短期投資技術研究所

このサイトでは、メタトレーダー(MT4)を利用したシステムトレード(自動売買取引)を中心に、為替(FX取引)から日経平均先物取引について検証・研究結果を紹介しています。ZuluTradeやシグナルプロバイダーに関する情報も。

スポンサーサイト

上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。

[タグ未指定]
[ --/--/-- --:-- ] スポンサー広告 | TB(-) | CM(-)

一瞬にして莫大な利益をあげるトレーディングシステム (謎解き編)

先ほどの記事で、以下のようなグラフを見ていただきました。


hennano_c.jpg


>どんなシステムなのでしょうか?
>そしていったい何が起きているのでしょうか?



このグラフからは、損益が直線的に増加しているこちからマルチンゲール法を含むナンピンシステムや「チビチビ型」のスキャルピング手法を採用したシステムであることが推定できます。
両システム共に、こういった損益グラフとなる場合が多いようですね。

で、ここからが本題。

上記のグラフの赤い円で囲っている部分が、短期間に大きな利益があがっているように見えます。
大きな波動をキャッチすることで大きな利益をあげたのでしょうか?

残念ながら、そういったことはないようです。

ではなぜ?

そう、疑問を持つことができれば合格です。
ナンカカンリニンガエラソウダナ
逆にこういった変な損益グラフを見て疑問に思わないのはちょっとまずいかもしれませんね。

実は、このギャップが生じたのは、バックテスト対象期間のデータに一部欠落があったためのようです。
メタトレーダーを採用しているう某ブローカーのある通貨ペアのヒストリカルデータ(時系列データ)に一部欠落があるのですが、これを認識しないままバックテストを行ってしまうと、このようなことになってしまいます。


怖いですねえ。

今日の教訓:おかしいと思ったら、常にチェック!



人気ブログランキングへ  為替ブログ  為替ランキング  FXランキング
スポンサーサイト

[タグ未指定]
[ 2009/05/04 15:51 ] 評価のための豆知識 | TB(-) | CM(0)

損益グラフの眺め方:サブプライムショックを乗り越えた!

FX関係のサイトを見ていると様々なトレーディングシステムが紹介・販売されています。
管理人も開発してみたくなるようなシステムも数多くあります。
優秀なシステムを見ることで、励みにもなるんですよね。

一方、発展途上の技術力しか持ち合わせていない管理人から見ても、「ちょっとどうだろうなあ」というシステムも数多くあります。まあ、こういったシステムの方が多いかなあ。
デモで稼動させる程度ならいいのですが、リアル口座(ライブ口座)で運用させるなんてと思うようなシステムです。しかも、お金まで払って。

最近販売されているシステムで多く見かけるのが、「サブプライムショック」の時に大きく利益を上げているシステムです。これは、宣伝でも見かけますよね。

「サブプライムショックを乗り切ったシステム」とか
「サブプライムでも大きく利益をあげたシステム」とか。

確かに、サブプライムショック前でも利益をあげ、さらにサブプライムショックでも利益をあげているシステムは優秀なトレーディングシステムなのだと思います。

ただ、問題は、サブプライムショックだけで利益をあげているシステムです。


例えば、こんな感じのシステムです。
※解析はいつものようにメタトレーダー(MT4)を利用しています。
TesterGraph_all.gif
※USDJPYの1時間足


これはちょっと極端な例かもしれませんが、サブプライムショック前後から利益があがっているシステムです。

成績は以下のとおりです。

全期間:20050201-->2009.04.30
Total net profit 3230.60
Profit factor 1.82
Expected payoff 38.46

これだけ見れば、まあまあかなあと思いますが、上記の損益グラフを見るととても使う気になりません。
それを確認していきましょう。

同じパラメータのまま、シミュレーションの期間を変更してみます。

期間1:20050201-->2007.05.30
TesterGraph_term1.gif
Total net profit -677.37
Profit factor 0.73
Expected payoff -17.83

あらら、酷いことになってますね。
この期間はドルが上昇あるいはレンジにある相場でしたが、この期間、このシステムは全く機能しなかったと考えた方がよさそうです。

それでは、ドルが下降トレンドに入った相場ではどうでしょうか?

