短期投資技術研究所

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テクニカル調査室:スクイーズ(Squeeze)(2)

スクイーズ(Squeeze)の第2回です。

前回の記事:テクニカル調査室:スクイーズ(Squeeze)(1)
http://traderlab.blog8.fc2.com/blog-entry-202.html

前回の記事では、「スクイーズとは相場に突然発生する大きな変動を予見するテクニカル指標」というようなことを書きました。管理人の主張ではないのですが、前述した文献「フルタイムトレーダー完全マニュアル 」にはそういった指摘があります。
そのメカニズムも説明されていますので、興味がある方はお読みください。

さて、本題。
ヤットデスカ?

まず、スクイーズとは何か?ということですが、これはある時、突然発生するブレイクアウトの予兆を知るためのテクニカル指標と言えます。

前述の文献の著者であるジョン・カーターさんは、基本をデイトレーダーですがスイングポジションを取るとき、スクイーズも利用していると説明しています。スクイーズを使って突然始まるブレイクの前にポジションを持つということですね。
本書の中ではこのような説明がなされています。


”スクイーズは、ボラティリティが大幅に低下して市場の動きが止まったり、市場が次の大きな上昇や下落に備えてエネルギーを蓄えている期間を利用するものだ。”
出典:「フルタイムトレーダー完全マニュアル」(ジョン・F・カーター著、パンローリング)p343



つまり、スクイーズとは、ボラティリティ(価格の変動率)を計測するテクニカル指標ということになります。このボラティリティを計測する手段としてスクイーズを利用するわけですね。

では、どのようにボラティリティを計るのでしょうか?
スクイーズでは、ボリンジャーバンドとケルトナーチャネルというテクニカル指標を使います。

ボリンジャーバンドはもうおなじみですね。ケルトナーチャネルもバンドを利用したテクニナル指標ですが、ボリンジャーバンドとは違ったバンドを形成します。その違いは下図を見ていただければご理解いただけると思います。


図:ケルトナーチャネルの具体例
keltner.gif
↑クリックすると大きくなります。

ケルトナーチャネルの算出方法等は省略しますが、ボリンジャーバンドと大きく違う点があります。
わかります?

大きく違う点は、ボリンジャーバンドが相場の変動でバンド幅が大きく変わるのに対し、ケルトナーチャネルはバンド幅があまりかわりません。実はケルトナーチャネルもボラティリティを勘案してはいるのですが、ボリンジャーバンドほど変化はありません。

で、スクイーズに話を戻しますが、スクイーズはこの2種類のテクニカル指標を利用して求められます。
考え方は単純で、ボリンジャーバンドがケルトナーチャネルの内側にあるか、外側にあるかを判断するものがスクイーズの定義になります。

つまり、ボリンジャーバンドの幅が狭まってケルトナーチャネルの内側に入っている状況は、相場がブレイクする前のエネルギーをためている状態を示唆しており、これをテクニカル指標として利用しているのがスクイーズということになります。

もちろん、「ブレイクアウトの前にはエネルギーが蓄積される傾向にある」というのは仮定であり、どのような時間軸(タイムフレーム)で発生するか等の検証は忘れてはいけません。


では、スクイーズのチャートをご紹介しておきましょう。
ヨウヤクデスカ?

squeezesample.gif
↑クリックすると大きくなります。

上図は、ドル円の日足にスクイーズを適用させたチャートです。
ボリンジャーバンドとケルトナーチャネルも参考として表示させています。(それぞれ独立のインジケータを利用しているため、結果に誤差があります。あくまで参考です。)

チャートの下にあるのがスクイーズです。でも、オシレーターのように見えますが、上下に動いているのがはモーメンタムです。
スクイーズは、0ライン上にプロットされている水色またはピンクのドットです。地味ですが。

あくまでも、ボリンジャーバンドがケルトナーチャネルの内側にあるか、外側にあるかを知るためのものがスクイーズであり、相場の方向性までは示していません。このため、モーメンタムを一緒に使うことで相場の方向性を判断するのが一般的なようです。今回利用したインジケータもこのような作りになっています。

bbsqueeze.mq4の入手先
http://codebase.mql4.com/ru/1206

上図の例では、ボラティリティが小さくなったとき(水色の四角と円で囲んだ部分)にスクイーズ(0ライン上のドット)が水色からピンクに変化していることがお判りになるはずです。そして、相場は一気に下落していきました。

