短期投資技術研究所

このサイトでは、メタトレーダー(MT4)を利用したシステムトレード(自動売買取引)を中心に、為替(FX取引)から日経平均先物取引について検証・研究結果を紹介しています。ZuluTradeやシグナルプロバイダーに関する情報も。

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移動平均線クロスにおけるストップ等の位置

2本の移動平均線の交差による売買手法の評価の前に、もう少しだけ確認しておきたいことがあります。
当ブログの記事として「価格変動に潜む大きな波と小さな波」を投稿しました。

結論を一言で言えば、「為替相場や株価の変動は、周期の異なる大小の複数の波でできており、投資家は自分の得意とする波の上下動を使ってトレードする必要がある」というものです。

このことは、長期投資家が数ヶ月から数年にわたる大きな波を利用している一方、スキャルピングを得意とするトレーダーは極めて短い周期の波を捕らえていることからも理解できると思います。



さて、この記事では、「2本の移動平均線の交差」(移動平均線クロス)という基本的なトレンドフォロー系の売買方法に限定して考えていきたいと思います。

まずは、この記事を書くきっかけをお話します。

移動平均線クロスを利用する際、どの足(期間)を対象にシステムを稼動させればいいのかを決めなければなりません。
管理人は、移動平均線クロスを利用するにあたり以下のようなことを漠然と信じていました。

(1)移動平均線クロス手法は、短い期間の足に適用させた場合には、頻繁に騙しが発生する。

(2)一方、短い期間の足に適用させる場合には、ストップの値を小さく(浅く)できるのではないか。


この管理人の推測が正しいのか、誤っているのかを調べてみましたので紹介します。
詳細に関しては、資料にしていますのでご興味があればどうぞ。
2本の移動平均線の交差による売買手法のストップ等の位置について


一方では、「価格変動に潜む大きな波と小さな波」を踏まえると、利益を上げられるトレードは、この「特定の波」を捕らえているのではないか、という疑問も生じてきます。

これは、使う足(期間)を短く設定しても、必ずしも「特定の波」を捕らえられるとは限りません。15分足と30分足の異なった足を使った場合にも、捕らえられる「特定の波」は同じかもしれないのです。
つまり、騙しの多い15分足よりも30分足を使った方が、損益が向上することを示唆しているのではないかと思うのです。

さて、前置きが長くなりました。(まだ、前置きか!)

もう結論をお見せしましょう。グラフそのものが結論になります。

しかし、ちょっと待っていただいてグラフの説明から。
fig1.jpg

グラフは、USDJPYについて、異なる足(5分足、15分足、30分足、1時間足、4時間足、日足)に対しての解析を行います。
確認したいのは、足の長さにより、ストップの値(これはリスクとも考えられます)の傾向を確認することです。もっとも重要なグラフとして3つのグラフの最上段にストップ(横軸)およびとトレイリングストップ(縦軸)と損益の関係図を示しました。
向かって左下のグラフは、移動平均線の算出期間を決定するために利用します。また、決定したパラメータの組み合わせの場所を印で示してあります。
右下のグラフは、もっとも適当なパラメータを利用したときの、損益グラフになります。損益の大きさだけでなく、グラフの形状でパラメータと手法の安定性を評価するのがよいでしょう。
詳しくはこちら→「バックテスト、フォワードテストの考え方とパラメータの最適化方法の具体例


では、結果を示します。

fig2.jpg

fig3.jpg

これらのグラフでわかることは、「日足を除く、5分足、15分足、30分足、1時間足、4時間足のそれぞれのストップの値は、大きく変わらない」ということです

ストップの値とは、1回のトレードにおけるリスクの量とも考えられますから、リスクが同じなら騙しの少ない長めの足を使った方が有利ということになると思います。
なお、騙しが多いかどうかの判断は、損益グラフ(右下のグラフ)で利益が安定して増加しているかどうかでも判断できます。数値ではなく、視覚的に確認できますから、ラクですよね。


今回、ご紹介したのは、移動平均線クロス手法に関してのものですので、他の手法では違った傾向もあるかもしれません。順張りと逆張りでは、その狙いも違ってきますから、別途、検証することが必要です。

しかしながら、この結論から言えることは、売買システムを適用させる足(期間)は漠然と決めるのではなく、リスクの度合い(この場合は、ストップの値)を勘案して決める必要があるということです。

