短期投資技術研究所

このサイトでは、メタトレーダー(MT4)を利用したシステムトレード(自動売買取引)を中心に、為替(FX取引)から日経平均先物取引について検証・研究結果を紹介しています。ZuluTradeやシグナルプロバイダーに関する情報も。

スポンサーサイト

上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。

[タグ未指定]
[ --/--/-- --:-- ] スポンサー広告 | TB(-) | CM(-)

MT4:乖離率をどのように使うか?オーバーシュート以外の利用

売買手法において乖離率については、このブログでも度々取り上げてきました。
相場の行きすぎ(オーバーシュート)の発生を乖離率を使って検知し、これをシグナルとしてトレードするのが一般的だと思います。
通貨ペアを適切に選択することで、乖離率だけを使ったトレードもそれなりに機能します。管理人もよく使います。

一方、乖離率を使ったトレードですが、その相場の状況により乖離率の意味するところに違いがあると考えられます。同じ1.5%という乖離率であったとしても下降相場と上昇相場ではその意味している状況は違ってくるわけです。

さて、こんなことを思いながら、EA(Expert Advisor)を組んでみました。従来の乖離率のみを利用した手法と、上記の相場状況を判断させる手法の複合型です。

損益グラフ
TesterGraph_kairicomp.gif

参考:成績
検証期間:約10年
通貨ペア:USDJPY
タイムフレーム:1時間足
Initial deposit 10000.00
Total net profit 7181.18
Gross profit 13452.37
Gross loss -6271.19
Profit factor 2.15
Expected payoff 36.27
Maximal drawdown 425.34 (3.63%)


相場の行き過ぎを乖離率で判断させるトレードでは、トレード数がかなり少なくなるという問題があります。こういった問題をいくらかは回避できているかもしれません。
それでも、トレード数は少ないかもしれませんね。まあ、相場が行き過ぎるなんてことは頻繁に起きるわけではありませんから、当然なのかもしれませんけど。



ZuluTradeは革新的なFXの自動売買システムです。あなたの口座をFXのスペシャリストに運用を任せませんか?パソコンも立ち上げる必要もありません。しかも、手数料はかからず、すべて無料です! ZuluTrade - Autotrade the Forex Market like never before!


ChashBackForexで口座開設すると売買する度にキャッシュバックされます。
対象ブローカーは、Tadawul FX、Alpari、FXDD、FXCM、Avafxなど多数。


スポンサーサイト

[タグ未指定]
[ 2009/10/10 22:17 ] 中途半端な検証集 | TB(-) | CM(-)

ブレイクアウト手法を見てみる

このブログでも過去に触れたブレイクアウト手法についてちょっとだけ。

過去の記事:ドンチャンシステム
http://traderlab.blog8.fc2.com/blog-entry-66.html


ブレイクアウト手法は単純ながらも相場によっては強力な売買手法の一つです。ここしばらく続いたドル円やポン円などの下降相場でも大きな利益を上げられたであろう手法です。

今回は、ブレイクアウト手法で管理人が重要と考える「期間」について紹介したいと思います。

まず、「期間」の説明をしましょう。
ここでいう「期間」とは、基準となる高値あるいは安値を求めるための期間という意味で用います。
ブレイクアウト手法では、ある「期間」の高値を超えたら買い、ある「期間」の安値を下回ったら売ります。
例えば、有名なドンチャンシステムでは「過去40日の高値を越えたら買い」というような戦略を取っています。

この期間ですが、どの程度を値を取ればいいのでしょうか?
実はこれが難しい問題です。最適な値を知るには過去データを利用して検証することが必要になると思います。決して、どこかの参考書に書いてあるとか、セミナーで教えてもらったとかで安易に決めないでください。この値(パラメータ)をいくらにするかは過去データを用いて検証するしかないことを理解していただきたいと思います。


さて、今回の検証ですが、ごく簡単なものです。

ルールは以下のとおり。

(1)直近M期間の高値を上回ったら次の足の始値で買う(売りはその逆)
(2)ストップは、直近N期間の最安値に置く。(売りのストップはN期間の最高値に置く。)
(3)トレイリングストップを利用する。


このような売買を行います。


さて、その結果は...

