短期投資技術研究所

このサイトでは、メタトレーダー(MT4)を利用したシステムトレード(自動売買取引)を中心に、為替(FX取引)から日経平均先物取引について検証・研究結果を紹介しています。ZuluTradeやシグナルプロバイダーに関する情報も。

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MT4自動売買成績:20090726

久しぶりにデモ口座の取引成績についての記事です。
公開することを目的としたわけではないので、運用期間や売買ロット数、初期口座資金等がぐだぐだな面はありますが、傾向としてはご理解いただけるのではないかと思います。


●売り専用口座(試験運用口座1:2009/05/19?)
equityssell20090726.png

●買い専用口座(試験運用口座2:2009/06/28?)
equitysbuy20090726.png
※買い口座(2009/05/19?2009/06/26)はこちら


売り専用の口座に関しては、傾向として上昇トレンドで損失を、上昇からの調整あるいはトレンドの転換によって損失額が減少する方向にありました。どのような通貨ペアを採用するかによって異なりますが、売買した通貨ペアを考えれば当たり前かもしれません。

一方、買い専用口座では、一旦調整した期間以外では順調に利益を確保できているように思います。上記のグラフ(画像)が一直線に上昇しているのは口座を構成しているEA(Expert Advisor)の多くがトレンドフォロータイプを採用していることを考えると気持ち悪いのですが...。
そうそう、グラフの最初の部分で急上昇しているのは1ロットで取引しているためです。なお、現在は0.1ロットに固定しています。

「なぜ、気持ち悪いか?」...その要因のひとつが「管理人が積極的に売買に介入した」ということだと思います。

まったく持って、システムトレーダーに有るまじき行為です。


この行動は、最近の管理人のテーマ「口座で稼動させるEAの構成と資金管理」というものに基づいています。


適切な時期に適切なEAを選択して稼動させる、あるいはトレンドの方向と利益の確保をどのように行うかを検討していきたいと思っているわけです。

でもねえ、こんな記事「いつ、何を、どうする??万能なシステムは存在しない」を書いていますが、管理人の能力ではどうにもなりそうもありません。
遺伝的アルゴリズムとかニューラルネットワークとか...管理人には無理っぽい_| ̄|●

ということで、「管理人の相場観」を根拠(笑)に手動でのポジションのクローズだけですが、自動売買システムに「介入」を試みています。


こういった話はファンドや数学を得意とするトレーダーはすでに導入しているようにも思うのですが、どのような相場でも機能するEAの構築が困難であるという前提なら、必要な「考え」とも思います。


う?ん、書いている本人が訳わからん。
どなたか、GAあたりに詳しい方、ご連絡いただければと m(_ _)m


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[ 2009/07/26 10:14 ] 取引成績 | TB(-) | CM(0)

MT4自動売買成績:20090628

さて、今週の成績です。

その前に、参考までユーロドルの日足チャートです。

eurusd_trend_20090628.gif
上か下かは管理人にはわかりません。


で、成績。

●売り専用口座(試験運用口座1:2009/05/19?)
equityssell20090628.png


●買い専用口座(試験運用口座2:2009/05/17?)
equitysbuy20090628.png



管理人のシステムは、比較的長いタイムフレーム(足の長さ)を利用していることとトレンドフォロータイプのEA(Expert Advisor:自動売買システム)を利用していることもあり、仕掛けの頻度はそれほどありません。

売り専用口座では、相変わらずポジションをとっていません。対象としている通貨ペアはレンジに移行しているとも見えますので、それほどおかしな動きではありませんけど。

買い専用口座は利益を吐き出し続けました。レンジ判定していなEAがいくつかポジションをとったものの米ドルの急進でポジションが狩られてしまっています。一時的には含み益を抱えていましたので、もったいなかったとは思いますけど、やむを得ないでしょう。


さて、これらの口座を別の用途に使うことにしました。
仕掛けはシステムを利用しポジションクローズは裁量を加えて判断を行ってみるなど、少し自由度を持たせた運用体系に変更させます。今のところ、「管理人の相場観」(正確には勘w)が頼りのいい加減な運用となります。
管理人のリンク用としてMT4live.comのサービスを利用しリンクは表示させたままにしますけど。



