短期投資技術研究所

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正規分布?ファットテイル? 価格の変動の分布を調べる(2)

そういえば、1ヶ月以上前にこんな記事を書いていました。

正規分布?ファットテイル? 価格の変動の分布を調べる

この記事を書いた時点においては、続編(というか本題)を書く気は満々だったのですが、その後、MT5(メタトレーダー5)などに関心が移ってしまって、今回ということになりました。
とはいえ、なんか調べたか?というとそういうわけでもないのですけど。


では、本題。

本題の前に追記(2010/07/14)
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今回用いたデータはFXDDのヒストリカルデータを用いていますが、該当通貨ペア(USDJPY)のデータに一部抜けがありました。プログラムの仕様上、データ抜けを考慮せずに結果に反映させてしまっていますので、これより以下の解析結果(グラフ)には一部不正なデータが含まれていることになります。ご承知おき頂きたく。
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こんなグラフを描いてみました。
対象はUSDJPY、解析対象期間は1999年から2010年の6月末です。一定の時間が経過した後に価格がどの程度変動したかを度数分布グラフとして描きます。
なお、価格の変動幅は、価格が上昇した場合には正となるようにしています。

では、24時間後との変動幅をグラフ化したものを見てもらいましょう。

Pricediff_24.jpg

横軸はUSDJPYの24時間後の価格の変動幅(価格差)、縦軸はその度数になります。度数の方は値そのものはあまり意味がないので、グラフの形状に着目してください。
なお、前回の記事で同じようなグラフがありますが、あちらは「リターン」(損益)をグラフ化したものです。こちらは価格の変動幅をダイレクトにグラフ化しました。変動率の方がよかったかな?

さて、上記のグラフですが、中央値(あるいは平均値も?)が若干0からずれているようですが、期待されるようなグラフではないでしょうか。

では、100時間後について価格の変動幅はどうなるでしょうか?

Pricediff_100.jpg

24時間の時と同じようにも見えますけど、どうでしょうか?
グラフのピークは変動幅(横軸)の0付近にあるようですが、グラフ(横軸)のすそのはマイナス側に大きくなっているように見えます。変動幅が-7(マイナス7)を超えるようなものも見受けられます。この場合、マイナスというのはUSDJPYが下落したことを示します。

では、200時間ではどうなるでしょうか?

Pricediff_200.jpg

このあたりになると、どう考えればいいのでしょうかねえ。

さらに、500時間では...

Pricediff_500.jpg

う?ん


これらのグラフを使いトレードにどのように活かせばいいのかは管理人にはわかりませんが、少なくとも価格の変動幅には極端な値を取ることがあり、また、(USDJPYの場合)それは価格の上昇よりも下落時に発生することはなんとなく言えるのかもしれません。
本来は統計云々なのでしょうけど、上記のグラフだけでも「通貨の特性」はある程度理解できそうですね。

MT5に対応できず、現実逃避のため記事をアップしました。
相変わらず、結論が無いけど。

そうそう、フィルターを作用させたときに、グラフの形状がどのように変わるかなどを調べると面白いかもしれませんね。トレード手法に依存せずフィルターの効果を数値化出来ちゃうかもしれませんし。

注意
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原データの検証をしていません。全てはまやかしかも..._| ̄|●
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[ 2010/07/13 13:09 ] 相場観察室 | TB(-) | CM(-)

高値掴みと底値売りの回避は可能か?

高値掴みと底値売りは、トレンドフォロータイプのEA(Expert Advisor)を中心に運用する管理人にはよくあることです_| ̄|●
何とかして回避できないかと考えるのですが、そう簡単ではありません。このブログでも度々書いていますが、そんなことができるなら、トレーディングシステムによる自動売買なんて必要は無いわけです。

だって、
安値圏だあ、とにかく買え!っと、これだけの判断になります(笑)

それでも、稼動させるEA群に逆張りシステムを組み込むとか、トレンドフォロー型であってもストップやリミット等の大きさを調整するなどの方法で対応しようとしています。

しかしながら、各EA毎にやはり高値掴み等は回避するロジックを組み込みたいと思うわけです。


今日、EAを触っていました。
フィボナッチを利用して「高値圏」や「安値圏」の判断をするという単純な戦略を考えてみました。以前も同じようなロジックを試したのですが(以前は、ピボットかな)、大した成果も無く止めにしたことがあります。
今回も特に新しい考えに基づいた訳ではないのですが、「高値圏」や「安値圏」で仕掛けを抑止すると結果はどうなるかというのを確認してみました。

