短期投資技術研究所

このサイトでは、メタトレーダー(MT4)を利用したシステムトレード(自動売買取引)を中心に、為替(FX取引)から日経平均先物取引について検証・研究結果を紹介しています。ZuluTradeやシグナルプロバイダーに関する情報も。

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MetaTraderを使って日経平均先物を解析(準備編)

MetaTrader(メタトレーダー)を活用して日経平均先物(日経225先物)の検証が可能です。
売買手数料やスリッページ等を検証後に適用するなどの制約はありますが、売買ルールの検証をメタトレーダーを用いて可能となりますので、MetaTraderの利用者ならかなり便利と感じるはずです。

日経平均先物についての解析のためメタトレーダーを利用している方も多いとは思いますが、ここではそのポイントだけご説明しておきます。


(1)MetaTraderはBroco社のものを利用する。

(2)データ整形とインポート

(3)日経平均先物データを表示



特に難しいことはありませんが、順を追って説明していきましょう。


(1)業者の選択

メタトレーダーで利用可能なデータは、それぞれの業者(証券会社)により異なります。日経平均は多くの業者のメタトレーダーで参照可能ですが、日経平均先物については採用している業者は少ないようで、ロシアのBroco社を選択するのがいいでしょう。管理人もBroco社を利用してます。(他にもあるかもしれませんが。)

Broco社  http://www.brocompany.com/   ダウンロードページ

なお、Broco社では、MetaTrader(メタトレーダー)という名称ではなく、「Broco Trader 4」という名称を使っています。サイトは英語ですが、英語が苦手な方でもそれらしいことろを選択すれば、問題なくインストールできると思います。


(2)次は利用する日経平均先物の時系列データですね。その前に、「Broco Trader」で日経平均先物のチャートを表示させてみましょう。

メタトレーダーで新規チャートを表示させます。日経平均先物の選択は一番下の「CHARTS」に登録されている「NI_CONT」になります。
ちなみにその下の「NI_M_CONT」が日経平均先物のミニのようです。

注)日経平均先物の通常の解析は上記の「NI_CONT」でよいと思います。Broco社は、この他にも期近物や期先物等を区別しているようですが、ここでは触れません。

追記(H20.12.6)
-------------------------------
(2)の補足です。
Broco Traderのデフォルトでは、日経平均先物(NI_CONT)が表示されませんでした。
以下を手順で表示されると思いますので、よろしくお願いします。

(1)BrocoTraderの向かって左上の「気配値表示」画面の上で右クリックする。
(2)「全通貨ペア」を選択する。

これで、日経平均先物(NI_CONT)が表示されると思います。
--------------------------------

では、チャートを表示させてみてください。

で、問題なのはデータ量ですね。あまりデータの蓄積はないようです。(少なくても私が使い始めたときは、数か月分しかありませんでした。)

ということで、この期間だけでは不十分だと思いますので、データを入手してきましょう。
データの入社先はご自分がよく利用するサイトを使っていただいてよいと思います。

ちなみに、管理人はこちらでお世話になっています。メールアドレスの登録が必要です。Yahooなどで投資用としてフリーのメールアドレスを取得しておいてもいいかもしれませんね。

サクセスボンド
http://www.s-bond.jp/datadw.html

ただ、メタトレーダーにインポートできるデータフォーマットは決まっていますので、できるだけフォーマットが近いデータがよいと思います。(そんなに違ったフォーマットのものはありませんけど。)

ただし、多くの場合は、少々整形することが必要になります。

メタトレーダーのデータフォーマットはこんな感じです。

【日足】
2000.01.04,00:00,19130,19190,18940,18990,361
2000.01.05,00:00,18510,18580,18220,18380,591
2000.01.06,00:00,18390,18500,17870,17900,771
2000.01.07,00:00,18050,18220,17930,18170,461


【5分足】
2001.01.04,02:00,14010,14030,14000,14020,51
2001.01.04,02:05,14020,14060,13990,14000,121
2001.01.04,02:10,13980,14010,13970,13980,81
2001.01.04,02:15,13980,13990,13960,13970,51


問題となるのは、時刻の取り扱いですね。日足のデータにも時刻(00:00)を付ける必要あるようです。
また、5分足などの時系列データの上記のようになっていますので、エクセルでマクロなどを組んでデータフォーマットを修正してください。(ちょっとめんどーですけど。)

※エクセルの場合には、65000行の制約があるので、場合によってはデータを分割してフォーマット変換する必要があります。

なお、上記のデータ時刻は、ロシア(?)の時刻になっていますが、データをインポートするときに時刻をずらす設定が可能になっていますので、データ上は日本時間のままでいいと思います。
また、出来高についてですが、データをインポートするとき、そのデータが出来高を含んでいるかどうかの選択させることもできます。出来高はデータに含まれていなくても問題無いようです。


(3)最後に、チャートを表示させてデータの確認をすればおしまいです。


親切丁寧な説明ではありませでした。ヒント程度としてお読みいただければと思います。


そうそう、管理人がBroco社を知らないときは、トルコリア/円に無理やり日経平均先物データを突っ込んで使っていました。先物の指数も1000分の1にして(笑)

メタトレーダーのいいところは、商品先物等のデータも確認(取引できるところもある!)できるところですね。いろいろ触ってみてください。

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[ 2008/12/05 18:10 ] 日経平均先物等への応用 | TB(-) | CM(-)
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前総理は国会審議中も内職に忙しいようですが、管理人もEAのパラメータ最適化作業で忙しい毎日を過ごしております(ウソ!w)


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