決して、1時間足が好きだからという理由で決めてはいけません。そこには足の長さを選択する根拠があるのですから。


この記事が、皆様のトレードに少しでもお役に立てれば幸いです。
資料も是非、ご参照ください。

では、では。

次回からは、いよいよ具体的な手法の検証作業に取り掛かります。
ちょっとお時間をいただくことになりますけど。

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[ 2008/11/30 10:12 ] 評価のための豆知識 | TB(0) | CM(0)

運用成績(20081124 - 20081128)

今週のデモ口座運用成績は以下のとおりとなりました。

期間       デモ口座1(円)   デモ口座2(円)  デモ口座3(USD)
20081124 - 20081128    +70988             -34368               +3.45
20081117 - 20081121    -95118             -17527               +209.04
20081110 - 20081114    +35778             +67003               +383.62



特記事項
PC障害発生
 月曜深夜及び火曜深夜(日本時間)停止(翌日PCを再起動させ復旧)
 水曜日中停止(※)
 ※メモリの障害と判明、該当メモリを取り外して復旧(当日中に復旧)
 システムについては、こちら

今週の前半にMetatraderを稼動させているPCに障害があり、売買ができない時間帯があります。このあたりのことは、自動売買システムを運用させるにあたり十分考慮すべきことだと思います。
リアル口座で運用させる資金が増えた場合には、バックアップ用のPCなどを検討すべきでしょう。

今回の障害では、機会損失はあるものの、それ以上の損失はありませんでした。
運用しているEA(自動売買システム)においては、仕掛け時にストップ及びリミットを設定しています。PCが停止することで、トレイリングストップは使えなくなるものの、ストップは設定していますので、PCの障害によるトレードの損失は抑えることができます。

次に、運用ですが、今週の成績はまあまあかと思います。
デモ2口座については、日足を対象にしたEAのポジションで約3万円の損失があり、これが全体の損益を圧迫しています。この点はやむを得ないでしょう。

デモ3口座は、1勝1敗です。登録しているEAが少数ですので、トレードも少ない結果となりました。

先週、かなりの損失となったデモ1口座については、比較的良好な結果となっています。先週に騙しにあったEAはそのまま稼動させていますが、先週のような動きは見られませんでした。


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[ 2008/11/29 12:29 ] 取引成績 | TB(0) | CM(0)

Automated Trading Championship 2008 (1)

Automated Trading Championship 2008をご存知でしょうか?

MetaTraderをプラットフォームとして利用し、自動売買プログラムの成績を競う世界大会です。
この手のコンテストでは大きなものだと思います。

ルールはいたって単純で、期間内に資金1万米ドルをいかに増やすかを競うものです。

今年度は10月に始まり12月末まで戦いは続きます。まあ、続くといっても、プログラムの変更は認められていませんので、何もすることはできないのですが...。

さて、突然このような記事を何故書いたかと申しますと、実は私もこの大会に参加しております。本当は、大会終了後にご紹介するつもりだったのですが、原点復帰できて嬉しくてご紹介させていただくことにしました。
ああ、いつもの自己満足か...しかも低レベル(笑)


まず、現時点の成績を紹介しておきます。

日本からの参加者の順位
http://championship.mql4.com/2008/users?k=Japan&x=0&y=0

全体の順位
http://championship.mql4.com/2008/users

日本からの参加者(日本人とは限りません)の「swordfish」が私(管理人)でございます。上の二人は遠いところで競っていて、もはや手の届かないところにいるのですが、現在、(日本からの参加者での)3位争いをしております。

しかし、世界の順位を見ていただければと思いますが、上位の方々はとんでもない成績をたたき出しています。
※是非、上位者の損益グラフをご覧ください。


今回の大会用に投入したEAは、あわてて参加を決めたこと、及び、締め切り直前まで開発していたEAが機能しなかったこと、からすでに利用しているEAを修正したものを使うことにしました。
ちなみに、先の記事で紹介したものです。

記事では「失敗作」と申しましたが、このEAは本来、日足か4時間足で機能するもので、大会の受付期限まで数時間しかないということで、強引に15分足で適用させました。

価格変動に潜む大きな波と小さな波」として記事にも書きましたが、これは誤った判断でした。
案の定、騙しにあい続けて、一時は70%近く口座残金を増やしましたものの、ドローダウンにより大きく資金を減らすことになりました。

