短期投資技術研究所

このサイトでは、メタトレーダー(MT4)を利用したシステムトレード(自動売買取引)を中心に、為替(FX取引)から日経平均先物取引について検証・研究結果を紹介しています。ZuluTradeやシグナルプロバイダーに関する情報も。

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メタトレーダー:運用成績(20090223 - 20090227)

今週のMT4デモ口座運用成績は以下のとおりとなりました。

期間       デモ口座1(円)   デモ口座2(円)  デモ口座3(USD)
20090223 - 20090227    +38759            +30308               -211.14
20090216 - 20090220    +29683            -14553               -264.16
20090209 - 20090213      -4779            -12900               +276.37
20090202 - 20090206    -33205            -40915               -121.86
20090126 - 20090130    -31204            +27275               -181.09
20090119 - 20090123    -13846            -28804               -294.00
20090112 - 20090116     -4190            -50043                 -79.94
20090105 - 20090109    -15141            -42089                  -3.23
20081229 - 20090102    -61598            -25579                 -48.82
20081222 - 20081226    +30682               +626                +109.66
20081215 - 20081219  +388519             +63279                -716.01
20081208 - 20081212    +43201             +38545               -121.79
20081201 - 20081205    -40740             +3735                -202.56
20081124 - 20081128    +70988             -34368                 +3.45
20081117 - 20081121    -95118             -17527               +209.04
20081110 - 20081114    +35778             +67003               +383.62



特記事項
デモ口座1における先週から継続したポジションについては今週分として集計した。
EAの入れ替え作業を継続中。


今週のような相場はトレンドフォーロータイプのEAには得意なはずだとは思います。まだ、デモ口座1についてはEA(Expert Advisor)の交換作業は実施していませんが、入れ替えたEAのいくつかは「おだやか」に機能しているようです。もう少し売買回数があればとは思いますが、失敗トレード分が間引かれていると思って我慢したいと思います。
なお、デモ口座3に関しては特定のEA(逆張りEA)がマイナス要因ですが、こういった相場ですからやむを得ない結果だと思います。

デモ口座運用のEAのうち、気になる動き(動かないを含む)をしたものがあるので、その確認もしないとなあ。

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[ 2009/02/28 09:46 ] 取引成績 | TB(-) | CM(-)

【MetaTrader豆知識】Expert Adviserか いや、Expert Advisorか?

役に立たない小ネタです。

このブログではメタトレーダーでいうところのEA(売買システム)を「Expert Adviser」と記載していました。しかし、WEB等では「Expert Advisor」の方がむしろ多く見られます。
ん?それって管理人の間違い?

で、公式リファレンスを見ると「Expert Advisor」との記載が...管理人の誤りでした。

しかし、(特に受験生のために書いておきますが)「Adviser」が誤りかというとそうではなくて、英語としてはむしろ「Adviser」の方が一般的のようです。手元の英和辞典や英英辞典を見ても、「時に advisor」と記載されてます。

まあ、どうでもいい話ですね。
以上、ちょっと疑問に思った人限定の豆知識でした。


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[ 2009/02/25 16:48 ] MetaTrader豆知識 | TB(-) | CM(-)

トレーディングシステムの寿命

売買ルールを確立後、自動売買にしろマニュアルによる売買にしろ、自分が使っているシステム(売買ルール)が機能しなくなったという疑念がトレーダーの頭に過ぎることは決して珍しくはありません。
いや、システムトレードにおいて最も難しいのは、システムを使い続けるかどうかの判断を下すことかもしれません。

トレーディングシステムの「寿命」を考える場合、そのシステムが置かれた相場以外の要因の影響なのかどうかをまず判断することが必要と考えます。例えば、今流行のスキャルピング系のトレーディングシステム(メタトレーダーではEAですね)は一部のFX業者(ブローカー)から締め出されている現状もありますし、また、スプレッドを広く設定されるような事態も招いているようです。
これは、相場のメカニズムが変わったというよりもFX取引が置かれた状況の変化と言った方が適切かもしれません。
こういった事態に陥った場合には、トレーディングシステムが機能しなくなるか、あるいは更なる進化を遂げることでトレーディングシステムが置かれた状況に適応するかのどちらかになるものと考えられます。

こういった狭い意味でのFX取引を取り巻く状況の変化ということではなく、「相場」の変化そのものが原因でシステムは機能しなくなる場合もあります。

TesterGraph_life.gif

上記は、MACDを基本システムとし単純なフィルターを加味しただけの簡単なシステムの損益グラフです。通貨ペアはUSDJPY、足の期間(タイムフレーム)は4時間足、データの解析期間は10年です。
過度な最適化の可能性はもちろんあるかもしれませんが、それでも使えそうなシステムではあると思います。

さて、ここからが本題です。
前置き長いよ!>管理人

このシステムでは、それほど大きなドローダウンを喫することもないシステムです。しかし、グラフの中央付近は利益が上がらない期間が存在しています。この期間は約2年半にも及びます。

では、このトレーディングシステム(売買手法)は使えないシステムということなのでしょうか?