いかがでしたか?スクイーズの威力(笑)
もちろん、典型的な例を示したものであり、常にこういった状況を判別できるとは限りません。

この辺で説明を終わりますが、このテクニカル指標をシステムに組み込むのは難しそうです。管理人はうまくいきませんでした。諦めてはいませんけど...。

穏やかに相場が上昇(あるいは下落)するような場合は、ボラティリティが小さいと判断されます。このような状況だと苦戦するのではと思っています。


様々参考となる考え方でもありますので、今回ご紹介させていただきました。



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[ 2009/10/08 10:46 ] テクニカル調査室 | TB(-) | CM(-)

テクニカル調査室:スクイーズ(Squeeze)(1)

スクイーズ(Squeeze)というテクニカル指標をご存知でしょうか?

久しぶりのテクニカル調査室では、スクイーズというテクニカル指標をご紹介します。

管理人は、スクイーズについては「フルタイムトレーダー完全マニュアル 」を読んだ時に初めて知りました。
※「フルタイムトレーダー完全マニュアル 」については、過去記事をご参照ください。


さて、スクイーズというテクニカル指標(MT4用のインジケーターもあります)については、初めて耳にした方もいらっしゃるかもしれません。
こんな感じのものです。前述の文献からちょっと図を拝借。ダウ指数のチャートです。

091005_103329.jpg
↑クリックすると大きくなります。
出典:「フルタイムトレーダー完全マニュアル」(ジョン・F・カーター著、パンローリング)p377

上の図(画像)は、ダウ指数に対しスクイーズを911事件の時に適用したものです。
チャートの下の部分がスクイーズになります。
ちょっとわかりにくいのですが、下の図のオシレータのような動きのグラフではなく、ゼロライン(0ライン)で色が違っている部分がスクイーズのサインとなります。

911事件の時などのように、スクイーズが急激な変動を「予測」するテクニカル指標として活用できると言うのが前述の著者の主張です。(なお、開発者は別の方です。)

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全くの余談ですが...911テロについてはこんなものもあります。
911の嘘をくずせ-ルースチェンジ2
http://www.youtube.com/watch?v=66FTTJVGWe8
Zeitgeist ツァイトガイスト(時代の精神)日本語字幕版 パート2
http://www.youtube.com/watch?v=30T8RzvT9-c
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まずは、その前に入手先を。
スクイーズのインジケーターはMOL4/Code Baseで公開されています。無料で利用できますのでダウンロードしてみてください。(リンクは、右サイドバーの「FREE EA/indicator」にもあります。)

bbsqueeze.mq4
http://codebase.mql4.com/ru/1206


ちょっと長くなりそうなので、続きは次回に。
次回は、スクイーズの概念等をご説明できると思います。



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[ 2009/10/06 17:33 ] テクニカル調査室 | TB(-) | CM(-)

テクニカル調査室:ROC

テクニカル調査室の第4回目は、ROC(Rate of Change、変化率)を取り上げます。
前回まではモーメンタム(モメンタム)を取り上げていましたが、ROCはモーメンタムとよく似たテクニカル指標といえるでしょう。

さっそく、ROCの算出式(定義)をみてみましょう。

ROC = P ÷ P(n) × 100(%)

※Pは今日の終値、P(n)はn日前の終値
※100(%)を掛けない場合もあります。

ん?どこかで見たような...

そうです。モーメンタムの算出式とよく似ていますね。

モーメンタムMは、以下のように求められました。

M = P - P(n)

何が違うかというと...ほとんど同じと考えてよいと思います。

ROCもモーメンタムも、今日の終値とn日前の終値を比べているのです。
ROCは比率を求めているのに対して、モーメンタムは「差額」を求めています。


では、本当にあまり違いがないかどうか実際に比較して見ましょう。グラフは以下のようになります。

fig_momentum_roc.gif
Copyright © 2000―2008 MetaQuotes Software Corp.

上図において、一番下がモーメンタム(薄いピンクの線)です。そして真ん中がROC(赤の線)になります。
※モーメンタムのグラフのヒストグラム(青の棒グラフ)とROCのグラフの青い線は、それぞれの移動平均(ROCの場合は、ROCシグナルと呼びます)です。(5期間)

やっぱり、とてもよく似ていますね。
後は使い勝手のよい方を選べばいいと思います。
モーメンタムは正負の符号をとりますが、ROCは「割合」ですので100を基準にする正の数になります。

以上で、ROCのお話は終わりとします。

もう終わり?