15分足を利用した理由は、このチャンピオンシップのルールで一定以上の取引数が必要だったためです。結果的には、予想よりも3倍もの数をトレードしていますので、この心配は必要がなかっただろうと思っています。


大会の存在を知ったのも直前だったこともあり、とりあえず参加組みでしたが、以下の目標を立てていました。

第1目標 運がよければ(笑)、昨年の3位に相当する利益を上げる。
第2目標 大会終了後、損益はプラスで終える。
第3目標 大会中に失格にならない。

この目標がEAの仕様にどう関係するのかということですが、マネーマネジメント方法に関わってきます。売買のロット数は、上限はありますがほぼ任意に決定できます。EAが想定のP/Fを確保できるなら、昨年3位相当の利益を上げるようにロット数を決定しています。
また、口座資金が一定水準を下回ると、失格となりますので、口座代金が減り始めた時の投入ロット数も勘案しておく必要があります。
現在の目標は、損益プラスという小さな目標になりましたが、なんとかクリアできればと思っています。

極めて、個人的な日記になりましたが、お付き合いありがとうございました。


なお、この大会への参加は無料です。
資金は架空のものですので、EAの作成ができれば参加は可能です。

MetaTraderにご興味があれば、来年にでも参加してみませんか?


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[ 2008/11/29 09:24 ] 雑感 | TB(0) | CM(0)

価格変動に潜む大きな波と小さな波

価格変動に潜む大きな波と小さな波と題して記事を投稿します。
この記事は、もっともシンプルな手法でもある「移動平均線のクロス」に関しての評価の過程で、意識しておくべき内容として書かれるものです。
少し観念的でもあり、トレードを行う上では大して「足し」にもなりませんが...自己満足的記事として投稿したいと思います。


株式や為替相場の変動は、固有の周期をもついくつかの波で成り立っています。(図1)

wave_anal.jpg

※相場などの価格変動が、どんな周期を持つ波から構成されているのかを知ることで、トレードに活用できるんじゃないかなあ、なんて考えていますが、これはこれからの課題ということで。


大切なことは、為替相場の動き(波動)は、固有の周期をもついくつかの波から成り立っている、ということです。


そして、トレーダーがこのことを明確に意識しているかどうかに関わらず、それぞれのトレーダー(投資家)は自分が得意とする「波」に乗ってトレードしているということです。

例えば、長期投資家が数ヶ月から数年にわたる戦略を立てたり、数日間での取引で資金効率を最大化させたいスイングトレーダー、さらには、数秒から数分で仕掛けから決済まで完了させるスキャルピングがメインのトレーダーなどが該当します。

これらのトレーダー・投資家は、価格の変動を構成する周期の異なる大小のそれぞれの波に乗り、この波の上下動を利用してトレードで利益を上げていると考えることができます。


このあたりのことは、釈迦に説法となりますので、後は資料での説明とさせていただきます。


一応、結論的なものを書いておきます。このままではあまりにもボヤッとした話なので。
自分が、ある特定の波に乗っていることで、以下のような意識を明確に持つことができます。
ああ、こちらも釈迦に説法ですね。スミマセング


(1)自分が取引対象にしている「波」を知ることで、目標値(リミット)とストップを明確に設定できること。

(2)確率的に有利と思われるポイントでの仕掛けが可能となりそうなこと。

(3)自分のポジションが、すばやく手仕舞うべきか利を伸ばせる可能性があるかを判断できること。

(4)ストップを置かないトレードが如何に危険であるかを認識できること。

(5)トレンドに逆らったナンピンが如何に危険であるかを認識できること。



う?ん、結論もボヤッとしてますね。反省...

(以下、くだらない記事の投稿した言い訳)
で、何でこんなことを書いたかというと、今、「移動平均線クロス」手法の評価をしようとしているのですが、このとき利用するストップやリミットをどう設定するかを考えていたわけです。

短い足(15分足や30分足)を使ったときと、1時間足や4時間足を対象にしたときとでは、短い方がストップが小さくて済むような印象があります。しかし、結論を言ってしまうと、必ずしもそうではないとも言えちゃうんですよね。

30分足を利用した場合と、4時間足の場合とではストップの位置がそんなに違わないなんて、ちょっと不合理であるようにも思えるのですが、実際はそのようなことのようです。(評価中ですけど。)

このようなことが何故起き得るかということですが、トレードに使う足がどうであっても、利益が出るようなトレードは、いくつかの固有の周期の波に乗ったときと今のところは考えています。

