740             +3735                -202.56
20081124 - 20081128    +70988             -34368                 +3.45
20081117 - 20081121    -95118             -17527               +209.04
20081110 - 20081114    +35778             +67003               +383.62



特記事項
EAの入れ替え作業を(こっそりと)継続中←最近は全然進んでないナー


金曜日のEURUSD等の下落はほとんど捉えられませんでした。こういった動きはとっておきたいところですが...。EAによっては、下落前に逆ポジをとっているものもあります。
ただ、システムの動きは想定内というか、逆行ってしまったのでしょうがないというものかもしれません。4時間足を利用しているシステムは、反応しないのは当然ですし。
リアル口座(ライブ口座)では、(ポジション解消後の結果としては)週単位では久々の負けです。


それにしても、デモ口座1がポジションを取らないなあ。
デモ口座1はEAの入れ替えをしていないのですが、これまでとは動きが違ってきているようにも思えます。相場がどのように変化したのかを見てみた方がいいかもしれませんね。

あ、そうだ。デモ口座3でマルチンゲール法を利用したEAを試しに動かしました。ナンピンせずに一つ目のポジションで離隔じゃなくて利確してしまいましたが。口座3000ドルで0.1ロット(1万通貨単位)では無謀なので、どうしようかな。
※訂正:0.01ロットの誤りでした。

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[ 2009/03/28 10:10 ] 取引成績 | TB(-) | CM(-)

FX取引でのマルチンゲールシステム(再考)

久しぶりの更新です。
今日のお題の前に支店(ブログ)で下記の記事をアップしましたので、お時間があればどうぞ?

トレーディングシステムの選び方(1)
トレーディングシステムの選び方(2)
トレーディングシステムの選び方(3)
トレーディングシステムの選び方(4)
トレーディングシステムの選び方(5)
トレーディングシステムの選び方(6)
トレーディングシステムの選び方(7)
トレーディングシステムの選び方(8)
トレーディングシステムの選び方(9)(最終回)


さて、今日のお題は、「マルチンゲール法(マーチンゲール法)について再考する」です。

先日の記事でもマルチンゲール法を使ったトレーディングシステム(EA:Expert Advisor)を紹介していますが、その後いくつかのEAを構築してみました。

アラすごい!こんな損益グラフのシステムが簡単に作れます。
TesterGraph_MGL_test.gif


で、管理人的には、「大きなドローダウンを回避するのは難しいのでは?」というのが感想です。

逆張り、順張り、または、ナンピンする方法も変えて試しましたが、うまくいかないんですよね。
いくつか作成してみて感じたのは、

(1)大きなドローダウンの回避は困難であり、
(2)また、シグナルを発生させるロジックを台無しにする


ということでした。マルチンゲール法でのパラメータ(何回までナンピンするか、損きりライン等)が不安定なんです。もちろん、上記の図のような一直線の損益グラフを描かせることは容易なのですが、決めたパラメータにちょっとした「揺らぎ」を与えるだけで機能しなくなります。
まあ、管理人の技術力に問題があるのかもしれませんけどね。


自分でEAを作成してみて感じたのは、このようなマルチンゲール法を利用したシステムで問題なのは、「大きなドローダウンの発生頻度が比較的少ないこと」のようにも思います。

頻度が少ないならいいんじゃない?なんて思うかもしれませんけど、これが厄介なんです。
単純な「仕掛け→手仕舞い」のシステムでは、損益の予想がある程度可能です。損失を被った時も損失の程度が予想できるわけです。

でも、このマルチンゲール法を使った手法ですと、ドカーンと来てあと1年くらいは大丈夫だと思った途端、またドカーンときたりすると、破産てなことになってしまうわけです。

以前もマルチンゲール法のプログラムは試験的に作ったことがありましたが、ここしばらくいろいろ試した結果は、「やっぱり難しいなあ」というのが管理人の感想(結論)となりました。
繰り返しますけど、管理人の技術力の問題が大きいので、優秀な開発者は優秀なシステムを構築しているのでしょうけど。

