短期投資技術研究所

このサイトでは、メタトレーダー(MT4)を利用したシステムトレード(自動売買取引)を中心に、為替(FX取引)から日経平均先物取引について検証・研究結果を紹介しています。ZuluTradeやシグナルプロバイダーに関する情報も。

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MT4:遺伝的アルゴリズムを利用してのパラメータ最適化(1)

トレーディングシステムの構築する際、あるいは構築しなくとも自分で商用等のEA(Expert Advisor)のパラメータチューニング(パラメータの最適化作業)をする方は少なくないと思います。

さて、システムトレードで最も難しいのがパラメータチューニング(パラメータの最適化作業)であると管理人は思います。
そうそう余談ですが、「最適化」のことをオプティマイズともいいます。管理人の嫌いな略語では「オプティ」とか「オプチ」ともいうらしいです。何それ?車の名前?
ドクシャガ5ニンヘッタゾ゙、カンリニン!

さて、パラメータの最適化作業についてですが、MT4(メタトレーダー)には「遺伝的アルゴリズム」という機能が実装されています。パラメータの最適化作業において、最適化のための計算時間を劇的に短くしてくれる仕組み(※)と考えればいいでしょうね。(今のところは。)
※例外もあります。

さて、ここで具体例を見てみましょう。
下記の図は、このブログでもよく紹介する損益とパラメータ(2種類)の関係図です。
あるテクニカル指標の2つのパラメータを決定するために2つのパラメータの組合せと損益を表示させたものですね。
で、MT4の遺伝的アルゴリズムを使った結果です。

para_sample2.gif
↑クリックすると大きくなります。

上図はこのブログでも度々お見せすることがありますが、遺伝的アルゴリズムを利用した場合、上図の説明をいつもと変える必要があります。

いつも(遺伝的アルゴリズムを利用しない場合)は、

「緑の部分は損益がプラスつまり利益が上がっている部分ですが、白の領域の部分は利益が小さいか損失を被っていることを示している」

と説明していますが、遺伝的アルゴリズムを利用した場合の白の部分の説明は、

「白の部分は利益が小さいか損失を被っているか、あるいは計算していないことを示している」

となります。

先ほど、遺伝的アルゴリズムは「計算時間を劇的に短くする」と書きましたが、短くなる理由は遺伝的アルゴリズムを使わない場合は総当りで、つまりパラメータの組合せすべてで損益等を計算するのに対し、遺伝的アルゴリズムを利用した場合には計算を「はしょっている」ことがその要因です。もちろん、単にはしょっているわけではなく、それらしい解(パラメータの組合せ)を求めるための仕組みがあるんですけどね。誤解を恐れずに言ってしまいますが、遺伝的アルゴリズムというのは「限られた計算時間内にそれらしい解(答え)を求めるための仕組み」と考えていただいてもよいかもしれません。


えっと、この記事は長くなるかもしれないなあ。

この記事の目的は「遺伝的アルゴリズムとは何か?」ということではなく、遺伝的アルゴリズムを利用する際に注意すべきポイントを説明しようかと思ったのですが、ちょっと長くなりそうなので次回に続きを。次回で終わるかわかりませんが、具体例を用いて説明したいと思います。

ココデキッテイイノカ、カンリニン!



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[ 2009/10/16 11:57 ] Metatraderの基本 | TB(-) | CM(-)

Strategy Tester Reportの眺め方

このブログの更新頻度が下がってきてしまいました。
理由は、管理人が運営するもうひとつのブログにあります。
ホントウハネタガナイ?

最近、もう1つのブログでは、「トレーディングシステムの選び方」として何回か記事を投稿しています。その中で、「Strategy Tester Report」の見方にも言及していますので、もしよければ、そちらもごらんいただきたく。
こちらのブログでも同内容の記事をアップしようかとも思いましたが、他にも書きたいこともあるので、ここで紹介させていただくことにしました。

トレーディングシステムの選び方(1)
トレーディングシステムの選び方(2)
トレーディングシステムの選び方(3)
トレーディングシステムの選び方(4)
トレーディングシステムの選び方(5)
トレーディングシステムの選び方(6)
トレーディングシステムの選び方(7)
トレーディングシステムの選び方(8)
トレーディングシステムの選び方(9)(最終回)



以下、いつまで続くかは不明です。
追記:一応完結しました。

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[ 2009/03/18 12:36 ] Metatraderの基本 | TB(-) | CM(-)

メタトレーダーでFX取引

メタトレーダーのインストールや基本的な操作方法等に関しては、このブログではほとんど触れていません。しかも、このブログではコメントも開放していませんし...スミマセング
でも、mixiなんかではよく質問されることもあることから、別のブログ(支店)で基礎的な内容の記事を書いています。

管理人のことだから、書きたい内容だけ書いているんですけどね。
メタトレーダーの初心者の方には、このブログよりは役に立つと思います。
ということで、今回は当ブログの支店をご紹介させていただきました。

ネタが無いんじゃないの?>管理人...書きたいことが多すぎて書けません!キッパリ

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[ 2009/02/16 08:52 ] Metatraderの基本 | TB(-) | CM(-)

バックテスト、フォワードテストの考え方とパラメータの最適化方法の具体例

売買システム(トレーディングシステム)を構築する重要な過程のひとつがパラメータチューニング(最適化)を含むバックテストとフォワードテストです。

MetaTraderは、遺伝的アルゴリズムを採用していることから、この機能を用いればパラメータの最適化作業の効率は格段に向上します。

しかし、方針を持たないパラメータの最適化やバックテストやフォワードテストの軽視は、売買システムの誤った利用につながりかねず、さらには、機能しない売買システムを延々と使い続けることにもなりかねません。

今回は、2本の移動平均線の交差による売買システムを例として、MetaTraderの機能を利用したパラメータの最適化作業やバックテストおよびフォワードテストの考え方について簡単にまとめました。


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パラメータチューニング(パラメータの最適化)、バックテストおよびフォワードテストの実施方法に関して、具体例を用いて紹介します。
なお、本サイトでの各種売買システムの検証は、この方針に則り実施しています。

バックテストとフォワードテストの考え方とパラメータの最適化方法の具体例
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[ 2008/11/23 09:26 ] Metatraderの基本 | TB(0) | CM(0)
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Author:短期投資技術研究所
前総理は国会審議中も内職に忙しいようですが、管理人もEAのパラメータ最適化作業で忙しい毎日を過ごしております(ウソ!w)


こんなものも(笑)
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