はい、これで本当に終わりです。だって、使い方も変わりありませんから。
では、次回また。

※MetaTraderのモーメンタムは100基準なのですが、もしかしてROCなのかもしれませんね。
ちなみに上図は管理人が作成したものです。

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[ 2008/12/14 10:45 ] テクニカル調査室 | TB(-) | CM(-)

テクニカル調査室:モメンタム(3)

第3回のテクニカル調査室は...前回に続いてモメンタム(モーメンタム)を取り上げます。
2回で終わらせるつもりでしたが、寄り道ばかりで3回目になってしまいました。

今回は、前回(第2回)で紹介したモーメンタムを使った売買方法の評価をしていきたいと思います。評価といっても、売買システムを完成させるということではなく、あくまでもモーメンタムの特性の確認と売買システムの可能性を見出すのが目的ですので、過大な期待はしないでください。


それでは、進めていきましょう。

なお、各手法共に、それぞれの足が完成し、その次の足の始値で売買しています。
また、今は、トレイリングストップは採用せず、ストップ及びリミットを以下のとおり固定させています。
ただし、パラメータの最適化が目的ではなく、あくまでのモーメンタムを使っての売買の傾向と知るためですので、パラメータの値の決定は厳密な手順を踏んでいません。

【条 件】
対象通貨ペア:USDJPY(1時間足)
対象期間:19990101?20081211
ストップ:80pips
リミット:80pips
モーメンタム等の算出期間:14期間
その他のパラメータ:それぞれに記載する


(1)N期間モーメンタムの0ラインクロスでの売買

TesterGraph_Momentum1.gif


結果だけ見れば、少なくとも右肩下がりではないのでそれほど悪くないのかもしれません。しかし一方では、タマタマこうなったとも考えられます。使えるかどうかは、現段階では判断できませんが、売買シグナルとして利用できる可能性もあると思います。

このときのチャートを以下に示します。

fig_momentum_anal1.gif
Copyright © 2000―2008 MetaQuotes Software Corp.

チャート上の青の矢印がロング(買い)、赤がショート(売り)です。
チャートの下がモーメンタムのグラフです。薄いピンクの実線がモーメンタム、青のヒストグラム(棒グラフ)がモーメンタムの移動平均(算出期間4)です。移動平均線は今のところ無視してください。

このチャートを見る限りでは、価格の変動が大きいときには比較的機能しそうです。一方、0ラインで頻繁に往復するような場合には「騙し」にあうように思われます。

したがって、

●相場が急激かつ大きく動くようなときにはシグナルとして利用できる可能性がある

●相場の変動が小さい場合には、「騙し」にあう可能性が高い

ということが言えると思います。

次は、以前の記事で紹介した手法の(2)です。


(2)基本的なモーメンタムシグナル(トレンドフォロー型)


【手法説明】モーメンタムが、Δ(>0)ラインを上抜いたら買い、?Δラインをした下抜けたら売ります。
0レベルでの交差ではなく、0ラインから±Δだけ余裕を持たせることでトレンドの上昇(あるいは下降)が継続していることを確認すると考えてよいでしょう。

Δ:いくつかの値について確認

これ、(少なくともこの条件では)まったく機能しません

ということで、各種グラフの提示もやめました。Δを大きくするときれいな右肩下がりですから、もしかするとこれを逆手にとった方法も考えれれるかもしれません。
考え方としてはよさげで少しは機能するよるのかなとも思っていたのですけど...。


次は、(3)についてです。こちらの手法も前の記事で確認してください。

(3)基本的なモーメンタムシグナル(カウンタートレード型)

【手法説明】
カウンタートレード型(逆張り)としてモーメンタムを利用する方法です。相場の行き過ぎを利用しますので、モーメンタムが一定レベルに達した場合に、売買します。具体的には、モーメンタムがγラインを上抜いた後下抜いたときに売ります。買いは、その逆になります。

さて、結果です。
なお、この場合の閾値(γ)ですが、γと損益グラフの関係図から求めています。γが比較的大きな場合には、比較的よさそうな成績といえるかもしれません。

TesterGraph_Momentum3.gif


fig_momentum_anal3.gif
Copyright © 2000―2008 MetaQuotes Software Corp.