この損益グラフから言えることは、「このトレーディングシステムは相場環境によって機能する期間とそうではない期間が存在する」ということだと思います。

利益が上がらない期間からトレードを始めた人は、上記のシステムは機能しないと判断するかもしれません。
「このシステムはもう寿命だ。もう機能しない。」ということですね。

しかし、上記の損益グラフを理解し、売買システムの特性(傾向)を理解しているトレーダーなら「想定の内」との判断もできるかもしれません。

要は、トレーディングシステム(売買システム)の傾向を理解することが最低限必要だということです。
現在利用しているシステムが機能していないと思われるとき、システムや相場環境から総合的に判断して、システムを使い続けるかどうかを決定すべきだと思うのです。

さらには、1つのシステムだけに依存するのではなく、複数の傾向の違ったトレーディングシステムを運用することも必要であると、上記の損益グラフは示唆しているとも言えます。

自分のシステムを信じること。そして、信じられるだけの作業を行うこと。
大変だナー


上記は、オーバートレード気味の知人に話した内容を元に記事にしてみました。
管理人は1年後に大金持ちになっているよりも、10年後にトレードできている方がいいかなと考えています。トレードはまだまだ続きます。



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[ 2009/02/23 22:43 ] 相場観察室 | TB(-) | CM(-)

メタトレーダー:運用成績(20090216 - 20090220)

今週のMT4デモ口座運用成績は以下のとおりとなりました。

期間       デモ口座1(円)   デモ口座2(円)  デモ口座3(USD)
20090216 - 20090220    +29683            -14553               -264.16
20090209 - 20090213      -4779            -12900               +276.37
20090202 - 20090206    -33205            -40915               -121.86
20090126 - 20090130    -31204            +27275               -181.09
20090119 - 20090123    -13846            -28804               -294.00
20090112 - 20090116     -4190            -50043                 -79.94
20090105 - 20090109    -15141            -42089                  -3.23
20081229 - 20090102    -61598            -25579                 -48.82
20081222 - 20081226    +30682               +626                +109.66
20081215 - 20081219  +388519             +63279                -716.01
20081208 - 20081212    +43201             +38545               -121.79
20081201 - 20081205    -40740             +3735                -202.56
20081124 - 20081128    +70988             -34368                 +3.45
20081117 - 20081121    -95118             -17527               +209.04
20081110 - 20081114    +35778             +67003               +383.62



特記事項
デモ口座1で継続ポジション(-3210円)あり。今回の集計には含めていない。
EAの入れ替え作業を継続中。

ちなみに、デモ口座1については久しぶりにプラスの損益で終えました。デモ口座1についてはEAの入れ替え作業は未実施です。

今週のドル円の上昇についてはトレンドフォロータイプのEA(Eapert Adviser)では捉えられていません。これは、ドル円の上昇が先週から始まっており、タイムフレームが時間足等の場合は週末にポジションをクローズする、つまり一連の売買を終えていることからです。2週にわたってトレンドが継続するような場合は「取り逃がし」となってしまうのはやむをえないと考えています。もう少しトレンドが継続す場合には、日足を用いたEAが動いてくれる「はず」です。

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[ 2009/02/21 08:41 ] 取引成績 | TB(-) | CM(-)

【MetaTrader豆知識】EA(Expert Adviser)とインジケーターの区別方法

メタトレーダー(MT4)を利用する利点(メリット)の一つとして、無料で公開されているEA(Expert Adviser)やインジケーター(indicator)を利用できるという点があげられます。
例えば、「MOL4/Code Base」なんかですね。管理人も大変お世話になっています。ベンリベンリ

メタトレーダー歴の長い人、プログラムを書いたり読める人は大丈夫なのですが、そうではない初心者の方はEAとインジケーターの区別をつけられない場合もあるようです。
※このボログいやブログの読者の方からの質問がきっかけでこの記事を書いています。

あくまでもソースコードがあればということですが、EAとインジケーターの区別する方法は以下のとおりです。

EAとインジケーターの区別方法
===============
プログラム(ソースコード)をテキストエディタで開き、OrderSendという関数があるかどうかを確認する。

OrderSendがプログラムで使われている場合  →  EA(Expert Adviser)
OrderSendがプログラムで使われていない場合 →  インジケーター

