短期投資技術研究所

このサイトでは、メタトレーダー(MT4)を利用したシステムトレード(自動売買取引)を中心に、為替(FX取引)から日経平均先物取引について検証・研究結果を紹介しています。ZuluTradeやシグナルプロバイダーに関する情報も。

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メタトレーダー:運用成績(20090126 - 20090130)

今週のMT4デモ口座運用成績は以下のとおりとなりました。

期間       デモ口座1(円)   デモ口座2(円)  デモ口座3(USD)
20090126 - 20090130    -31204            +27275               -181.09
20090119 - 20090123    -13846            -28804               -294.00
20090112 - 20090116     -4190            -50043                 -79.94
20090105 - 20090109    -15141            -42089                  -3.23
20081229 - 20090102    -61598            -25579                 -48.82
20081222 - 20081226    +30682               +626                +109.66
20081215 - 20081219  +388519             +63279                -716.01
20081208 - 20081212    +43201             +38545               -121.79
20081201 - 20081205    -40740             +3735                -202.56
20081124 - 20081128    +70988             -34368                 +3.45
20081117 - 20081121    -95118             -17527               +209.04
20081110 - 20081114    +35778             +67003               +383.62



特記事項
3口座共に持ち越し無し。
EAの入れ替え作業を実施中。今週は主にデモ口座2で稼動させているEAの一部の入れ替えを実施した。順次入れ替え作業を継続する。


今週もパッとしませんね。「使えないEA(Expert Adviser)」に関しては入れ替えることにしていますので、問題点抽出という観点からはよかったのかもしれません。

EAを入れ替えることにより、統計的意味は失われるとも思いますが、そもそもデモ口座での運用は「優秀なEA」を見つけ出すことを目的としていますから、EAの入れ替え作業は当然のものです。
ただ、全体の成績が上下することは、管理人のEAの「全体的な癖・傾向」を知る上では有用だとも思います。

新規に投入したEAは、足の期間(タイムフレーム)が長いものを中心に投入しています。タイムフレームが長い場合には、解析対象とするデータ量が少なくなり売買数(トレード数)そのものが減ってしまいますので、「カーブフィッティング」しているかどうかの判断が難しくなります。
それでも、長い期間の足を利用すること自体、「強力なフィルター」を入れているようなこともでもありますから、管理人としては利用することは多いです。

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[ 2009/01/31 09:57 ] 取引成績 | TB(-) | CM(-)

メタトレーダー用EA:ANM-002(ANM-001機能強化版)

短期投資技術研究所が贈る「夢のFX商材」第三弾です!(笑)

管理人が開発したメタトレーダー用のEA(自動売買システム)「ANM_001」を「システックトレード」さんに登録した件については、先日のブログ記事で書きました。

ドル円のアノマリーを利用した売買手法ですが、如何せんトレードの利益が少ないんですよね。ということで、もう少しリスクを取ることにより、損益を向上させたバージョンも作成しています。

で、それが「ANM_002」というバージョンです。
つまらん名前だ!>管理人

基本的なアルゴリズムは「ANM_001」と同じなのですが、条件さえ適合すれば追撃しちゃおうという安易な発想の元に作成しました。
マルチンゲール的な発想ではないんですけどね。2つのポジションを持つ場合もありますが、それぞれは(一応)独立した取引にしています。

で、成績は、こんな感じです。
※解析はいつものようにメタトレーダーを使用しています。

Strategy Tester- ANM-002

どうでしょうか?
総損益も向上しましたし、平均損益もまあまあかなあと思います。

最後にギュンと損益曲線が急上昇していますが、ちょっと荒れた相場に強いことを示しているように管理人は考えています。


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[ 2009/01/28 10:50 ] 夢のFX商材 | TB(-) | CM(-)

メタトレーダー用EA:ANM-001

先日、「システックトレード」さんへの登録について記事を書きました。
トレーディングシステム(自動売買システム)の登録がまだでしたが、1つ目のEA(Expert Adviser)のバックテスト結果を登録しました。

登録システム:ANM-001

ドル円のアニマリーを利用したかなり地味なシステムですが、このブログでも記事にしていたこともありましたので、これを選ぶことにしました。
でも、やっぱり地味だなあ。


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[ 2009/01/27 10:28 ] 夢のFX商材 | TB(-) | CM(-)