結果は...あんまりよろしくないなあ。

フォボナッチを利用する上での難しいところは、どの程度の期間で高値と安値を指定するかということのように思うのですが、この「期間」をパラメータ化して調べてみてもよさげな値(解)は見つかりませんでした。


ある程度は予想していたわけですが、高値掴み等の抑止はドンチャンシステム等のレンジブレイク手法とは矛盾するとも考えられますので、不思議な結果ではないのかもしれません。


ちょっと余談ですが、(1)完全自動売買と(2)EAの停止と手仕舞いのみ人間が判断する、口座を比較したことがあります。
結果は、
(1)は利を伸ばす傾向がある一方、ドローダウンは(2)よりも大きかった
というものでした。現在流行っている「投資の心理学」的には当然の結果のようにも思えますが、人間の判断も常に間違っているわけではないとも思えます。



天井と底...管理人の無謀な挑戦はまだまだ続きます。





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[ 2010/01/31 21:06 ] 相場観察室 | TB(-) | CM(-)

通貨ペアの相関強さの時間変化を見てみる

管理人がMT4(メタトレーダー)を触る前、通貨ペアの相関に凝った時期がありました。
まあ、凝ったといってもトレードに利用できたということはなく、いろいろ弄っているときに何となく使えるかもしれないなあ、と感じていたに留まっていましたが...。

さて、昔を思い出して、通貨ペアの相関の強さを示すインジケーターを作ってみました。
作ったといっても、相関係数を求める式をぶっこんだだけの単純なものです。

為替を取引している投資家なら「相関」という言葉は聞いたことがあるのではないでしょうか?


簡単な例を挙げましょう。例えば、こんな感じです。

・今日、円に対してドルが上昇した。円に対してユーロも上昇した。
・その前日も円に対してドルとユーロが上昇。
・前々日は、円に対してドルが下落、ユーロも下落した。


ん?
何か関係ありそうですね。円に対してドルとユーロが同じような動きをしています。
こういった関係を「相関がある」あるいは「正の相関がある」と表現します。


また、もし、ドルとユーロが円に対して逆の動き、一方が上昇すればもう一方が下降するするのであれば、「逆の相関がある」あるいは「負の相関がある」と言います。
なお、相関がなければ「相関がない」や「相関が弱い」と表現します。

※正とか負と付く理由は、この後をお読みになれば理解できると思います。


しかし、感覚的に相関がある・無しよりも、数字で表現できれば便利そうですね。
で、ここで登場するのが、「相関係数」というものです。

「相関係数」の求め方についてはこのブログでは割愛しますが、ネットで検索すると沢山ヒットしますのでそちらを見ていただきたく。

あまりなじみがない方なら、以下を覚えていただければいいのでしょうないでしょうか?

「相関係数」は相関の強さをあらわすもので、?1から+1までの値を取る。
相関係数が1に近ければ正の相関、?1に近ければ負の相関、0付近なら相関が弱い(無い)ということを示す。



さあて、ここからは本題。
アイカワラズ、マエオキガナガイ...

その前に、相関係数を算出するためには、一定の範囲のデータが必要になります。この場合のデータは過去の時系列データということになるわけですが、例えば100日(あるいは期間)分とか300日(期間)という感じです。
移動平均を求めるための「期間」と同じようなものです。


で、チャート上に相関を書かせると以下のようになります。

ど?ん
通貨ペアの相関関係
Copyright © 2000―2010 MetaQuotes Software Corp.
↑クリックすると大きくなります。


上から、GBPJPY、CHFJPY、GBPCHFの順で下の2つの別窓が「相関係数の時間変化」(上図)と「GBPJPYとCHFJPYの鞘(価格差)」(下図)となります。足の期間(タイムフレーム)は1時間足です。
最後の価格差(鞘)はおまけみたいなものです。

「相関係数の時間変化」(上図)は、赤、ピンク、橙色、緑、青の順で相関係数の算出期間が長く(算出期間はそれぞれ 20,60,100,200,500)なっています。
※算出期間が短くすることで、敏感に反応します。これは移動平均と似ていますね。


よく、「A(という通貨ペア)とB(別の通貨ペア)は相関がある」という表現を見かけますが、相関も時期によって乱れが生じているということがお判りになると思います。要するに、算出期間を変えてみると相関がある時期とそうでない時期が存在するのがわかってくるわけです。