===============
※もちろん、テキストエディタはメタトレーダー用のエディタ(メタエディター)でもいいですよ。

これでEAかインジケーターかの判定ができるはずです。

ちなみに、「OrderSend」というのは注文を出す時に使う「関数」です。これが無ければインジケーターと判断していいと思います。(例外はあるかもしれませんけどね。解析用に特化したプログラムとか...。まあ、そんなものは公開しないと思いますが。)


そうそう、EAとインジケーターを保存する場所は大丈夫ですよね?
EAとインジケーターでは保存先が異なるのでご注意ください。

EAの保存先は以下のとおりです。(念のため書いておきます。)

Meta Trader  ← このフォルダー名はいろいろなので注意
  |
  |? experts  ← このフォルダーにEAを保存
       |
       |? indicators  ← このフォルダーにインジケーターを保存



う?ん、困っている人がどのくらいいるのかはわかりませんが、とりあえず記事にしました。
そもそもメタトレーダーの初心者の方がこのブログを読んでいるとも思えませんけど...。
↑読んでいただいているとメールをいただきました。上から目線でした。スミマセング

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[ 2009/02/18 11:40 ] MetaTrader豆知識 | TB(-) | CM(-)

MT4(メタトレーダ)採用業者リスク

現在、日本国内でメタトレーダー(MT4)を採用しているFX業者は2社しかありません。
日本国内でもメタトレーダーユーザは増えているはずなんですけどね。

さて、面白いブログを見つけました。

fool121のブログ  http://blog.livedoor.jp/fool121/archives/285961.html

追記(H21.2.17)
-------------------------------
上記のブログは無くなってしまいました。
消されたのか、消したのかわかりませんけど。
-------------------------------

国内でのMT4採用業者2社のうちの1社での売買の状況について述べられていますが、紹介されている動画を見る限り「かなり酷い」というのが感想です。このブログオーナーの方はスキャルピングによりトレードしているようですが、かなりの割合で約定拒否にあっているのがわかります。まあ、あくまでも紹介されている動画を見る限りの話ですけど。

国内でMT4を利用できるもう1社(英国系)については、スキャルピング禁止を明記しており、ブログで紹介されているもう1社(上記の業者)は「事実上禁止」ということかもしれませんね。

管理人も自作のあるEA専用の口座を国内業者で開くつもりだったのですが、このようなことが事実だと心配だなあ。スキャルピングEAではないのですけどね。

ちなみに管理人の自動取引用(システムトレード用)の口座はFXDDを利用しています。まあ、スプレッドは上記の業者よりは広いのですが、特定のEAの排除等は行っていないようですので、比較的安心して使っています。
※スキャル系EAも稼動させています。デモ口座とも比較していますが、ほとんど同じタイミングで約定できています。



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[ 2009/02/16 21:08 ] 雑感 | TB(-) | CM(-)

メタトレーダーでFX取引

メタトレーダーのインストールや基本的な操作方法等に関しては、このブログではほとんど触れていません。しかも、このブログではコメントも開放していませんし...スミマセング
でも、mixiなんかではよく質問されることもあることから、別のブログ(支店)で基礎的な内容の記事を書いています。

管理人のことだから、書きたい内容だけ書いているんですけどね。
メタトレーダーの初心者の方には、このブログよりは役に立つと思います。
ということで、今回は当ブログの支店をご紹介させていただきました。

ネタが無いんじゃないの?>管理人...書きたいことが多すぎて書けません!キッパリ

メタトレーダーでFX取引

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[ 2009/02/16 08:52 ] Metatraderの基本 | TB(-) | CM(-)

メタトレーダー:運用成績(20090209 - 20090213)

今週のMT4デモ口座運用成績は以下のとおりとなりました。

期間       デモ口座1(円)   デモ口座2(円)  デモ口座3(USD)
20090209 - 20090213      -4779            -12900               +276.37
20090202 - 20090206    -33205            -40915               -121.86
20090126 - 20090130    -31204            +27275               -181.09
20090119 - 20090123    -13846            -28804               -294.00
20090112 - 20090116     -4190            -50043                 -79.94
20090105 - 20090109    -15141            -42089                  -3.23
20081229 - 20090102    -61598            -25579                 -48.82
20081222 - 20081226    +30682               +626                +109.66
20081215 - 20081219  +388519             +63279                -716.01
20081208 - 20081212    +43201             +38545               -121.79
20081201 - 20081205    -40740             +3735                -202.56
20081124 - 20081128    +70988             -34368                 +3.45
20081117 - 20081121    -95118             -17527               +209.04
20081110 - 20081114    +35778             +67003               +383.62