システックトレード

システックトレード」というサイトにトレーディングシステム作成者として登録してみました。

「トレーディングシステム開発者が丹精こめて作り上げたシステムを世間一般へ公表する事をお助けし、また、厳選されたトレーディングシステムで資産運用をしてみようと考えておられる皆様方に、どんなトレーディングシステムがあるかということを幅広く探していただく」ことを目的に運営されているサイトです。(「」内はシステックトレードさんの挨拶文から拝借。)

トレーディングシステムの仕様(ロジック)については秘密にしておきたいと思う一方、誰かに見ていただきたいという感情が管理人(私)にもあるのですが、「秘密の部分はそのままでいいけど、テスト結果は紹介していいよ」的なサイトがあるのは嬉しいかぎりです。
また、他の登録者のシステムを見ることも、いい刺激になりますし。

システムトレードの構築や利用に興味がある方は、是非、遊びに行ってみてくださいませ。
管理人のシステムはまだ登録していませんけど_| ̄|●

↓「システックトレード」さんには、こちらのバナーか本サイトの「相互リンク」から移動できます。
banner.gif


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[ 2009/01/26 12:36 ] 使えるサイト紹介 | TB(-) | CM(-)

メタトレーダー:運用成績(20090119 - 20090123)

今週のMT4デモ口座運用成績は以下のとおりとなりました。

期間       デモ口座1(円)   デモ口座2(円)  デモ口座3(USD)
20090119 - 20090123    -13846            -28804               -294.00
20090112 - 20090116     -4190            -50043                 -79.94
20090105 - 20090109    -15141            -42089                  -3.23
20081229 - 20090102    -61598            -25579                 -48.82
20081222 - 20081226    +30682               +626                +109.66
20081215 - 20081219  +388519             +63279                -716.01
20081208 - 20081212    +43201             +38545               -121.79
20081201 - 20081205    -40740             +3735                -202.56
20081124 - 20081128    +70988             -34368                 +3.45
20081117 - 20081121    -95118             -17527               +209.04
20081110 - 20081114    +35778             +67003               +383.62



特記事項
デモ口座1の先週からの持ち越し分については、今週分として集計した。また、今週分にも持ち越し分(+25962)があるが、ODL社のデモ口座期間が短かく来週中に「口座無効」となってしまう可能性が高いため、今週分に合わせて集計し、来週からは新規のデモ口座を運用する。
※デモ口座1の売買履歴は2週間分となっています。

先週の報告のとおり、一部のEAの入れ替えを実施しました。ただし、パラメータ決定作業にかなりの時間を要するため、作業は完了していません。パラメータに関しては先日の記事「売りと買いの対象性」をも踏まえたいとも考えていますので、すべての作業を完了させるにはかなりの時間が必要と考えています。オワルカナー?

にしても、成績がいまいちです。
週始めのユーロドルの下落を捕らえ一定の利益は出ましたが、その後含み益を吐き出し、さらにはマイナスの結果となりました。ドル円の急落は管理人が使っている足(タイムフレーム)では捕らえられないのは仕方がないのですが、その後がいけません。
ライブ口座(リアル口座)はかろうじてプラスでしたから、EAによっては利益が出せていると考えられます。しかし、全体の成績がよくないのは、ここしばらくは管理人のシステムでは対応できない相場が続いていることとも考えられ、売買システム(トレーディングシステム)の改善が必要なことを示唆していると考えるべきなのでしょう。

おっと、ちなみに、「時刻フィルターの構築は可能か?(2)」で紹介したシステムの改良版をリアル口座に投入しています。もちろん、低ロットですけどね。今週は2勝でした。独立した口座で運用させたいんですけどね。

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[ 2009/01/24 08:49 ] 取引成績 | TB(-) | CM(-)

売りと買いの対象性

以前作成した「一目均衡表」を使ったEA(トレーディングシステム)のパラメータの見直しをしていたのですが、成績(損益)が向上すると共に安定性がよくなったような気がして不思議に思いました。
ある程度の作業をしてしまった後に気付いたのですが、メタトレーダーの設定に誤りがあり、通常では「Long&Short」とするところ、「Shortのみ」に設定していたことが「よい成績」となった要因でした。

以前から感じていたことですが、本来、「売り」と「買い」では本来別々にした方がよいのか?という疑問です。

実際、売りと買いでパラメータを違った設定にしているEAもありますので、こういったことを実践している人もいます。
しかし、(一応)理系脳を持つ自分としては「対象性」を考えると割り切れない感情もあるわけですけど。