そうそう、説明していませんでしたが、上記の(2)「また、シグナルを発生させるロジックを台無しにする」について管理人の考えを述べておきます。

マルチンゲール法を使うと、シグナル発生のロジックが優秀だろうが、そうでなかろうが同じ様な結果になってしまいます。少なくとも管理人が優秀だろと考えているロジックでも、テキトーなロジックでも、そんなことは無関係に優秀なシステムに見えてしまうわけです。

要するに、マルチンゲール法での問題というのは、相場が想定の逆に行った時に発生するわけですから、こういった事態は、どんなに優秀なロジックでも起き得るわけです。
そもそも完全無欠のシグナル発生ロジックならマルチンゲール法なんて使わなくてもいいわけですよネー

マルチンゲール法の優位性(数学的にはそんなものは存在しませんが)なんかあてにせず、シグナル発生のロジックを高度化させた方がよほど効果的ではないかと思えるわけです。


まあ、信仰者が多いのも理解できます。
これで、美味しい思いをする人も多いはずです。これは否定しようがない事実でしょうね。
でも、2、3年に1度くるドカーンの「被害者」少ないとは思えません。
ここらへんが評価を難しくしていることだろうとも思います。


あっ、そうそう、ナンピン自体は否定しませんよ。念のため。
現在、リスク限定型のナンピンシステムを構築中...カンリニンニデキルカナ?


※以前の記事では「使えるかも」との主張をしていますが、より否定側に傾いたかなあ。

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[ 2009/03/26 20:33 ] 資金管理 | TB(-) | CM(-)

メタトレーダー:運用成績(20090316 - 20090320)

今週のMT4デモ口座運用成績は以下のとおりとなりました。
※0.1ロット(1万通貨単位)運用

期間       デモ口座1(円)   デモ口座2(円)  デモ口座3(USD)
20090316 - 20090320    +36943            +91740               -287.21
20090309 - 20090313    +19368             -8384                  -7.89
20090302 - 20090306    -48188            -16124               +111.81
20090223 - 20090227    +38759            +30308               -211.14
20090216 - 20090220    +29683            -14553               -264.16
20090209 - 20090213      -4779            -12900               +276.37
20090202 - 20090206    -33205            -40915               -121.86
20090126 - 20090130    -31204            +27275               -181.09
20090119 - 20090123    -13846            -28804               -294.00
20090112 - 20090116     -4190            -50043                 -79.94
20090105 - 20090109    -15141            -42089                  -3.23
20081229 - 20090102    -61598            -25579                 -48.82
20081222 - 20081226    +30682               +626                +109.66
20081215 - 20081219  +388519             +63279                -716.01
20081208 - 20081212    +43201             +38545               -121.79
20081201 - 20081205    -40740             +3735                -202.56
20081124 - 20081128    +70988             -34368                 +3.45
20081117 - 20081121    -95118             -17527               +209.04
20081110 - 20081114    +35778             +67003               +383.62



特記事項
特定のEA(リアル運用中)との動作比較確認を目的に121用デモ口座開設(結果は公開していません)
EAの入れ替え作業を(こっそりと)継続中←最近は全然進んでないナー


デモ口座1及びデモ口座2は、トレード機会は少ないものの1つ1つのEAが利を伸ばした結果でした。
デモ口座1に関しては、EAの入れ替え作業は実施していないので、もう少しトレード数はあってもいいように思いました。いい結果と書きましたが、何らかの理由でポジションが持てなかったと考えるべきかもしれません。デモ口座2は狙いどおりの動きでした。
デモ口座3に関しては、週の前半で大きく負け、週後半でいくらかを取り返した結果です。まあ、逆張り軍団が騙されまくったわけで、これはやむを得ないですね。


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[ 2009/03/21 09:03 ] 取引成績 | TB(-) | CM(-)

Strategy Tester Reportの眺め方

このブログの更新頻度が下がってきてしまいました。
理由は、管理人が運営するもうひとつのブログにあります。
ホントウハネタガナイ?