期間2:2007.06.01-->2009.04.30
TesterGraph_term2.gif
Total net profit 3907.97
Profit factor 3.67
Expected payoff 84.96


売買回数は少ないものの、なかなかよい成績をあげているように思えます。
最近の成績がよくないのは、相場の転換によるものなのでしょう。


以上が、このシステムの特性ということができます。
機能する時期とそうでない時期があるということですね。


ここまで極端ではないものの、こういったサブプライムが問題化した時期に大きな利益をあげているシステムが多く見受けられるのですが、こういったシステムというのは、今後、機能するのでしょうか?

だって、今は明らかにサブプライムショックの時とは違った相場状況にありますよね。


どんなトレーディングシステムでも、相場状況に大きく影響を受けものだと管理人は考えますが、サブプライムショックのような極端な相場状況で大きな利益をあげているシステムの評価は気をつけた方がよいと思います。
数字上はよさそうなシステムであっても、損益グラフが上記のような場合には運用する上での注意や工夫(※)が必要になります。

評価する上でもっとも簡単な方法として、上記のように期間を区切ってその成績を見ることをおすすめします。
それだけでも、トレーディングシステムの特徴がわかってくると思います。


おまけ(※の解決方法)
管理人は、複数のトレーディングシステム(EA:Expert Advisor)を同一口座で運用させています。例えば上記のようなシステムは「使えない」と考えるのではなく、成績のよくない期間を別のシステムで補完するように複数のEAを組合わせて運用させることで対処するわけです。
もちろん、上記のようなシステムを単体で利用することはしません。


おまけ2
トレーディングシステムに関しては以下でも記事にしていますので、お時間があれば覗いてみてください。

トレーディングシステムの選び方




人気ブログランキングへ  為替ブログ  為替ランキング  FXランキング

[タグ未指定]
[ 2009/05/02 18:26 ] 評価のための豆知識 | TB(-) | CM(0)

ランダムな仕掛けとストップ等の関係

先日投稿した記事「移動平均線クロスにおけるストップ等の位置」では、各足におけるストップ及びトレイリングストップと損益の関係について見てきました。

30分足や1時間足などの各足ごとに、損益がもっとも良い場合のリミットとトレイリングストップと組合せは存在することもわかりました。

一方、どの足のグラフにおいてもストップやトレイリングストップが大きな値の場合、比較的良好な利益が得られているように見えます。

そこで、以下のとおり、疑問が生じました。

利益(プラスの損益)は移動平均クロスによる効果ではなく、ストップとトレイリングストップ(あるいはリミット)との組合せ自体が影響しているのではないか?


今回の記事では、ランダムに仕掛けをした場合に、ストップ及びトレイリングストップ(あるいはリミット)の組合せと損益の関係について調べたいと思います。
ランダムに仕掛けるというのは、移動平均線クロスのような手法を使わずに、テキトーに買ったり売ったりするということです。サイコロを振って、その出目次第でポジションを持つかどうかを決めると考えてください。

なお、これを調べることにより、仕掛けに対するフィルターの効果を評価するときの比較対象にもなります。今後のためにも調べておいた方がいいという話です。


この評価では、以下の条件の下で行います。

条件および対象通貨

 対象通貨:USDJPY(15分足、1時間足、4時間足、日足)
 対象期間:20040101?20081130(15分足)
 対象期間:19990101?20081130(1時間足、4時間足、日足)
 スプレッド:2銭
 仕掛け手法:乱数を使ってランダムに仕掛ける。ただし、各足ごとで仕掛けの数が可能な限り大きく違わないようにする。
 売買方向:ロング(買い)のみ
 手仕舞い:ストップロスあるいはトレイリングストップ(リミットは、2000pips固定)

さて、早速、結果を見てみましょう。
今回は、リミットを固定させ、ストップとトレイリングストップの組合せと損益の関係を見ていきます。
※トレイリングストップを使わない場合のリミットとストップの関係は皆さんで調べてみてください。
※今回利用するトレイリングストップは、仕掛けのポイントよりトレイリングストップ分だけ上昇した場合に、トレイリングストップに移行する仕様です。

