短期投資技術研究所

このサイトでは、メタトレーダー(MT4)を利用したシステムトレード(自動売買取引)を中心に、為替(FX取引)から日経平均先物取引について検証・研究結果を紹介しています。ZuluTradeやシグナルプロバイダーに関する情報も。

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複数EAを稼動させた場合のポジションの扱い

久しぶりにメタトレーダー上で稼動する自動売買システム(EA:Expert Advisor)に干渉しました。
EAが持ったポジションを管理人が決済してしまったということなのですが、やってはいけないことと理解してはいるのですが、やってしまいました。

現時点での公開しているポジションについては、以下のような成績です。
※向かって右側のサイドバーで準リアルタイムに成績を公開しています。デモですけど。

SELL SYSTEM
Equity:9 891.49(USD)

BUY SYSTEM
Equity:11 800.40(USD)

Equityですので、利益が確定しているわけではありませんが、1週間の成績としては十分だと思います。

管理人のリアル講座(ライブ講座)も同じような傾向ですが、利益が伸びる過程でいくつかのポジションをクローズしました。各通貨ともに対ドルに関しては「一方通行」的な動きでしたので、反転するときは多くのポジションで利益を吹き飛ばすことを恐れたためです。
結果論ですが、ポジションの半数以上は金曜日の深夜にクローズする仕組みですので、本来はそれ(自動クローズ)を待つべきだったと反省してます。

他の記事で説明していますが、管理人のメインの戦略は比較的長い足を使ったトレンドフォロータイプがメインです。今回のようなトレンドの発生は年に数回程度だと思いますが、こういった時にできるだけ利を伸ばすことが必要なのですけど...。

でも、ポジションのいくつかをマニュアルでクローズ...。
情けないぞ>管理人!


トレード(各EA)は、複数の通貨ペアを選ぶことでリスク管理をしていたつもりですが、これほどポジションが同方向になってしまうと、こういったリスク管理だけでは不十分だと認識しました。

対応策としては、下記のサイトの方のような戦略で利益の確保のためにポジションの一部を手仕舞うような仕組みを導入する必要もあるかもしれません。

メタトレーダー4とZuluTradeで自動売買?FX外国為替チャート
トレンドフォロー型EA NS2000をマルチエントリーへ改造
http://fxchart.penne.jp/fxcharts/?p=1947


何でも自動ということではなく、相場見ながらポジション調整をしてもいいのかなあ。
シストレブログニアルマジキハツゲンダナー


管理人の悩みはまだまだ続きます。

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[ 2009/05/23 08:53 ] 資金管理 | TB(-) | CM(0)

FX取引でのマルチンゲールシステム(再考)

久しぶりの更新です。
今日のお題の前に支店(ブログ)で下記の記事をアップしましたので、お時間があればどうぞ?

トレーディングシステムの選び方(1)
トレーディングシステムの選び方(2)
トレーディングシステムの選び方(3)
トレーディングシステムの選び方(4)
トレーディングシステムの選び方(5)
トレーディングシステムの選び方(6)
トレーディングシステムの選び方(7)
トレーディングシステムの選び方(8)
トレーディングシステムの選び方(9)(最終回)


さて、今日のお題は、「マルチンゲール法(マーチンゲール法)について再考する」です。

先日の記事でもマルチンゲール法を使ったトレーディングシステム(EA:Expert Advisor)を紹介していますが、その後いくつかのEAを構築してみました。

アラすごい!こんな損益グラフのシステムが簡単に作れます。
TesterGraph_MGL_test.gif


で、管理人的には、「大きなドローダウンを回避するのは難しいのでは?」というのが感想です。

逆張り、順張り、または、ナンピンする方法も変えて試しましたが、うまくいかないんですよね。
いくつか作成してみて感じたのは、

(1)大きなドローダウンの回避は困難であり、
(2)また、シグナルを発生させるロジックを台無しにする


ということでした。マルチンゲール法でのパラメータ(何回までナンピンするか、損きりライン等)が不安定なんです。もちろん、上記の図のような一直線の損益グラフを描かせることは容易なのですが、決めたパラメータにちょっとした「揺らぎ」を与えるだけで機能しなくなります。
まあ、管理人の技術力に問題があるのかもしれませんけどね。


自分でEAを作成してみて感じたのは、このようなマルチンゲール法を利用したシステムで問題なのは、「大きなドローダウンの発生頻度が比較的少ないこと」のようにも思います。

頻度が少ないならいいんじゃない?なんて思うかもしれませんけど、これが厄介なんです。
単純な「仕掛け→手仕舞い」のシステムでは、損益の予想がある程度可能です。損失を被った時も損失の程度が予想できるわけです。

でも、このマルチンゲール法を使った手法ですと、ドカーンと来てあと1年くらいは大丈夫だと思った途端、またドカーンときたりすると、破産てなことになってしまうわけです。