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[ 2009/06/28 09:28 ] 取引成績 | TB(-) | CM(0)

MT4自動売買成績:20090620

今週も暇な1週間でした。
買い専門口座はもう少し反応して欲しかったのですが、稼動する各EA(Expert Advisor)はトレンドが発生していないと判定していないのでしょうね。
対象とする各通貨ペアの価格が高くなったところでポジションを持ちそうです。心理的には仕掛けにくいのですが...自動売買ですから、ホッタラカシ。

ここ最近のEURUSD(Daily)のチャート
eurusd_trend_20090620.gif
上かな?、下かな?


さて、それぞれの口座の成績です。

●売り専用口座(試験運用口座1:2009/05/19?)
equityssell20090620.png


●買い専用口座(試験運用口座2:2009/05/17?)
equitysbuy20090620.png


地味ですね?
そもそも今週はほとんどポジションを持っていません。
買い専用口座(下の損益グラフ)では、2つのポジションを持っただけでした。
売り専用口座(上の損益グラフ)にいたっては1つだけです。
※本来、別の口座で動かすべきEA(Rentasignal配信用のアノマリーを利用したシステム)は何回かポジションを持っています。
しかも、ポジションはオープンしっぱなしです。


毛色の違うEAもこれらの口座で稼動させようかなあ。
暇だなあ。

他のブログで成績公開している人みたいに、「今週は10勝2敗でした?」なんていってみたいなあ。
サイキンゴブサタダナー

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[ 2009/06/20 10:07 ] 取引成績 | TB(-) | CM(0)

MT4自動売買成績:20090613

週半ばまではトレンド継続かと思われましたが、週末にかけて失速しました。(あくまでも管理人のトレードの対象通貨での話です。)
トレンドフォロータイプが多い構成ですので、当然利益はあがっていません。

相場を見ればこの結果も当然ですナー
なお、今週の管理人のリアル口座(ライブ口座)も負け越しです..._| ̄|●
マケルトキブンワルイワー  イツモマケテルケド


なお、売り専用口座は取引無しでした。1回も(笑)
こんなんでいいのかと思いますが、売り専用口座で稼動する各システム(EA:Expert Advisor)は中期的には上昇トレンドが継続していると判断しているのかもしれません。
EAを稼動させている通貨ペアの動きを見ると、(結果論ですが)仕掛けしないのは妥当だとも思います。少なくとも各EA共に変な動きはしなかったということで、良しとしましょう。



●売り専用口座(試験運用口座1:2009/05/19?)
equityssell20090613.png
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00
Closed Trade P/L: -441.31 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 9 558.69 Equity: 9 558.69 Free Margin: 9 558.69


●買い専用口座(試験運用口座2:2009/05/17?)
equitysbuy20090613.png
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00
Closed Trade P/L: 2 339.06 Floating P/L: 283.80 Margin: 141.81
Balance: 12 339.06 Equity: 12 622.86 Free Margin: 12 481.05



上記の2つの口座で稼動させているEAの多くはトレンドフォロータイプのものですが、短期的なトレンドではなく中期的なトレンドを掴みにいこうというシステムです。
仕掛けにおいては、中期的なトレンドの有無を判定させています。中期的なトレンドの有無を判定させると仕掛け(シグナル発生)が遅くなったり、シグナル発生の頻度が落ちる等のこととなりますが、騙し回避という観点では、この「中期的なトレンド判定」は必要だと考えています。

また、手仕舞いタイミングについては、各システム共に比較的大きなトレーリングストップの幅を設定しています。使用するシステムや通貨ペアによって異なりますが、ほとんどの場合、100pipsから200数十pipsをとっています。
たぶん、大きすぎるのでは?と考える方も多いとは思いますし、実際、トレーリングストップに移行せずに損きりするようなことが多くなります。
しかし、相場の状況次第では大きな利を得られる可能性は高い戦略だとは思います。

今の流行のスキャルピングやマルチンゲール法を使ったナンピンシステムとは対照的な戦略だと自分でも思いますけど。
フルクサイセンリャクダナー

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[ 2009/06/13 09:17 ] 取引成績 | TB(-) | CM(0)