最近、もう1つのブログでは、「トレーディングシステムの選び方」として何回か記事を投稿しています。その中で、「Strategy Tester Report」の見方にも言及していますので、もしよければ、そちらもごらんいただきたく。
こちらのブログでも同内容の記事をアップしようかとも思いましたが、他にも書きたいこともあるので、ここで紹介させていただくことにしました。

トレーディングシステムの選び方(1)
トレーディングシステムの選び方(2)
トレーディングシステムの選び方(3)
トレーディングシステムの選び方(4)
トレーディングシステムの選び方(5)
トレーディングシステムの選び方(6)
トレーディングシステムの選び方(7)
トレーディングシステムの選び方(8)
トレーディングシステムの選び方(9)(最終回)



以下、いつまで続くかは不明です。
追記:一応完結しました。

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[ 2009/03/18 12:36 ] Metatraderの基本 | TB(-) | CM(-)

文系人間のためのシステムトレーダー養成所

さあって、短期投資技術研究所が贈るプログラミング口座の第1回目です、などと始めようといつも思うのですが、全く筆が進みません。トイウカ、ヤルキナシ?

まあ、MQL4(メタトレーダー用プログラム言語)については、いろいろな方がブログ等のWEBサイトで説明していることもありますからね。管理人ごときがしゃしゃり出る必要性は全く無いでしょう。

さて、その中でよさげなのが、下記のサイトです。

-----------------------------------------
文系人間のためのシステムトレーダー養成所
http://fxboyt.blog56.fc2.com/
-----------------------------------------

これからMQL4でプログラムを作ってみたい人にもよい内容ではないでしょうか。
開設間もないようですが、これからMQL4を始めたい人にとっては、かえっていいかもしれません。


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[ 2009/03/17 11:30 ] プログラミング | TB(-) | CM(-)

メタトレーダー:運用成績(20090309 - 20090313)

今週のMT4デモ口座運用成績は以下のとおりとなりました。

期間       デモ口座1(円)   デモ口座2(円)  デモ口座3(USD)

20090309 - 20090313    +19368             -8384                  -7.89
20090302 - 20090306    -48188            -16124               +111.81
20090223 - 20090227    +38759            +30308               -211.14
20090216 - 20090220    +29683            -14553               -264.16
20090209 - 20090213      -4779            -12900               +276.37
20090202 - 20090206    -33205            -40915               -121.86
20090126 - 20090130    -31204            +27275               -181.09
20090119 - 20090123    -13846            -28804               -294.00
20090112 - 20090116     -4190            -50043                 -79.94
20090105 - 20090109    -15141            -42089                  -3.23
20081229 - 20090102    -61598            -25579                 -48.82
20081222 - 20081226    +30682               +626                +109.66
20081215 - 20081219  +388519             +63279                -716.01
20081208 - 20081212    +43201             +38545               -121.79
20081201 - 20081205    -40740             +3735                -202.56
20081124 - 20081128    +70988             -34368                 +3.45
20081117 - 20081121    -95118             -17527               +209.04
20081110 - 20081114    +35778             +67003               +383.62



特記事項
デモ口座1で週の前半まで自動売買を停止設定にしていました。ケアレスミスデス
EAの入れ替え作業を(こっそりと)継続中。

バタバタと売買を繰り返していたのがデモ口座3でした。その割には、損益は地味な結果です。
デモ口座1に関しては、週の前半に自動売買スイッチの入れ忘れの影響なのか、ほとんど売買していません。

リアル口座(ライブ口座)の成績は(資金量が少なくてハズカシイので)公開していませんけど、週単位では久々の負けでした。負けた原因は、ただひとつ運用させている「市販EA」のおかげです。損の確定はしていませんが、結構な額の含み損があるんですヨ。
今週、痛い目にあったあなた!そう、管理人も同じEAです。アメリカノバカヤロー


