短期投資技術研究所

このサイトでは、メタトレーダー(MT4)を利用したシステムトレード(自動売買取引)を中心に、為替(FX取引)から日経平均先物取引について検証・研究結果を紹介しています。ZuluTradeやシグナルプロバイダーに関する情報も。

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MT4:売買をいつするのか?抑止するのか?

トレーディングシステムを組むとき、「いつトレードするのか?」ということを考えなければなりません。
例えば、スキャルピングEAのいくつかは値動きの少ないアジアタイムを対象にしているものがあります。一気に相場が動くことが少ないことから「コツコツ」利益を積み上げるシステムには都合のよい時間帯であることがいえるのでしょう。
逆に、大きな値動きを取りに行くトレーディングシステムの場合には、値動きがはっきりしない時間帯にトレードする必要もないということになります。

以下の損益グラフは管理人のEAのものですが、ある種の値動きのパターンに単純なフィルターとタイムフィルターを適用しただけのものです。特定時間帯にはトレードしない条件を入れただけなのですが、タイムフィルターを適用しない場合には全く機能しませんでした。

TesterGraph_TMFtest.jpg



もちろん、前述したように採用する手法によっても違いますし、適用する通貨ペアでも機能したり機能しなかったりします。このあたりは、以前にこのブログでも検証したアノマリーとの関連もあるのかもしれません。

特定の時間帯にトレードを抑止するのは、単に騙しの回避という意味があるのはもちろんですが、値動きが大きく動く時間帯にせっかくのシグナルを見送ることなくポジションを持つという意味でも重要です。
まあ、マルチポジションのシステムなら問題はないのでしょうけど。





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[ 2010/01/21 21:24 ] フィルターの検証 | TB(-) | CM(-)

INフィルターの開発:乖離率を使った売買システムに適用

乖離率を使った売買手法に関しては過去にも記事にしてますが、今回は管理人のオリジナルテクニカル指標(INフィルターと呼びます。)を適用させてフィルターの有効性を見てみたいと思います。

過去の記事:乖離率は使えるか?


乖離率を使ったトレードは、このブログでも過去に怪しげな記事(上記)で紹介していますが、適切なパラメータを決めることにより、結構、使えると考えています。
ま、頻繁に売買をさせようとすると、どうしても甘いパラメータになってしまい、トレンドが継続するような場合には連敗してしまうことがありますので、注意が必要ですけどね。


なお、今回は、乖離率を使ったトレード手法を掘り下げる....というよりも、管理人の新しいフィルターを適用させ、その効果を調べるのを目的として記事を書きました。

フィルターの機能ですが、「天井や底を予見する」という、それが本当なら管理人は大金持ち間違いなしという何ともインチキくさいものです。
ちなみにフィルターの詳細は...すみません。内緒です。


このブログも怪しげな方向に向かってきたなあ。大丈夫か?>管理人!


さて、それではこのテクニカル指標(フィルター)を使った効果を見てみましょう。
ってか、フィルター無しでも成績はよさそうじゃん。

そう、失敗しました。
フィルター無しの場合には、もうちょっと成績の悪いパラメータにしておけば、フィルターの効果もはっきりしたのでしょけど。
ただ、失敗トレードが減っている(損失額が減っている)ことは、フィルターの有効性を証明しているのかもしれません。(かなりのひいき目。親馬鹿です。)


まあ、こんな感じということで、参考まで載せておきます。
なお、このフィルターを「INフィルター」と呼びます。2種類の値(A部とB部)を吐き出すようなインジケータを作成し、必要な値を出力させています。


フィルター無し
TesterGraph_noFilter.gif
Total net profit 4575.79
Gross profit 14989.72
Gross loss -10413.93
Profit factor 1.44
Total trades 366


INフィルター(A)適用
TesterGraph_A.gif
Total net profit 4845.09
Gross profit 10978.05
Gross loss -6132.95
Profit factor 1.79
Total trades 247
※トレード数は大幅に減少することになりましたが、損益の向上が確認できました。


INフィルター(B)適用
TesterGraph_B.gif
Total net profit 4931.38
Gross profit 10633.60
Gross loss -5702.22
Profit factor 1.86
Total trades 240
※トレード数は大幅に減少することになりましたが、損益の向上が確認できました。


INフィルター(A+B)適用
TesterGraph_AB.gif
Total net profit 4594.27
Gross profit 9431.34
Gross loss -4837.07
Profit factor 1.95
Total trades 209
※A部とB部の両方を使うことにより、1トレードあたりの利益が向上しました。



このブログの中でももっとも怪しげな記事のひとつかもしれません。
天井と底...そんなことが本当に予見できればいいですね。

ちなみに、このINフィルターですが、自動売買よりも裁量トレードの方が向いているように思います。この指標を生かすには人間の思考が介在した方が適切な判断ができるのではと考えています。単純なロジックのものですが、多様な解釈もできるので。
シストレブログに有るまじき発言だなあ>管理人!