ど?ん
break_soneki.gif

横軸がM期間、縦軸がN期間です。緑の部分が損益がプラスで色が濃いほど大きな利益が上がったことを示しています。また、白の部分は利益が小さいか損失を被ったことを示しています。

この結果ですが、どう思われます?
利益が得られるMの値が限定されていることがわかります。ある値の範囲よりも小さくても、大きくてもダメなわけです。この値(パラメータ)が重要かということがご理解たいだけたでしょうか?
闇雲に期間を設定することが如何に危険なことかと。

さて、この領域の損益グラフを見てみましょう。

break_soneki_t.gif

フィルターなど適用していませんから「生」の状態ですが、まあまあのように思えますね。
そうそう、上記はある通貨ペアの1時間足のものです。


参考データ
Total net profit 4367.33
Profit factor 1.12
Expected payoff 10.57
Maximal drawdown 2660.76 (24.73%)
Total trades 413


たぶん、もう1回続きます。
訂正:たぶん続きはありません。


おまけ:こんなサイトが立ち上がりました。
メタトレーダー総合サポートサイト:めた☆さぽ




ZuluTradeは革新的なFXの自動売買システムです。あなたの口座をFXのスペシャリストに運用を任せませんか?パソコンも立ち上げる必要もありません。しかも、手数料はかからず、すべて無料です!

ZuluTrade - Autotrade the Forex Market like never before!


ChashBackForexで口座開設すると売買する度にキャッシュバックされます。
対象ブローカーは、Tadawul FX、Alpari、FXDD、FXCM、Avafxなど多数。




[タグ未指定]
[ 2009/09/29 22:22 ] 中途半端な検証集 | TB(-) | CM(-)

MT4:スキャルピングEAの試作(挫折編おまけ:時刻フィルター)

前回の記事では、スキャルピングEA(EA:Expert Advisor)について紹介しました。

前回の記事:MT4:スキャルピングEAの試作...そして挫折へ(たぶんw)
http://traderlab.blog8.fc2.com/blog-entry-192.html

スキャルピングEAのいくつか(多く?)は、時刻フィルターを採用しているようです。
今回紹介した管理人のEAについてもコツコツドカンシステムですので、リミットを浅く、ストップを深めに設定したものです。このEAでは、相場が大きく動く必要が無く、むしろ小さく上下してくれた方が都合がよいと考えています。

そう考えた場合、時刻を限定してトレードした方が成績はよくなるのでは?と予想できます。
ということで、前回紹介のシステムに時刻フィルターを加えて、トレード時刻と損益の関係を見てみたいと思います。
補足)この場合の時刻フィルターとは、時刻を限定させトレードする仕組みをいいます。

で、その結果は...

ど?ん
TimeFilter_scalping.gif
※解析はMT4(メタトレーダー4)を利用

横軸はトレードを開始する時刻(日本時間)、縦軸はトレード時間(単位:時間)です。
緑の部分は損益がプラスの領域であり、色が濃いほど利益が大きく、白い部分は利益がほとんど無いか損失となっている領域です。

例えば、横軸が3、縦軸が10の場合は、3時から13時(3時+10時間)までトレードした(ポジションを持った)ことを意味し、その損益は緑の色の濃さで知ることができます。


結果は見たとおりなのですが、色の濃い部分と白い部分が顕著に出ていますので、上記のようなスキャルピングを行う場合には、時刻を限定してトレードすべきということを示唆していると言っていいでしょうね。
特に、白の部分(色の薄い部分)でトレードしてもいいことはありません。相場状況を判断しながらの裁量トレード(スキャルピング)は別ですが、メカニカルにトレードする場合には上記のような検証を行うべきだとも思います。

続編が無いと言いながら...スキャルピングというよりも時刻フィルターのご紹介でした。


注意:EAのロジックやパラメータのの設定等によって上記の結果は変わり得ます。あくまでも検証の一例として提示させていただいたものですので、利用なさらないようにしてください。