上図で用いた通貨ペア同士(GBPJPYとCHFJPY)は相関が強いのですが(長期間のデータを使って求めた青のラインは1に近い)、(上図以外の期間で)一時的ではなく相関が弱くなる時期があるのは面白いことだと思います。
単純なテクニカル(例えば移動平均等)では、ファンダメンタルを考慮しているとは言いがたいのですが、こういった通貨ペア同士の相関の強弱などは、ファンダメンタルを織り込んでいるようにも管理人には思えます。


久しぶりに「相関」というものを見てみた管理人ですが、オシレータ等のテクニカル指標だけでなく、こういった通貨の関係(多通貨の関係)にも着目したいと、今(だけ?)考えています。
少し時間ができたら、もう少し調べてみようかと。

以上、毎度ながら中途半端な記事でした。
読者の方でトレードに使えそうなアイディアなどありましたら、メッセージを頂きたく。
イツモタニンマカセダナア>カンリニン



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[ 2010/01/09 12:31 ] 相場観察室 | TB(-) | CM(-)

システムトレードの高度化:オシレーター等の継続時間分析

以前も紹介した「魔術師たちのトレーディングモデル」のトム・デマークさんの分担部分に、「継続時間分析と乖離分析の重要性」という項目があります。

継続時間分析に関する記述を抜き出してみましょう。

-------------------------------------
マーケットがいつそのトレンドを反転させるのか、そして現行の値動きはどれだけ継続されるのかを見分ける秘訣は、売られ過ぎ、買われ過ぎの状態にオシレーターが留まる期間の長さにある。この重要な因子は、継続時間と称されることになる。

広範囲の研究によると、極端な買われ過ぎ、売られ過ぎの指数が6日以上連続した場合、それは激しい買い、あるいは売りを示しており、現在進行中のトレンドが維持される可能性が高いことを警告していることが判明した。

-------------------------------------
魔術師たちのトレーディングモデル(p166,p167から抜粋)


上記は、例えば、「ストキャスティクスの%Dが70%以上なら売られ過ぎ」と判断できるとは単純にはいえないことを示唆しています。


テクニカルを用いる裁量トレーダーなら、相場の強さ的なことを感覚的に判断するのかもしれませんが、システムトレーダーだとそういうわけにはいきません。結果、テクニカル指標を組合わせるとか、トレンドを計るフィルターを導入するようなことになるのではと思います。


管理人のシステムのうち、いくつかはこの「継続時間」を取り入れています。成績については置いときますが、結構、オシレータに限らずなんにでも適用できちゃいます。
作った後の評価が難しい面もありますけどね。


注記
「そんなのあたりまえじゃん」なんて言われるかもしれませんので、そういった方にとってはタイトルは不適切か...ちょっと「高度化」って言ってみたかった..._| ̄|●


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[ 2009/07/16 10:39 ] 相場観察室 | TB(-) | CM(0)

相場を転換させるエネルギーを計る

今日のお題は、「相場に蓄積されたエネルギー」について考えてみたいと思います。

相場にエネルギー(管理人が勝手に呼んでいるだけ)が蓄積されると、トレンドの発生や転換が予想されます。

相場では、

十分に売られた→もう売り手がいない→価格(相場)は上昇する

であると、よく耳にします。
この「十分に売られた」状態を知ることができれば、利益につなげられるとも考えるわけですね。
管理人がいうと胡散臭くなりますけど。

ここでは、「十分に売られた」状態を、「十分にエネルギーが蓄積された」と言い換えます。
ということで、この「エネルギー」を計るインジケーターを作成してみました。
いつものようにメタトレーダー(MT4)を利用しています。

eurusd_energy.gif
Copyright © 2000―2009 MetaQuotes Software Corp.

我ながら怪しげなチャートだと思います。
扇形の赤の部分がエネルギーをあらわしています。縦軸が蓄積されたエネルギー量、横軸がエネルギーを蓄積するための継続時間と考えてください。ゼロクロスするといったんクリアされます。

大きな扇(三角形)が発生するとトレンドの転換を、小さな扇が交互に繰り返しているような場合はレンジを示唆していると見ることができるかもしれません。

ただ、これだけでトレードはできませんので、仕掛けの準備やフィルターとしての利用を考えてみたいと思います。まあ、少なくともトレンドの継続時間(期間)はテクニカル的にも重要な要素でもありますからね。



そうそう、ロジックですか?
大したことはしていませんので、恥ずかしくて...


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[ 2009/04/24 11:55 ] 相場観察室 | TB(-) | CM(0)
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前総理は国会審議中も内職に忙しいようですが、管理人もEAのパラメータ最適化作業で忙しい毎日を過ごしております(ウソ!w)


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