MT4自動売買成績:20090606

しばらく続いていたトレンドも今週に調整(あるいは転換?)が入りました。
EA群を稼動させている各口座(デモ口座、ライブ口座)共に、しばらく保持していたポジションのほぼすべてが手仕舞いされています。

4月末からのトレンド(赤のトレンドライン部分)(EURUSD,Daily)
eurusd_trend.gif


このブログで準リアルタイムに公開している2つの口座もまあまあの成績でした。殆どがトレンドフォロータイプなので、大きなトレンドが発生したときは頑張ってもらわないと話しにならないですけどね。
※デモ口座の運用形態の変更を行ったのでトレンド半ばからの参戦です。


●売り専用口座(試験運用口座1:2009/05/19?)
equityssell.png
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00
Closed Trade P/L: -441.31 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 9 558.69 Equity: 9 558.69 Free Margin: 9 558.69


●買い専用口座(試験運用口座2:2009/05/17?)
equitysbuy.png
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00
Closed Trade P/L: 2 664.24 Floating P/L: 29.33 Margin: 80.39
Balance: 12 664.24 Equity: 12 693.57 Free Margin: 12 613.19



0.1ロット(1万通貨)で運用させていますので、まあまあの成績かと思います。売り専用口座では、上記の期間においては約500USDのマイナスですが、買い専用口座では2500USD以上の利益です。瞬間値では、買い口座の利益は4000USDを超えていましたが、トレンドの終焉(あるいは調整)ではシッポ部分の取り逃がしはやむを得ないとも思います。
ただ、やはりもったいないので、このあたりの運用方法に関しては今後も考えたいと思います。


ここからは余談ですが、こういった一方通行的な相場の場合、苦戦するのが逆張り系のシステムです。特に、ナンピンするものやマルチンゲール法を取り入れたシステムでは大きな損失を被る可能性があります。


管理人もよく参考にするfx-on.comを見ていると苦戦しているシステムが少なからずあるようです。
しかし、そんな中でも、利益を積み上げているシステムもあります。

たとえば、以下のシステムなどは、順調に利益を積み上げていました。

システム名:HPBW14
http://fx-on.com/systemtrade/once.php?i=69
※アフィリエイトでは無いので安心してクリックしてください(笑)


このブログでは繰り返し書いているように、管理人はマルチンゲール法やナンピンシステムは好みませんが、損失を被るシステムを尻目にこういった相場でも利益をあげられるのは優秀なシステムとも思えます。
※お奨めするほど、管理人がこのシステムを理解しているわけではありません。念のため。

追記:20090607
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紹介のシステムはUSDJPYをターゲットにしたシステムでした。対円、対ドルに対する他通貨の多くでトレンドが発生していましたが、USDJPYにはトレンドが発生していたとはいえません。管理人の勘違いでした。機能していること自体は事実ですけど。
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実はこのトレーディングシステムの開発者の方は(たぶんですが)あるブログを運営している方で、fx-on.comで販売される前から管理人はこのブログを拝見していました。
ブログを見る限りとても丁寧にシステムの検討と評価をしていると感じでいたので、EAが販売されてからも成績をちょくちょく見させていただいていました。


繰り返しますが、管理人がお奨めしているわけではありません。
ただ、こういった相場でもきちんと機能したナンピン系システムがあるのは、管理人にとってもよい刺激となります。

※管理人は使うか?と聞かれれば、「使わない」と答えます。それは、このシステムがどうだということではなく、管理人は「マルチンゲール法」や「逆張りナンピン」による戦略は一般にリスクが高すぎると考えているからです。
ただし、これも運用方法や資金量により事情は異なりますので、読者の皆さんがご自分で考えていただくようにお願いします。


管理人の右往左往はまだまだ続きます。


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[ 2009/06/06 11:00 ] 取引成績 | TB(-) | CM(0)
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プロフィール

短期投資技術研究所

Author:短期投資技術研究所
前総理は国会審議中も内職に忙しいようですが、管理人もEAのパラメータ最適化作業で忙しい毎日を過ごしております(ウソ!w)


こんなものも(笑)
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