ただし、サンプル数が少ないこともあり、ここでも最適化の問題がありえます。もう少し吟味する必要はありそうですね。
さらには、連敗することがあるので、相場の状況に左右されやすい可能性もあります。

RSIを利用した逆張り手法と似ていますが、モーメンタムの「先行指標」としての特性を十分に生かすような方法があるかもしれません。これをフィルターとしても活用できそうですね。


さあって、最後になりました。(6)について考えて見ましょう。

えっと、(4)と(5)については見送りとさせてください。スミマセング
(4)は週足データをつかったトレンドフォロー型の手法ですが、こちらはデータ不足のため断念。
また、(5)はダイバージェンス発生を利用しての売買手法ですが、管理人の能力を超えていますので、今回は見送りとさせていただきます。


(6)その他の方法

これまで示しましたチャート上ににモーメンタムがグラフ化されていますが、この青のヒストグラム(棒グラフ)は、モーメンタムの平均線であることはすでに述べました。
モーメンタムを利用する上では、「ギザギザ」の影響を如何に排除するかが重要だと管理人は考えているのですが、この性質を排除するためモーメンタムの移動平均を求めることで対処したいと思います。
なお、(2)の売買手法も「モーメンタムのギザギザ」を排除する目的もあると思います。機能はしませんでしたけど。

売買手法は簡単で、「モーメンタム移動平均線」が0レベルと交差(クロス)したらシグナルを発生させます。
(1)と同じような考え方です。

では、結果を見ていきましょう。なお、平均を計算させるための期間は4期間としました。

TesterGraph_Momentum6.gif


fig_momentum_anal6.gif
Copyright © 2000―2008 MetaQuotes Software Corp.

ああ、イマイチですね。もう少しいい結果が得られるようにも考えていたのですが...。
まあ、結果は結果ですから、受け入れたいと思います。
ちょっと気になるのが、期間の前半と後半で傾向が異なっています。損益グラフの谷あたりは2002年末なのですが、何か意味があるのかもしれません。

ただ、(負け惜しみではなく)「モーメンタム移動平均」を使う場合には、モーメンタムの「先行指標」の特性を失わせない範囲で平均化すれば、有効なテクニカル指標として機能するのではないかと考えています。
※計算期間を変えることで、よい結果も得られています。カーブフィッティングかもしれませんが。


自己満足的なまとめ方になってしまいました。
以上で、モーメンタム(モメンタム)についての考察を終わりにしたいと思います。

最後に...
モーメンタムはシグナルを発生させるだけでなく、相場の勢いを如実に反省するテクニカル指標です。
様々な使い道があるとも思いますので、管理人ももう少し弄くってみようかと考えています。



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[ 2008/12/12 19:17 ] テクニカル調査室 | TB(-) | CM(-)

テクニカル調査室:モメンタム(2)

第2回のテクニカル調査室は前回紹介した記事「モメンタム(1)」の続きとなります。

モーメンタム(モメンタム)については前回の記事でご紹介しましたが、

●価格(相場)の勢いを現すためのテクニカル指標であること

●「先行指標」であること

という2つの重要な性質がモーメンタムにはあると理解されたかと思います。

今回は、モーメンタムを利用した「仕掛け」手法についてご紹介していきます。
なお、モーメンタムだけを利用して売買するのは、非常に危険と管理人は考えています。モーメンタムの定義(算出式)は、

M = P - P(n)

※Mがモーメンタム、Pは今日の終値、P(n)はn日前の終値

からもわかるように、平均化等の処理がなされていません。このことは、求めるモーメンタム曲線に「ギザギザ」を生じさせ、結果として「騙し」が多くなることを示唆しています。
このことを踏まえたうえで、利用方法に関して見ていきたいと思います。(一部に関しては問題点の回避策が提案されています。)
なお、今回も「マーケットのテクニカル秘録」「ジャック・シュワッガーのテクニカル分析」等を参考にしています。

では、モーメンタムを売買シグナルとして利用するいくつかのアイディアをご紹介していきましょう。

モーメンタムを利用した売買手法

(1)N期間モーメンタムの0ラインクロスでの売買

(2)基本的なモーメンタムシグナル(トレンドフォロー型)

(3)基本的なモーメンタムシグナル(カウンタートレード型)

(4)モーメンタムを利用した長期売買(週足を利用)