でも、美しいくらいの損益グラフを見てしまうと、別々のパラメータで運用させてみようかと思い始めました。そもそも、「儲けるのが目的」ですからね。「対象性」なんてクソクラエかもしれません。

プログラム(EA)の修正は必要ないのですが、パラメータチューニングが大変だなあ。
でも、やるだけの価値はありそうですね。

TesterGraph_Ichimoku.gif


図は「Shortのみ」の場合の損益グラフ。USDJPYの4時間足。パラメータをテキトーに振っても比較的よい成績だった。←ここがポイント

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[ 2009/01/22 20:10 ] 相場観察室 | TB(-) | CM(-)

Google先生に嫌われる

このサイト(ブログ)を立ち上げて2ヶ月が経過しました。マニアックな内容にも関わらず、多くの方に来ていただいたことは管理人として大変ありがたいと思っています。
特に、頻繁に来ていただける方も多数いらっしゃっるのは、本当にうれしく感じています。
どうも、どうもです(m_m)

で、2ヶ月が経過しましたが、最近、Googleからのアクセスがほとんど無くなりました。
初期のころは、Googleからのアクセスがほとんどだったのですが...。
一応、管理人としても、人並みのアクセスアップのための努力はしていたんですけど、この作業に問題があったのかなあ。あるいは、内容そのものが「ゴミ」として認識されたのかもしれません。

愚痴を言いたいだけか?>管理人!

ということで(何が?)、今後ともよろしくお願いします。
※検索しても引っかからないと思いますので、ブックマークしていただければ。

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[ 2009/01/18 08:53 ] 未分類 | TB(-) | CM(2)

メタトレーダー:運用成績(20090112 - 20090116)

今週のMT4デモ口座運用成績は以下のとおりとなりました。

期間       デモ口座1(円)   デモ口座2(円)  デモ口座3(USD)
20090112 - 20090116     -4190            -50043                 -79.94
20090105 - 20090109    -15141            -42089                  -3.23
20081229 - 20090102    -61598            -25579                 -48.82
20081222 - 20081226    +30682               +626                +109.66
20081215 - 20081219  +388519             +63279                -716.01
20081208 - 20081212    +43201             +38545               -121.79
20081201 - 20081205    -40740             +3735                -202.56
20081124 - 20081128    +70988             -34368                 +3.45
20081117 - 20081121    -95118             -17527               +209.04
20081110 - 20081114    +35778             +67003               +383.62



特記事項
デモ口座1でポジション継続(今週集計分には含まず。持ち越しの損益:-19183)

相場によって運用成績にばらつきがあるのは当然なのですが、いまいちの成績となりました。もう少し頑張って欲しいところです。

連敗を続けると、3バカと呼ぶぞ!>EAども!

いや、作成した管理人が、そうなんですけど...。

特に、デモ口座2の成績の低迷が目に付きます。管理人的にはディフェンシブと考えているEA群なのですが、相場によっては一気に損失を拡大させるような場合がありそうです。
そんなこともあり、(毎週言っているようですが、)この土日でデモ口座2を中心にEAの入れ替えを行うことにしました。
負け続きのEAも含まれていますし、新たに作成したEAたちもいますからね。
↑負け惜しみに聞こえるぞ!>管理人


以下余談になりますが、管理人が最近組んでいるEAは、よく使われているテクニカル指標を使ったものを「基本システム」(シグナルを発生させる部分)とし、極力「簡単」なロジックであることと、パラメータ数を可能な限り少なくするようにして作成しています。パラメータの決定過程を重視することで、カーブフィッティングを極力排除しようという目論見です。
これらのEA群を実戦投入してみたいと思います。やっぱり負け惜しみ...