特記事項
デモ口座1の先週からの継続ポジションは今週分として集計した。また、今週も継続ポジション(+6560円)があるが、「口座無効」回避のため来週から新規のデモ口座に移行させることからこちらについても今週分に併せて集計する。
EAの入れ替え作業を継続中。

EAの入れ替えがほぼ完了したデモ口座2についてはトレード数が激減しています。これは、用いる足の期間(タイムフレーム)を長いものに変更したのも要因のひとつと考えています。
まあ、のんびり型のトレードに移行しようかなあと考えた結果でもあります。


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[ 2009/02/14 09:45 ] 取引成績 | TB(-) | CM(-)

1000%の男 ― 先物チャンピオンシップ奇跡の売買法

この書籍は、商品先物トレーダーのための大会であるロビンス・ワールドカップ(日本版)での優勝者と準優勝者であるフェアリー氏と炭谷氏の書下ろしです。優勝者であるフェアリー氏は大会期間中の実際の売買を中心に解説し、また、準優勝者の炭谷氏は自己のメカニカルなトレード手法や資金管理等について説明を行っています。

炭谷氏の説明も的を得た解説であり大いに参考になりましたが、管理人的にはフェアリー氏担当分が特に重要であるというのが感想です。

で、その秘密は...ごく普通のトレードなんですね。単純なブレイクアウト手法を淡々と進めるトレーダーの姿がそこにあります。拍子抜けするくらいと言ってもいいかもしれません。そういったことでは「奇跡の売買法」ではありません。
しかしながら、そこにはフェアリー氏の経験に基づく相場観や人には説明できないそうな「勘」のようなものがあるのも確かです。こういったトレードの根拠となりそうな部分は説明が難しく、また、十分に説明されているわけではありませんが、この点を理解して「行間を読む」ような意識を持つことでフェアリー氏に少しでも近づけるのではないかと思います。
自分とフェアリー氏の違いは何か...これを考えることが本書のテーマなのかもしれません。


FX取引でのコンテストは珍しくありませんが、多くの場合はバーチャルマネー(架空の資金)ですが、この大会は自己資金(リアルマネー)で運用されます。大会参加者は定期的に公表される順位を気にしながらも同時に税金対策も行なうなど、投資家が行うべき資金管理も垣間見ることができます。

念のため再度書いておきますが、これは商品先物取引を対象にした記録です。
しかし、FXブログ等で紹介されている実際に取引されたかどうかわからないような「記録」ではなく、正真正銘の「データ」であることを付け加えておきます。

システムトレーダー向けという書籍ではないかもしれませんが、管理人的には「良質なトレードの記録」としてよい本だと思います。

1000%の男 ― 先物チャンピオンシップ奇跡の売買法


※同系統の書籍で「ロビンスカップの魔術師たち」がありますが、管理人的には「1000%の男」をおすすめします。


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[ 2009/02/11 21:17 ] おすすめ書籍 | TB(-) | CM(-)

売りと買いの対象性(2)

先日、「売りと買いの対象性」という記事をこのブログで書きました。
普段から思っている疑問ではあったのですが、パラメータチューニングの過程での「設定のミス」がきっかけでした。

あの記事を書いた後、いくつかの売買手法で「買い」と「売り」を別々にパラメータの最適化などをしてみました。

で、「買い」と「売り」のパラメータは別々の方がよい、というのが管理人なりの結論です。

さらには、調べてみて興味深いのは「買い」が機能したからといって、「売り」も機能するとは限らない、ということです。もちろん、売買手法でその結果も大きく異なりますけどね。

システムトレードに限らないのですが、以下のように管理人は考えています。

1.過去データに対して機能しないシステム(売買手法)は、実際のトレードでも機能しない。

2.バックテストでの成績が良いシステム(売買手法)であっても、実際のトレードで使えるとは限らない。


この管理人なりの原則によれば、バックテストにおいて「売り」が機能しないのであれば、その売買手法(少なくとも「売り」)をトレードに使うのは誤りということになりますね。

このあたりのことは、熟練トレーダーなら当たり前のことなのかもしれませんが、管理人としてはこれまでの自分の考えが誤っていたと考えざるを得ず、また、「思い込み」が如何に危険かということも再認識しました。
「通貨の上昇と下降には対象性がある」(←管理人の思い込み)なんて根拠の無いことを前提にシステムを考えていたわけで...。

「堅牢なシステムは多くの対象(市場)において共通のパラメータで機能する」という教科書的な「教え」を信じるほど、管理人は青臭くないと自分では思っていたのですが...。
まだまだだなあ、ということでしょうね。


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Author:短期投資技術研究所
前総理は国会審議中も内職に忙しいようですが、管理人もEAのパラメータ最適化作業で忙しい毎日を過ごしております(ウソ!w)


こんなものも(笑)
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