(5)モーメンタムダイバージェンスによる売買

(6)その他の方法


それぞれの売買方法に関して簡単に説明していきたいと思います。
※MetaTraderの標準で用意されているMomentumは、0ライン基準ではなく、100ライン基準のようです。MetaTrader標準のMomentum利用者の方は、お手数ですが0ラインを100ラインとして以下の説明をお読みください。
※この記事で用いる図は、管理人が作成したMomentumです。本来の定義を採用しています。(つまり0ラインが標準です。)

その前に、参考としてグラフを用意しました。下図はAUDJPYの1時間足を対象にグラフです。薄いピンクのラインがモーメンタム(14期間)です。
なお、青のヒストグラム(棒グラフ)は、モーメンタムを5期間分利用して算出した「モーメンタム移動平均線」です。(こちらについては、後述します。)

fig_momentum2.gif
Copyright © 2000―2008 MetaQuotes Software Corp.

前置きが長くなりました。(またか!)
では、モーメンタムを利用した売買手法の説明に入りたいと思います。


説明(1)
モーメンタムの利用の仕方としてはもっとも基本的な方法です。モーメンタムが0ラインを上抜いたら買い、下抜けたら売りとなります。適用する足の期間(長さ)やモーメンタムの算出期間を調整することである程度の騙しを回避できるかもしれません。
※図でも、モーメンタムと0ラインが頻繁に交差していることがわかります。この方法を単独で利用する場合には、極めて頻繁に「騙し」にあう可能性があります。

説明(2)
トレンドフォロー型の仕掛けです。0レベルでの交差ではなく、0ラインから±Δだけ余裕を持たせることでトレンドの上昇(あるいは下降)が継続していることを確認すると考えてよいでしょう。
モーメンタムが、Δ(>0)ラインを上抜いたら買い、?Δラインをした下抜けたら売ります。
※図では、Δの値は1にセットしてあります。(適用する条件で決まるパラメータとなります。)

説明(3)
カウンタートレード型(逆張り)としてモーメンタムを利用する方法です。相場の行き過ぎを利用しますので、モーメンタムが一定レベルに達した場合に、売買します。具体的には、モーメンタムがγラインを上抜いた後下抜いたときに売ります。買いは、その逆になります。
なお、一定レベルを超えた時点での仕掛けも考えられますが、γラインまで戻ってきた段階で仕掛けても遅くはなおと思われます。
RSI(Relative Strength Index)と同じような使われ方ですね。

説明(4)
(1)や(2)と同様にトレンドフォロー型の仕掛けです。参考文献では、「もっとも利益が見込まれるモメンタムの使用法」として紹介されています。「週足チャートで25週モーメンタムが、ほとんどの市場で極めて信頼性の高い長期トレンド指標として機能する」とも述べられており、調べてみる価値はあるかもしれません。(管理人は週足を適用させたことはありません。やってみようかなあ。でも、データ量を確保するのが大変だなあ。)

説明(5)
ダイバージェンスとは、価格の動きとテクニカル指標との動きが逆行することをいいます。この場合は、価格が最高値をつけても、テクニカル指標が最高値をつけない状態と考えればよいでしょう。このような状況が発生すると、最高値をつけたにも関わらず、相場は弱い状態となっていると判断できるわけです。
モーメンタムを監視し、このような状況が発生した場合に、売買をすることになります。
ただ、管理人にはとってはダイバージェンスの検証が難しくて...プログラミング能力が少し足りないようです。考えてはいるのですけど。

説明(6)
その他として、「モーメンタム移動平均線」を利用します。上の図からもわかるようにモーメンタムのグラフには「ギザギザ」がありますので、これの排除が目的です。
(2)については、Δを設定することでこの「ギザギザ」による「騙し」を回避していますが、「騙し」回避の別の手段としてモーメンタムを平均化することも有効では?と管理人は考えています。
この「モーメンタム移動平均線」を利用することで、0レベルとの交差するかどうかで売買の判断を行います。


今回は、いくつかの解析結果をご紹介しようかと思っていたのですが、少し長くなりすぎたようです。
たぶん、次回もモーメンタムになるかな...


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[ 2008/12/10 11:50 ] テクニカル調査室 | TB(-) | CM(-)
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前総理は国会審議中も内職に忙しいようですが、管理人もEAのパラメータ最適化作業で忙しい毎日を過ごしております(ウソ!w)


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