グラフの横軸はストップの値、縦軸はトレイリングストップの値、グラフの緑の部分が損益がプラスの部分で利益が大きいほど濃い緑になります。


図1 15分足
TesterGraph_R_ST_BUY_15min.gif

図2 1時間足
TesterGraph_R_ST_BUY_1hour.gif

図3 4時間足
TesterGraph_R_ST_BUY_4hour.gif

図4 日足
TesterGraph_R_ST_BUY_1day.gif



これらのほぼ真っ白のグラフから言えることは、

ランダムな仕掛けでは、ストップとトレイリングストップをどのように設定しても、利益を得ることは困難である。あるいは、あったとしてもわずかである。

というだと考えます。
注意いただきたいのは、トレード数が少なかったり、対象期間を短く設定すると、損益がプラスになる組合せが出てくることがあります。このへんのことは、確率のお話になります。

ランダムな仕掛けですから、スプレッド分に加え、実際にはストップが逆指値注文ですからその「すべり」も考えると、マイナスの期待値になります。
まあ、当然の結果ですね。

とはいえ、管理人は、ストップが一定値以上の場合には、損益がプラスになる領域があると予想していました。

2つの口座を準備して、一方をロング(買い)、もう一方をショート(売り)のみのポジションを持たせ、それらの口座を一定期間放置しておくと、利益を得るような手法(?)についてある投資本で読んだことがあります。損失側は強制決済され、利益側はトレンドに乗って損失側以上の利益を得られるということです。

「為替相場はトレンドを作りやすい」ということが根拠とされていましたが、管理人もこのようなことはあるかもなあ、なんて考えていたわけです。

しかし、今回の実験からは、このような方法は有効ではないということになってしまいました。

少なくとも、下降トレンドでは、ロングポジションを持ってはいけないということなのかもしれません。
※今後、ご紹介するかもしれませんが、単純移動平均線が上昇しているか、下降しているかをフィルターとして導入するだけで、損益の改善が見られます。

管理人的には、ちょっと残念な結果ではありますが、トレーディングシステムの構築においては、ありがたい結果にもなったと思います。

利益を得ている要因を解析する上では、ランダムな仕掛けでも利益が出てしまうと、売買手法を評価する場合、このような「効果」(ストップ等の影響)を考える必要が出てきてしまいます。
今後の解析結果からは、今後進める解析に複雑さが加わるようなことはなくなりました。


ブログランキングに参加しています。応援クリックいただければ励みになります。
にほんブログ村 為替ブログへ

[タグ未指定]
[ 2008/12/02 19:08 ] 評価のための豆知識 | TB(0) | CM(0)

移動平均線クロスにおけるストップ等の位置

2本の移動平均線の交差による売買手法の評価の前に、もう少しだけ確認しておきたいことがあります。
当ブログの記事として「価格変動に潜む大きな波と小さな波」を投稿しました。

結論を一言で言えば、「為替相場や株価の変動は、周期の異なる大小の複数の波でできており、投資家は自分の得意とする波の上下動を使ってトレードする必要がある」というものです。

このことは、長期投資家が数ヶ月から数年にわたる大きな波を利用している一方、スキャルピングを得意とするトレーダーは極めて短い周期の波を捕らえていることからも理解できると思います。



さて、この記事では、「2本の移動平均線の交差」(移動平均線クロス)という基本的なトレンドフォロー系の売買方法に限定して考えていきたいと思います。

まずは、この記事を書くきっかけをお話します。

移動平均線クロスを利用する際、どの足(期間)を対象にシステムを稼動させればいいのかを決めなければなりません。
管理人は、移動平均線クロスを利用するにあたり以下のようなことを漠然と信じていました。

(1)移動平均線クロス手法は、短い期間の足に適用させた場合には、頻繁に騙しが発生する。

(2)一方、短い期間の足に適用させる場合には、ストップの値を小さく(浅く)できるのではないか。


この管理人の推測が正しいのか、誤っているのかを調べてみましたので紹介します。
詳細に関しては、資料にしていますのでご興味があればどうぞ。
2本の移動平均線の交差による売買手法のストップ等の位置について