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[ 2009/03/14 09:26 ] 取引成績 | TB(-) | CM(-)

週末の保有ポジション調整

今回のお題は週末のポジション調整についてです。

リスク管理における「考え方」次第でもあり、結論が明確に導き出されているわけではありません。
ん?いつもか...コノブログデハフツウノコトデス

さて、FX市場は24時間動いてはいますが休日は一部を除き、休場(システムも停止)ということになります。トレーダー毎のトレードスタンスにもよりますが、スイングを主にしてトレードを行う場合には、週末にそのポジションを決済するかどうかで悩むことになります。これは裁量トレーダーに限った話ではなく、システムトレーダーでも同様の「悩み」を抱えることになるのではないのでしょうか?

管理人の場合は、多くの場合、時間足等を用いたスイングトレードではポジションを週末に決済させ、日足を使っての中長期トレードの場合には翌週に持ち越すことが多いのが現状です。


前置きが長くなりましたが、今回は翌週にポジションを持ち越した場合と週末にポジションを決済させた場合の損益等の比較をしてみたいと思います。

利用したトレーディングシステムはトレンドフォロータイプのものでトレイリングストップを利用しています。(パラメータは微妙に異なっていますが、管理人がリアル口座(ライブ口座)で運用させているものです。)

で、結果は以下のとおりとなりました。
※いつものように解析にはメタトレーダーを利用しています。


図1:翌週にポジションを持ち越した場合の損益グラフ
TesterGraph_weekendoff.gif

図2:週末にポジションを決済させた場合の損益グラフ
TesterGraph_weekendon.gif


表:成績の比較
項目翌週持ち越し週末決済
トレード数136回200回
総損益6225$5592$
利益13366$11420$
損失6140$5827$
P/F2.011.96
最大ドローダウン782$(5.8%)922$(6.8%)
※USDJPYの4時間足、約10年分を使っており、各パラメータの最適化は「週末持ち越し」の場合で行っています。


管理人的には、収益はそれほど悪化しない、という印象です。
しかしながら、損益グラフ(図1と図2)を見ると、得たであろう利益を取り逃がしていると考えざるを得ない結果でもあります。
例えば、図1(翌週持ち越し)は1回のトレードで大きな利益を上げているトレードがいくつかあります。ぴょんと急上昇している部分(←大きな利益)がある一方、図2(週末決済)の場合には、損益の曲線が滑らかになっています。

トレンドフォロータイプのシステムは、「たまに訪れる大きな利益を得る機会」を如何に確実に利益に結びつけるかどうかが最も重要なポイントですからね。
こういった観点からは、少なくとも上記の例では、ポジションを翌週持ち越しすべきかもしれません。

しかしながら、このブログでのシステムは、「複数のEA」を同時稼動させるというのが基本方針であり、管理人も実際そのような運用をしているわけですが、運用しているシステムは「これだけではない」という点も考慮しなければなりません。
先にも書きましたが、日足を使ったトレードはしばらくの間ポジションを取り続けますので、ポートフォリオを全体でのリスク管理をする必要があると管理人は考えています。
※ちなみに、日足を使ったトレードでは、週末にポジションを決済すると成績が下がるどころではなく、システムが全く機能しなくなることが多い結果が得られています。

そうそう、言い忘れましたが、逆張り手法では違った結果になりますので、ご注意ください。


システムを開発・運用する場合、週末にポジション調整を行うことでどの程度の影響があるか等を調べるのもいいかもしれませんね。


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[ 2009/03/13 12:05 ] 中途半端な検証集 | TB(-) | CM(-)

メタトレーダー:逆張りナンピンシステムの試作

トレーディングシステム(売買システム)を構築していて管理人が不得意としているのが「逆張り」手法です。逆張りでよく使われているオシレータ等のテクニカル指標を使っても、「順張り」として使った方が成績が良かったりしてしまいます。まあ、管理人が下手なんですけど。