※EAとは、「Expert Adviser」の略でFX用投資ツール「メタトレーダー」上で動作する自動売買プログラムのことです。


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[ 2009/01/17 09:27 ] 取引成績 | TB(-) | CM(-)

時刻フィルターの構築は可能か?(2)

管理人自らの予想に反して、「時刻フィルターの構築は可能か?」の続編記事を書いてしまいました。

特定時刻での仕掛けと手仕舞いを粛々と繰り返すと、不思議なことに損益がプラスの領域が生じます。フィルターとして利用が考えられますが、話を一歩進めて「シグナルとして使えないか?」どうかを調べてみましょう。(今回は「売り」です。)
もちろん、いつものようにメタトレーダー(MT4)を使って解析しています。

で、結論は.....図のとおりでございます。

損益グラフ
TesterGraph_anomaly.gif


使えそうですよねえ。

フィルターは内緒にさせていただきますが、それ以外のストップ等のパラメータを変えても損益はそれほど悪くなりませんので、このあたりは任意に決めてもいいかもしれません。(小さすぎるのは×)
かなりゆるい条件でも機能しそうですね。もちろん、ある程度のカーブフィッティングがあるかもしれませんけど、パラメータの数は少ないのでその評価もそれほど難しくはないと思います。

そうそう、下のグラフ(仕掛け時刻、手仕舞いまでの時間、及び損益の関係図)についてですが、フィルターを加えることで緑の領域が少しシフトしました。面白いですねえ。

TesterGraph_anomaly2D.gif
※緑が濃いほど利益が大きい。白の部分は損益が0以下です。

マイクロロット(1000通貨)で運用してみようかなあ。
複利でやったら面白いことになるかも?




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[ 2009/01/16 12:42 ] 中途半端な検証集 | TB(-) | CM(-)

時刻フィルターの構築は可能か?

中途半端シリーズの記事だけが増えていきます。困ったもんだ!>管理人

さて、今日のお題は、「時刻フィルターの構築は可能か?」として話を進めていきたいと思います。
まず、最初に言っておきたいのはお題に対しての結論は得られていません。
誰か調べてくれないかなあというネタフリとしての投稿です。

まずは、こちらの方(下記)が紹介していますので、ごらんいただきたく。
---------------------------------
アキバではたらくプログラマのBlog
定時売買で利益が出る不思議
---------------------------------
※残念ながら、実際に調べた方のサイトは休止中です。

ある特定の時刻で売買を行い、その後決まった時刻(経過時間)で手仕舞いすると、不思議なことに損益がプラスになる領域が生じています。
アノマリーが発生(出現)していると考えることもできるかもしれません。

で、今回、同様?の解析を行ってみました。
もう結論から行きましょう。
※解析はいつものとおりメタトレーダーを利用しています。

買いの場合
TesterGraph_TIME_buy.gif

売りの場合
TesterGraph_TIME_sell.gif

なお、図やデータの説明は以下のとおりです。------------

横軸:時刻(日本時間への変換は+8)
縦軸:仕掛けからの経過時間(単位:時間)
損益がプラスの領域は緑で示され、利益が大きい場合は濃い緑になる(白は損益が0以下)

データ:USDJPY(19990101?20090112)
スプレッド:2pipsで計算

P/F(最大値)
ロング:1.04
ショート:1.17 ← これはすごい!
-------------------------------------------------

先に示したブログの結果とはかなり違ったグラフが得られてしまったので、ちょっと困っているのですが、今回、管理人が解析した結果でも「アノマリー」が出現しているようにも見えます。
特に、「売り」の場合はプラスの損益の領域が比較的広い範囲で得られていますね。

ランダムな仕掛けを行った場合の解析は以前の記事「ランダムな仕掛けとストップ等の関係」で紹介していますけど、十分に大きなデータがある場合には、リミット、ストップ等をどのように設定してもランダムな仕掛けにでは損益がプラスになることは無いことがわかっています。
一方、今回は、仕掛けと手仕舞いの時刻を指定することで、損益がプラスになる領域が出現するのは大変興味深いと思います。


このあたりのことをきちんと調べた方っているのかなあ。文献でもいいのですが...。

プログラムを見直して、もう少しきちんと調べたいと思います。
今回は「売り」の場合では、P/F(プロフィットファクター)が最大1.17程度もあったので、この時間帯には「買いポジ」を持たないようなフィルターもアリかなあ、なんて考えています。

独り言・・・・仲値不足での米ドル調達に関しては、ぼやあぁっと頭にありますがこの影響なのかなとも思います。

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[ 2009/01/14 11:41 ] 中途半端な検証集 | TB(-) | CM(-)
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プロフィール

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Author:短期投資技術研究所
前総理は国会審議中も内職に忙しいようですが、管理人もEAのパラメータ最適化作業で忙しい毎日を過ごしております(ウソ!w)


こんなものも(笑)
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