一方では、「価格変動に潜む大きな波と小さな波」を踏まえると、利益を上げられるトレードは、この「特定の波」を捕らえているのではないか、という疑問も生じてきます。

これは、使う足(期間)を短く設定しても、必ずしも「特定の波」を捕らえられるとは限りません。15分足と30分足の異なった足を使った場合にも、捕らえられる「特定の波」は同じかもしれないのです。
つまり、騙しの多い15分足よりも30分足を使った方が、損益が向上することを示唆しているのではないかと思うのです。

さて、前置きが長くなりました。(まだ、前置きか!)

もう結論をお見せしましょう。グラフそのものが結論になります。

しかし、ちょっと待っていただいてグラフの説明から。
fig1.jpg

グラフは、USDJPYについて、異なる足(5分足、15分足、30分足、1時間足、4時間足、日足)に対しての解析を行います。
確認したいのは、足の長さにより、ストップの値(これはリスクとも考えられます)の傾向を確認することです。もっとも重要なグラフとして3つのグラフの最上段にストップ(横軸)およびとトレイリングストップ(縦軸)と損益の関係図を示しました。
向かって左下のグラフは、移動平均線の算出期間を決定するために利用します。また、決定したパラメータの組み合わせの場所を印で示してあります。
右下のグラフは、もっとも適当なパラメータを利用したときの、損益グラフになります。損益の大きさだけでなく、グラフの形状でパラメータと手法の安定性を評価するのがよいでしょう。
詳しくはこちら→「バックテスト、フォワードテストの考え方とパラメータの最適化方法の具体例


では、結果を示します。

fig2.jpg

fig3.jpg

これらのグラフでわかることは、「日足を除く、5分足、15分足、30分足、1時間足、4時間足のそれぞれのストップの値は、大きく変わらない」ということです

ストップの値とは、1回のトレードにおけるリスクの量とも考えられますから、リスクが同じなら騙しの少ない長めの足を使った方が有利ということになると思います。
なお、騙しが多いかどうかの判断は、損益グラフ(右下のグラフ)で利益が安定して増加しているかどうかでも判断できます。数値ではなく、視覚的に確認できますから、ラクですよね。


今回、ご紹介したのは、移動平均線クロス手法に関してのものですので、他の手法では違った傾向もあるかもしれません。順張りと逆張りでは、その狙いも違ってきますから、別途、検証することが必要です。

しかしながら、この結論から言えることは、売買システムを適用させる足(期間)は漠然と決めるのではなく、リスクの度合い(この場合は、ストップの値)を勘案して決める必要があるということです。

決して、1時間足が好きだからという理由で決めてはいけません。そこには足の長さを選択する根拠があるのですから。


この記事が、皆様のトレードに少しでもお役に立てれば幸いです。
資料も是非、ご参照ください。

では、では。

次回からは、いよいよ具体的な手法の検証作業に取り掛かります。
ちょっとお時間をいただくことになりますけど。

ブログランキングに参加しています。応援クリック、いただければ励みになります。
にほんブログ村 為替ブログへ

[タグ未指定]
[ 2008/11/30 10:12 ] 評価のための豆知識 | TB(0) | CM(0)
無料の自動売買システム
日本人シグナルプロバイダー
ランキング

ZuluTrade
ZuluTradeは革新的なFXの自動売買システムです。あなたの口座をFXのスペシャリストに運用を任せませんか?パソコンも立ち上げる必要もありません。しかも、手数料はかからず、すべて無料です!
詳細はこちら
全記事表示リンク
プロフィール

短期投資技術研究所

Author:短期投資技術研究所
前総理は国会審議中も内職に忙しいようですが、管理人もEAのパラメータ最適化作業で忙しい毎日を過ごしております(ウソ!w)


こんなものも(笑)
mixi
最新記事
最新コメント
QRコード
QR
アクセス管理


上記広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。新しい記事を書くことで広告を消せます。