今日も中途半端な記事でした。スミマセング


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[ 2009/05/04 20:51 ] フィルターの検証 | TB(-) | CM(0)

フィルターを含むトレーディングシステムの評価と最適化(注意点)

トレーディングシステムを構築する上で、売買システムの勝率や損益等の向上を目的にフィルターを使うことがよくあります。というよりも、普通は何らかのフィルターが入っていますよね。

今回の記事は、売買システムにフィルターを適用するにあたっての注意点などをまとめておきたいと思います。

ところで、みなさんは、フィルターを含むトレーディングシステム(売買システム)の最適化をどのように行っていますか?

管理人も参考にしている(かなり詳しい!)サイトなのですが、トレーディングシステムのシグナル発生部分とフィルターのそれぞれのパラメータを一緒に最適化しているのを目にしました。

一緒に最適化することのトレーディングシステムに対する影響を確認しておけばいいのでしょうが、普通は、おすすめできない方法です。
ただ、MetaTraderには「遺伝的アルゴリズム」を利用できるので、計算量(計算時間)を考えると使いたくはなるのですが...。


管理人の心配を一言で言えば、

基本となるシステムとフィルターのパラメターを一緒に最適化するのって大丈夫?

ってことです。


さて、前置きが長くなりました。(まだ、前置きか!)
ちょっとイメージが掴みにくいと思いますので、整理しながら話を進めたいと思います。

フィルターと売買シグナルを発生させるアルゴリズムを明確に区別できない場合もありますが、それでもそれらの働きを分けて考えることでそれらの効果を評価することは可能になるはずです。

ここでは、トレーディングシステムを以下のように定義しておきたいと思います。

基本システム:シグナルを発生させる基本となる機能

フィルター  :基本システムの発生させたシグナルを評価するための仕組み


わかりにくいので、具体例を示しておきましょう。
例えば、2本の移動平均線の交差とADXから構築されたトレーディングステムを考えてみます。
2本の移動平均線の交差することでシグナルが発生します。実際に仕掛けるのは、ADXが条件を満たした場合とします。

この場合、基本システムに該当するのが2本の移動平均線のクロスになります。これがシグナルを発生させます。
一方、フィルターに該当するのがADXの条件(例えば増加しているとか)となります。ADXの条件により、実際に仕掛けるかどうかが決定されるわけです。

もちろん、基本システムとフィルターを明確に分けることはできない場合もあります。それでも、可能な限りそれらを分割させることで、それぞれの評価が可能となります。


では、実際に移動平均線クロスでシグナルを発生させてみましょう。

発生したシグナルは、A、B、C、D、EF、G、H、I、J、K、LM、N、Oの15回です。

なお、赤の字は勝ちトレード、黒字は負けトレードを示しています。8勝7敗ですね。

では、これにADXを利用したフィルターを適用させてみましょう。

その成績は、A、B、CF、G、HLMとなりました。

結果は、6勝2敗です。トレードは改善しました。

基本システムとフィルターを独立に考えられていて、基本システムで発生したシグナルをフィルターが間引いているという考え方です。
つまり、フィルターとは、不要なものを(この場合は負けトレード)間引く働きをする仕組みのことです。

※実際には、EAの作り方ではことようにならない場合もあります。ポジションを取っているときは、シグナルを発生させない場合には、このような「独立」に考えることはできない場合もあります。


さて、次に、基本システムとフィルターを一緒に最適化した場合の成績を見てみましょう。

発生したシグナルは、AC、Q、RFS、TU、N、Oとなりました。

おお!なんか成績がよくなっていますね。これはすばらしい!
でも、RとかTとか見たこと無いようなトレードが含まれているのですけど?

そう、これがすべてのパラメータを一緒に最適化することの問題点なのです。

何が起きているかというと、すべてのパラメータを一緒に最適化することで、基本システムとフィルターがお互いに影響しあってしまうことになります。

で、このことの最大の問題は、カーブフィッティング(オーバーフェィッティング)している可能性が大きいということです。
厄介なのは、一緒にパラメータを最適化すると、こっちの方が「成績」がよくなってしまうことがあるんですよね。

めんどくさいので全部一緒に最適化してしまえ!ってことの危険性をご理解いただけたでしょうか?

今回は(も?)、かなりわかりにくいお話となってしましました。
普段、何気なく行っているパラメータの決定ですが、私も気をつけたいと思います。


おまけ
ちなみに、管理人はトレーディングシステムの最適化をする場合には、以下のようにしています。

(1)フィルターを解除するか、フィルターが基本システムに影響しない値を設定する。
(2)基本システムのパラメータの最適化を実施、パラメータを決定
(3)基本システムのパラメータを固定し、フィルターのパラメータを最適化
(4)結果を評価

もちろん、フィルターを独立させて評価することも可能です。フィルターの独立に評価して、その結果をそのまま適用させる場合もあります。

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[ 2008/12/03 10:32 ] フィルターの検証 | TB(0) | CM(0)
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プロフィール

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前総理は国会審議中も内職に忙しいようですが、管理人もEAのパラメータ最適化作業で忙しい毎日を過ごしております(ウソ!w)


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