以前もマルチンゲール法のプログラムは試験的に作ったことがありましたが、ここしばらくいろいろ試した結果は、「やっぱり難しいなあ」というのが管理人の感想(結論)となりました。
繰り返しますけど、管理人の技術力の問題が大きいので、優秀な開発者は優秀なシステムを構築しているのでしょうけど。

そうそう、説明していませんでしたが、上記の(2)「また、シグナルを発生させるロジックを台無しにする」について管理人の考えを述べておきます。

マルチンゲール法を使うと、シグナル発生のロジックが優秀だろうが、そうでなかろうが同じ様な結果になってしまいます。少なくとも管理人が優秀だろと考えているロジックでも、テキトーなロジックでも、そんなことは無関係に優秀なシステムに見えてしまうわけです。

要するに、マルチンゲール法での問題というのは、相場が想定の逆に行った時に発生するわけですから、こういった事態は、どんなに優秀なロジックでも起き得るわけです。
そもそも完全無欠のシグナル発生ロジックならマルチンゲール法なんて使わなくてもいいわけですよネー

マルチンゲール法の優位性(数学的にはそんなものは存在しませんが)なんかあてにせず、シグナル発生のロジックを高度化させた方がよほど効果的ではないかと思えるわけです。


まあ、信仰者が多いのも理解できます。
これで、美味しい思いをする人も多いはずです。これは否定しようがない事実でしょうね。
でも、2、3年に1度くるドカーンの「被害者」少ないとは思えません。
ここらへんが評価を難しくしていることだろうとも思います。


あっ、そうそう、ナンピン自体は否定しませんよ。念のため。
現在、リスク限定型のナンピンシステムを構築中...カンリニンニデキルカナ?


※以前の記事では「使えるかも」との主張をしていますが、より否定側に傾いたかなあ。

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[ 2009/03/26 20:33 ] 資金管理 | TB(-) | CM(-)

メタトレーダー:逆張りナンピンシステムの試作

トレーディングシステム(売買システム)を構築していて管理人が不得意としているのが「逆張り」手法です。逆張りでよく使われているオシレータ等のテクニカル指標を使っても、「順張り」として使った方が成績が良かったりしてしまいます。まあ、管理人が下手なんですけど。

さて、そういった状況でも逆張りシステムをいくつか運用させていますが、利用しているシステムのシグナル(基本部分)を利用してナンピンシステムを作ってみました。というか、まだコーディング中ですけど。
利用したのは、いわゆる「マルチンゲール法」(マーチンゲール法)です。マルチンゲール法の基本的な考え方については、記事で解説していますので、「マルチンゲールって何?」と思われた方は、以前の記事を参考にしていただければと思います。

そんなこんなで、作成してみたシステムは以下のとおりとなりました。

図:新システム?の損益グラフ
TesterGraph_MGL_test.gif

利用したデータは1999年からのUSDJPYの1時間足、約10年分を利用しています。
P/F(プロフィットファクター):3.22
Maximal drawdown:8541(30.46%)  ← これが問題だなあ
Expected payoff:8.58
なお、ナンピンシステムということもあり、基本ロットは0.01(千通貨単位)です。後は、倍々ゲーム...

損益グラフを見てみるとよさげに思えてしまいますが、ちろっと落ち込みが...(緑の線です。)
これ以外の期間は資産を順調に増やしていますけど、ただ1回(正確には一連)のトレードで破産してしまう可能性を示唆しています。まあ、マルチンゲールですから、資金量が不足していれば「死んじゃうシステム」になってしまいます。

なお、今回紹介したシステムは構築中のもので、適用通貨、足の期間(タイムフレーム)、パラメータもテキトーに決めたものです。もっと弄ればもう少しマシなシステムになるかもしれません。


一連の売買で常にプラスの損益を確保するのがマルチンゲール法ですが、常にプラスの損益にこだわらなければ破産の可能性を減らすこともできるかなあ、なんて考えています。

管理人の迷走はまだまだ続きます。


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[ 2009/03/09 19:58 ] 資金管理 | TB(-) | CM(-)

マルチンゲール法

マルチンゲール法(マーチンゲール法)ってご存知ですか?
すでにトレーディングシステムに組み込んでいる方もいるかもしれませんし、ギャンブルの戦術としてご存知の方も多いのではと思います。

このマルチンゲール法(理論)を深く掘り下げるのは専門家にお任せして、今回は投資あるいはギャンブルでの戦略に関わることを簡単に書いていきたいと思います。

ご存知の方も多いと思いますが、マルチンゲール法をルーレットに適用してみると以下のルール(戦略)をとることができます。

ルール(戦略)