ChashBackForexで口座開設すると売買する度にキャッシュバックされます。対象ブローカーは、Tadawul FX、Alpari、FXDD、FXCM、Avafxなど多数。



[タグ未指定]
[ 2009/09/10 21:39 ] 中途半端な検証集 | TB(-) | CM(-)

MT4:スキャルピングEAの試作...そして挫折へ(たぶんw)

現在、スキャルピングEAを試作しています。
以前も試したことはあるのですが、管理人には難しいということや市販のシステムを利用していたこともあって、真剣に構築しようという気にはなれませんでした。
スキャルピングEAは、利用するヒストリカルデータやブローカー依存の問題等もありますし。
メンドクセー

ともあれ、暇つぶしということではないのですが、(管理人にとって)新しいフィルターを試してみたかったので、以前作成したスキャルピングEAを改造してみました。


管理人が感じるスキャルピングEAの問題点として以下があります。

バックテスト期間が短い

市販のシステムのバックテスト期間を見るとかなり短い場合があります。
1年とか2年ですね。あるいは数ヶ月という場合もあったりします。
トレーディングシステムの構築では、データの不足が最大の問題のはずなのですが、どうしてバックテスト期間を短くするのでしょうか?よくわからん

バックテスト期間が短くとも実際に機能すればいいのですが、期間が短いとバイアスがかかっているような場合がありますから、やはり可能なだけ長い期間でのバックテストが必要ではと思います。

余談ですが、トレード数が一定数以上だと「信頼できる」なんてこともよく聞きますが、本当なのでしょかねえ。だって、特定の相場状況下で機能しているに過ぎないと思うのですが...。


さて、前置きが長くなりましたが、以下の方針を踏まえてトレーディングシステム(EA:Expert Advisor)を構築することにしました。

(1)新しいフィルターの有効性を試す
(2)バックテスト期間を長くとる(約10年とする)
(3)リミットはできるだけ大きくする

なお、今回のシステムは、マルチンゲール法等のナンピンシステムではありません。シグナルが発生したらリミットとストップを設定して注文を投げるだけのお馬鹿システムです。ただ、ナンピンはしませんが、設定する最大ロット数を上限に複数のポジションを持ちます。

で、現段階の成績ですが...

損益グラフ(シングルポジションの場合)
ScalEA_test.gif



参考:バックテスト成績
期間:1999/01/01-->2009/08/28
通貨ペア:ERUUSD
タイムフレーム:30分
Initial deposit 10000.00
Total net profit 10519.42
Gross profit 18069.67
Gross loss -7550.25
Profit factor 2.39
Expected payoff 3.41
Absolute drawdown 69.11
Maximal drawdown 412.31 (3.75%)
Total trades 3081


対象とした通貨ペアはERUUSDです。バックテスト期間は約10年、タイムフレームは30分としています。
トレード数は約3000回ですから、1日あたり平均して1から2回のトレードということでしょうか。


苦戦している期間もありますが、まあまあかなあ。
でもですね、このシステムってパラメータだらけで、パラメータの評価が難しいんですよねえ。
デモ口座で動かしてみて、どういった動きをするのか見る必要は当然あります。
まあ、コツコツドカンシステムは管理人は好みませんので、デモ口座で一定期間成績がよくても実践投入するかどうかは微妙ですけど。たぶん、カーブフィットだし(笑)

あと、マルチポジションの場合は以下の損益グラフが得られました。

損益グラフ(マルチポジションの場合:最大ポジション数:5)
ScalEA_test_Multi.gif


トレード数は13231回です。当然、利益も大きくなりますが、ドローダウンも大きなものになります。

Total net profit 39033.32
Gross profit 77303.61
Gross loss -38270.29
Profit factor 2.02
Expected payoff 2.95
Maximal drawdown 1867.95 (13.26%)
Total trades 13231


Expected payoffをもう少し大きくしたかったのですが、管理人には難しいようです。
このEAが機能するのは「高勝率」が維持されることが前提なので、未来の相場状況にこのEAが対応できず勝率が下がると悲惨なことになりそうだなあ。