まあ、まだ移動平均線クロスの評価中ではありますが、結論は、

15分足、30分足を使うのは、騙しがある分だけ無駄。騙しが少ない1時間足や4時間足を使いましょう

ってことになるかもしれません。
そうそう、日足はまた別の周期の波を捕まえているようです。(もちろん、評価中)


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[ 2008/11/28 19:00 ] 相場観察室 | TB(0) | CM(0)

MOL4/Code Base

日本ではMetaTrader残念ながらMetaTraderに関して積極的に議論されるコミュニティは少ないようです。
必然的に海外のコミュニティで情報収集することになります。その中でも、代表的コミュニティの一つが以下に紹介するMOL4/Code Baseです。

利用されている言語は、英語、ロシア語、中国語ですが、これらの言葉が不得意でも、検索機能を利用して目的のEAやindicatorを探すことは比較的簡単にできると思います。
なお、このサイトでは、閲覧のみであればユーザ登録が必要ありません。気楽に覗いてみてください。

MOL4/Code Base
http://codebase.mql4.com/

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[ 2008/11/28 12:14 ] 使えるサイト紹介 | TB(0) | CM(0)

お問合せ等につきまして

お問合せ等につきまして、現在のところ当サイトでは以下のとおりとしております。
ご不便おかけしますが、よろしくお願いいたします。

内容に関するご質問

本サイト及びブログの内容に関するお問合せについては個別にお答えできません。質問や疑問等に関しては、本サイトあるいはブログのコンテンツとしてご回答させていただくことになります。
なお、掲載に関しては当方の判断によるものとし、また、ご質問等の内容に関しては本サイトにて利用させていただくことをご了解いただいたものとします。

お問合せ先:info1<>traderlab.net
※<>を@に修正してお送りください。


その他のご相談

その他のご相談につきましては、下記のメールアドレスまでご連絡ください。 なお、お答えまでに数日間の猶予をいただきますようお願いいたします。 また、3,4日以内にメール受信の返信がない場合には、あらためてご連絡をお願いいたします。

連絡先:info<>traderlab.net
※<>を@に修正してお送りください。

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[ 2008/11/27 17:06 ] お問合せ | TB(0) | CM(0)

自動売買システム稼動のPC

デモ口座やリアル口座を運用させているPC等の環境を書いておきます。
実は、今週、PCの障害もあったことから、早めに概要をご紹介することにしました。
とはいえ、個人が普通に利用しているスペックですけど。あまりにも普通のPCなので、ポイントだけ。

利用モデル:DELL社製 OptiPlex 740 (OSはVista、CPUはAMD社製)
メモリ:4GByte(※)
その他オプションとして、グラフィックカードを追加(デュアルモニタ化のため)
※純正品2Gに自分で2G追加。追加のメモリは今週故障し、現在2Gで運用中

モニタ:三菱製19インチワイド(DELL社から購入)
    IOデータ製24インチワイド(ツクモ電気から購入_| ̄|○)

購入時期:2008年08月

こんな感じで運用中。
081127_073154.jpg

実際に稼動させているのは、3つのデモ口座と1つのリアル口座(資金運用している口座)の計4口座です。つまり、4つのメタトレーダーが1台のPCで稼動しています。

画像にあるのは、そのうち2つのデモ口座のMetaTraderの画面です。実際には、稼働中にモニタを見ることはありませんので、1台のモニタにつき2つのMetaTraderを表示させています。(当然、重なっていますけど。)

問題となるのは、CPUへの負荷が思ったよりも高かったことです。当初は、メモリを気にしていたのですが、メモリの消費量は大したことはありませんでした。画像でお分かりに用に、デモ口座では様々なEAを稼動させています。どれも単純な仕様(※※)ですが、さすがにこれだけのEAを走らせるのは厳しいと考えています。

※※基本的に単純な仕様のEAを複数稼動させることにより、相場の変化にも対応させようという考えです。傾向の異なるEAを、相性のいい通貨ペアや足(期間)に対応させることでリスクの軽減も図れると考えています。(詳しくは、こちら。)


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[ 2008/11/27 08:37 ] システム関連 | TB(0) | CM(0)