「1回負けた場合、次の掛け金を2倍にする。」

これだけです。
なお、ここではルーレットへの賭け方として「赤」か「黒」を選択するものとします。
で、シミュレートさせるとこんな感じです。

賭けた回数 勝敗   掛け金    収支(損益)
   1     ×    100円     ?100円
   2     ×    200円     ?300円
   3     ×    400円     ?700円
   4     ×    800円    ?1500円
   5     ×   1600円    ?3100円
   6     ×   3200円    ?6300円
   7     ×   6400円   ?12700円
   8     ○  12800円     +100円  ←おお、やっと勝った!100円儲け
---------------------------------------  ← 振り出しに戻る
   9     ×    100円        0円(100円?100円)
  10     ×    200円     ?200円


勝つまでを1セットと考えて、これを永遠に繰り返していくわけですね。
上記の例では、1セットあたり100円の利益を得られるわけです。

その勝利までの回数は、「勝率」に依存しますが、ここでは勝率50%ということになりますね。
ああ、ルーレットの場合には、正確には「0」や「00」がありますから、勝率は50%を割りますけど。

この手法の優れている点は、勝率が50%を割っても機能する点ともいえるかもしれません。極端な話、勝率が10%でも勝ったときの「払い戻し」が2倍であれば、マルチンゲール法は機能します。(実際には資金がもたないはずですが...。)


さて、この方法さえ取り入れれば、誰でも勝者になりそうですね。
でも、これには大きな問題があります。この手法と取り入れる前提として、「巨額の資金」が必要になることです。
しかも、破綻は、「破産」に直結します。

まあ、当たり前のことかな。
平均的な資金しか持ち合わせていない人には無関係な戦略かもしれません。


とはいえ、実は、投資をやっている人にとっては無視できない場合もあります。
あなたが使っているEA(トレーディングシステム)に「マルチンゲール法」が取り入れているかもしれません。異常に高い勝率やほぼ直線で右肩上がりの損益グラフのシステムの場合には、確認する必要があります。
もちろん、マルチンゲール法のエッセンスをロジックに加味しているのが悪いというわけではありません。しかし、十分な検討をせずにこの戦略を用いている場合には1回の破綻が口座の崩壊につながるような場合もあるということを認識しておくことが必要です。

市販EAの証拠金と資産の推移をブログで書いていらっしゃる方がいましたので、紹介しておきます。怖いですねえ
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FX外国為替チャート?メタトレーダー4でテクニカル分析と自動売買
ポイントブレイクEA(PointBreak EA)の危険性について
http://fxchart.penne.jp/fxcharts/
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この手法は、「いつかきっと資金が回収できる」ことを前提にしています。前述したように十分な資金があれば、利益を複利運用することで大きな資金を得うることもできます。
しかし、この100円(1回分の利益)のために「破産」する可能性もあります。
だって、7連敗すると8回目にはたった100円の利益のために12800円を賭けるわけですからねえ。資金量の少ない「投資家」にとっては、ハイリスクローリターンな方式と考えた方がよさそうです。


もう1点、投資において重要な問題があります。
これは、1回あたりの売買が、「独立した事象」ではないことです。

サイコロゲームにおいては、サイコロを振って、奇数が出るか、偶数が出るかの確率は2分の1と決まっています。サイコロやルーレットでは、確率から連敗の危険性を推定することができます。
また、前回のサイコロの目が次回の出目に影響を及ぼすこともありません。←これ重要!

一方、システムトレードの場合には、次の危険性が潜んでいると考えます。

(1)トレーディングシステムがおかれた相場状況により、(負けるべくして)「連続して負ける」ことがある
(2)予期せぬプログラムのバグ(不正)で連敗を重ねる場合がある
(3)トレーディングシステムを稼動させるPCやインターネット回線の障害で得たであろう「勝ち」を逃す可能性がある
(4)その他

これらの問題は、バックテスト結果から予め「推定」できるものもあれば、発生が予測できない場合もあります。
要するに、このルーレットやサイコロとは違った問題をトレードでは孕んでいることを認識しておくべきだと思います。

(余談)ルーレットなどでは、ディーラーが自分の入れたい数字に入れるテクニックもあると聞いたことがあります。どの分野でも「お客」が不利ということでしょうか。


やはり、マルチンゲール法を採用するかどうかはともかく、コアとなる売買ロジックが優秀であることが前提になりそうです。いい売買シグナルを発生するシステムにマルチンゲール法を組み合わせれば、強力なトレーディングシステムは構築できるのでしょうけど。
逆に、マルチンゲール法を採用することで、優秀なシステムに見えてしまうこともあるだろうなあ。

ちなみに管理人の作るEA(トレーディングシステム)には、一切、マルティンゲール法を使っていません。今後も利用しないとはいいませんが、「大事なこと」は他にあるような気もして。
反論も多々あるかと思いますけど...今日はこのへんで。


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[ 2009/01/05 11:24 ] 資金管理 | TB(-) | CM(-)
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Author:短期投資技術研究所
前総理は国会審議中も内職に忙しいようですが、管理人もEAのパラメータ最適化作業で忙しい毎日を過ごしております(ウソ!w)


こんなものも(笑)
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