今回も完成することはないと思いますので、続編はない予定です。
ブログの読者の方には管理人の技術力の無さはバレバレだと思いますけど..._| ̄|●


ChashBackForexで口座開設すると売買する度にキャッシュバックされます。対象ブローカーは、Tadawul FX、Alpari、FXDD、FXCM、Avafxなど多数。



[タグ未指定]
[ 2009/09/01 12:05 ] 中途半端な検証集 | TB(-) | CM(-)

MT4:ボリンジャーバンドを使った順張り戦略

ボリンジャーバンド(Bollinger Bands)を利用したトレンドフォロー型トレードの紹介です。
ボリンジャーバンドについての説明は他のサイトやテクニカルの教科書(例えば「マーケットのテクニカル秘録」)などを参考にしていただきたいと思います。

bollingerbands_example.gif
ボリンジャーバンド(3本のラインで構成される。)


単独で機能する数少ないテクニカル指標のひとつがボリンジャーバンド」であると管理人は考えています。

通常、テクニカルを使ったトレードは他のテクニカル指標と組合わせて利用することが多いのですが、ボリンジャーバンドは単独で利用しても比較的よい成績が得られる場合が多いと思います。この理由は...えっと、ボリンジャーバンドのラインの形状を見て考えてください。

そうそう、通貨ペアの選択が重要です。それとパラメータをきちんと決める必要は当然あります。

でも、これは順張り(トレンドフォロー型売買)として使う場合ですよ。逆に言えば、逆張りで使う場合には、相場が行き過ぎた状況であることを確認することが必要です。

では、解析結果です。
その前に、売買ルールは次のとおり。

(1)終値がボリンジャーバンドのUPPERラインを上方にブレイクしたら次の足の始値で買いを準備
(2)終値がボリンジャーバンドのLOWERラインを下方にブレイクしたら次の足の始値で売りを準備
(3)トレンド系のフィルターにお伺いを立て、条件が合致すれば仕掛ける。

※管理人のイサマロジックを利用しています。

で、結果は...

TesterGraph_BollingerBands.gif
適用通貨ペア:GBPJPY
解析対象期間:1999/09/01?2009/08/27


トレンドフォローの戦略なので損益が停滞している時期もありますが、そこそこ機能しているように管理人には思えます。(成績の詳細は下記の参考をご覧ください。)


そうそう、一言だけ。
「通貨ペアの選択」が重要です。ボリンジャーバンドに限った話ではありませんが、特にトレンドフォロー型の売買戦略においては、トレンドが出やすい通貨ペアを選択することが必要です。
対象にできなさそうな通貨ペアはさっさと切り捨てることも必要かと。
以上、余談でした。


参考:バックテスト結果
バックテスト期間:19990901-->20090827
通貨ペア:GBPJPY
タイムフレーム:1時間足
Initial deposit 10000.00
Total net profit 12633.72
Gross profit 25360.00
Gross loss -12726.29
Profit factor 1.99
Expected payoff 66.15
Absolute drawdown 186.80
Maximal drawdown 1225.39 (10.02%)
Relative drawdown 10.32% (1128.66)
Total trades 191
Short positions (won %) 105 (56.19%)
Long positions (won %) 86 (66.28%)
Profit trades (% of total) 116 (60.73%)
Loss trades (% of total) 75 (39.27%)


[タグ未指定]
[ 2009/08/27 12:36 ] 中途半端な検証集 | TB(-) | CM(-)
無料の自動売買システム
日本人シグナルプロバイダー
ランキング

ZuluTrade
ZuluTradeは革新的なFXの自動売買システムです。あなたの口座をFXのスペシャリストに運用を任せませんか?パソコンも立ち上げる必要もありません。しかも、手数料はかからず、すべて無料です!
詳細はこちら
全記事表示リンク
プロフィール

短期投資技術研究所

Author:短期投資技術研究所
前総理は国会審議中も内職に忙しいようですが、管理人もEAのパラメータ最適化作業で忙しい毎日を過ごしております(ウソ!w)


こんなものも(笑)
mixi
最新記事
最新コメント
QRコード
QR
アクセス管理


上記広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。新しい記事を書くことで広告を消せます。