さて、そういった状況でも逆張りシステムをいくつか運用させていますが、利用しているシステムのシグナル(基本部分)を利用してナンピンシステムを作ってみました。というか、まだコーディング中ですけど。
利用したのは、いわゆる「マルチンゲール法」(マーチンゲール法)です。マルチンゲール法の基本的な考え方については、記事で解説していますので、「マルチンゲールって何?」と思われた方は、以前の記事を参考にしていただければと思います。

そんなこんなで、作成してみたシステムは以下のとおりとなりました。

図:新システム?の損益グラフ
TesterGraph_MGL_test.gif

利用したデータは1999年からのUSDJPYの1時間足、約10年分を利用しています。
P/F(プロフィットファクター):3.22
Maximal drawdown:8541(30.46%)  ← これが問題だなあ
Expected payoff:8.58
なお、ナンピンシステムということもあり、基本ロットは0.01(千通貨単位)です。後は、倍々ゲーム...

損益グラフを見てみるとよさげに思えてしまいますが、ちろっと落ち込みが...(緑の線です。)
これ以外の期間は資産を順調に増やしていますけど、ただ1回(正確には一連)のトレードで破産してしまう可能性を示唆しています。まあ、マルチンゲールですから、資金量が不足していれば「死んじゃうシステム」になってしまいます。

なお、今回紹介したシステムは構築中のもので、適用通貨、足の期間(タイムフレーム)、パラメータもテキトーに決めたものです。もっと弄ればもう少しマシなシステムになるかもしれません。


一連の売買で常にプラスの損益を確保するのがマルチンゲール法ですが、常にプラスの損益にこだわらなければ破産の可能性を減らすこともできるかなあ、なんて考えています。

管理人の迷走はまだまだ続きます。


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[ 2009/03/09 19:58 ] 資金管理 | TB(-) | CM(-)

メタトレーダー:運用成績(20090302 - 20090306)

今週のMT4デモ口座運用成績は以下のとおりとなりました。

期間       デモ口座1(円)   デモ口座2(円)  デモ口座3(USD)
20090302 - 20090306    -48188            -16124               +111.81
20090223 - 20090227    +38759            +30308               -211.14
20090216 - 20090220    +29683            -14553               -264.16
20090209 - 20090213      -4779            -12900               +276.37
20090202 - 20090206    -33205            -40915               -121.86
20090126 - 20090130    -31204            +27275               -181.09
20090119 - 20090123    -13846            -28804               -294.00
20090112 - 20090116     -4190            -50043                 -79.94
20090105 - 20090109    -15141            -42089                  -3.23
20081229 - 20090102    -61598            -25579                 -48.82
20081222 - 20081226    +30682               +626                +109.66
20081215 - 20081219  +388519             +63279                -716.01
20081208 - 20081212    +43201             +38545               -121.79
20081201 - 20081205    -40740             +3735                -202.56
20081124 - 20081128    +70988             -34368                 +3.45
20081117 - 20081121    -95118             -17527               +209.04
20081110 - 20081114    +35778             +67003               +383.62



特記事項
EAの入れ替え作業を(こっそりと)継続中。


デモ口座1は入れ替え作業はまだ行っていません。いつものような「負けパターン」だなあ。
デモ口座2及び3については、EAの入れ替え作業を進めており、特に、デモ口座2については、トレード機会が抑えられているようです。これは新しいEAの特性が反映された結果と考えています。負けてますけどね。



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[ 2009/03/07 09:48 ] 取引成績 | TB(-) | CM(-)
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プロフィール

短期投資技術研究所

Author:短期投資技術研究所
前総理は国会審議中も内職に忙しいようですが、管理人もEAのパラメータ最適化作業で忙しい毎日を過ごしております(ウソ!w)


こんなものも(笑)
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