夢の自動売買システムが欲しい

この記事の前に、最新理論の自動売買システムの販売決定!と題して記事を投稿しました。

この「最新理論の自動売買システムの販売決定!」という記事をお読みになって、欲しいという人は少ないと思います。でも、実際に、いらっしゃるんですよね。

先に投稿した内容の何が問題なのかは、もうお気づきかと思います。
先の「宣伝文」には、嘘は書いていません。
販売するってことは冗談ですけど、それ以外に虚偽はないのです。問題なのは、本来提示するべき情報が不足していることです。
同じ様なレベルの宣伝をしている業者も存在します。もちろん、FX商材の販売者は「故意に情報を隠す」ということはしていないと信じたいとは思いますけどね。

管理人が書いてみた「宣伝文」には、バックテストとフォワードテストの区別をつけていません。あたかも、資金が順調に増えているようにも思えますが、あれはバックテストのみの結果です。フォワードテストの結果はどうだったのでしょうか?あるいは、実際の運用での成績は?
もちろん、フォワードテストの結果があったとしても、そんなものはどうにでもなるのですが...。
また、試験の期間の問題もあります。なぜ、2008年だけのデータなのでしょうか?
他にも、通貨ペアや利用した足(期間)の説明もほとんどなされていません。

他にもチェックするべき事項は沢山ありますが、このへんのことは今後のネタとしてご紹介させていただきたと思います。

優秀な売買システムがある一方で、ちょっとどうかな?って思わざるを得ないシステムもあるはずです。

そういったシステムを客観的に検証する仕組みがあればと思います。



ps.10万円が1億円になるような夢のシステムは私も欲しくて、日々、EAの考案と検証をしているのですが...



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[ 2008/11/26 11:23 ] 雑感 | TB(0) | CM(0)

最新理論の自動売買システムの販売決定!

最新技術を用いた夢の自動売買システムがついに登場!

2008年から現在まで1年たらずで、1万ドルが...なんと、20万ドルに!
資金増加率年2000%以上の強力トレーディングシステムが登場しました!

※損益グラフをご覧ください!


1004847424_37.jpg


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しかも、自動売買システムですので、あなたはパソコンの電源を入れ、プログラムを起動するだけです。
全自動ですから、誰でも、同じ結果が得られるので、安心してください。


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最新理論を導入した自動売買システムの特色とは....

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予定価格78000円のところ、先着100名さまかぎり、50%OFFの39000円でご提供します。


さあ、残り100セットですので、今すぐに、メッセージを!






========================

という、宣伝文を読んで、ちょっとでも欲しいと思ったあなたは、ヤバイかもしれません(笑)

巷で売られている一部のFX商材の宣伝文って、こんな感じですよね。
上記は、嘘はついてません。損益グラフ等のデータも私が作成したEAのものです。

でも、もっともらしい成績ですから、騙されてしまう人もいらっしゃるかもしれません。


そうそう、大切なこと...上記の販売をするという宣伝文は、冗談です。本当に売るつもりもありません。というか、そもそも、問題があるシステムですし、実環境では大した成績を残していませんので、使っていただくわけにはいきません。

追記
この日記の続きを書いています。続き....


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[ 2008/11/26 08:43 ] 夢のFX商材 | TB(0) | CM(0)

市場間分析入門

通常、システムトレーダーは、比較的短い期間を対象にトレードするのが普通だと思いますので、今回紹介する「市場間分析入門」は役に立たないかもしれません。
それでも紹介するのは、この本から得られる知識は投資家やトレーダーの「一生もの」になると考えられるからです。

「原油や金が上がれば、株や債権は下げる」等はよく聞かれることで、確かに事実でもあると思います。この書籍では、各マーケットの関連性を定性的なモデルだけでなく、実際の具体例を交えながら説明されています。
市場間の関連に対して興味がある投資家やトレーダは多いと思いますが、自分で網羅的に分析を行うのは時間と「苦労」が伴います。この文献は、そういった方々へのおすすめの一冊です。

市場間分析入門~原油や金が上がれば、株やドルや債券は下がる! (ウィザード・ブックシリーズ)

DVD版もあります。
DVD ジョン・マーフィーの市場間分析入門


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[ 2008/11/25 10:46 ] おすすめ書籍 | TB(0) | CM(0)
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プロフィール

短期投資技術研究所

Author:短期投資技術研究所
前総理は国会審議中も内職に忙しいようですが、管理人もEAのパラメータ最適化作業で忙しい毎日を過ごしております(ウソ!w)


こんなものも(笑)
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