短期投資技術研究所

このサイトでは、メタトレーダー(MT4)を利用したシステムトレード(自動売買取引)を中心に、為替(FX取引)から日経平均先物取引について検証・研究結果を紹介しています。ZuluTradeやシグナルプロバイダーに関する情報も。

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【ATC2010】参加システム(EA)の記録(注:参考にならない記録)

既に終わったATC2010(Automated Trading Championship 2010)の(管理人用)まとめです。
大会開始後はEAのソースも見ることなく、さらには、ロジックさえ忘れちゃいそうな頭の弱った管理人(正月だし)ですが、バックテスト結果くらいは残しておきたいと思っての記事です。

バックテスト結果はこんな感じ(大きくなれ!と念じながらクリックすると拡大します。)
GAKKY_org.jpg
期間:2002.01.01-->2010.12.31(一部フォワードの結果を含む)
対象通貨:USD/JPY及びERUUSD

含み損の推移がわかりにくいので、別のグラフを
Gakky_eq.jpg
緑の線がEquityの推移(グラフ下はMargin Level)

今回のシステム(EA)では、マネーマネジメント機能は組み込みませんでした。ただし、組み込んだロジック毎で仕掛ける枚数に違いを持たせてはいます。
また、極力損切は行なわず、ポジションの追加等で「凌ぐ」場合もあります。というか、凌ぎます(笑)



MT5(MetaTrader5)では、「Balance Drawdown Maximal」と「Equity Drawdown Maximal」がバックテスト結果で表示されますが、上記のシステムでは、

Equity Drawdown Maximal:10 542.26 (17.38%)

ですので、EAを稼動させる時期次第では簡単に破産するシステムとも言えます。
まあ、ATC2010の大会期間が3ヶ月ですから、破産する可能性は低いだろうということで、ドローダウンを考慮しつつ仕掛け(ロット数)をぎりぎりまで上げたのが上記のシステムということになります。

リーマンショックあたりのお祭り状態を含んでいますが、利益は

10000 --> 264 374.56

ですから、9年間で資産は26倍ではあるものの、これでは大会の入賞ライン(利回り)には遠く及びません。大会での上位進出を意識すると、こういったシステムは馴染まないと考えています。
しかし、やってしまうのが管理人クオリティ

ちなみに今回のシステムは、組み込んだロジックの一部のみ稼動させました。また、対象通貨も6通貨ペア(だったかな?)でしたが、パラメータの最適化作業が間に合わずに、2通貨ペアのみとなっています。
前回大会(ATC2008)の時も「とりあえずあるもの」で参加でしたが、あれから2年も経っているのに、同じようなことをしている現状を考えると、来年の大会も大して期待は持てません。
とはいえ、次回は破産覚悟で攻めまっせ?(注意:普段はMです..._| ̄|●)


実際に使うとしたら、資金10000ドルならEquity Drawdown Maximalは3000ドル程度になるようにロット数を調整かな。
人の判断によりEAの運用をコントロールすれば、恐ろしいことにもならないような気が...ちょっと甘いか...。



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[ 2011/01/03 16:41 ] 夢のFX商材 | TB(-) | CM(-)

MT4:勝率99%を超えるスキャルピングEAを限定発売!

勝率99%のスキャルピングEAを限定発売します。

プロフィットファクターは、何と17.8!

しかも、ドローダウンは、たったの0.55%!


損益グラフ
TesterGraph_SCALTEST.gif

しかも、バックテストデータは約10年分を利用し、売買回数は6400回を超えます。
十分に長い期間で十分な取引回数を確保していますから、信頼性も群を抜いているはずです。

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再発売することもありませんので、すぐに申し込みを!

そして、価格は...

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今回発売のEA(Expert Advisor)はメタトレーダー4(MT4)上で稼動しますので、メタトレーダー4をパソコンにインストールする必要があります。
なお、MT4は無料で利用できますが、MT4対応ブローカーに申し込みが必要です。


参考:バックテスト結果
Initial deposit 10000.00
Total net profit 35298.84
Gross profit 37400.51
Gross loss -2101.67
Profit factor 17.80
Expected payoff 5.49
Absolute drawdown 20.35
Maximal drawdown 229.78 (0.55%)
Relative drawdown 0.83% (144.69)
Total trades 6428
Profit trades (% of total) 6410 (99.72%)




すみません。また、やっちゃいました。
今回も発売するというのは、冗談です。

このブログの以前の記事で、スキャルピングEAについて紹介しました。

前回の記事:MT4:スキャルピングEAの試作...そして挫折へ(たぶんw)
http://traderlab.blog8.fc2.com/blog-entry-192.html

MT4:スキャルピングEAの試作(挫折編おまけ:時刻フィルター)
http://traderlab.blog8.fc2.com/blog-entry-193.html

運用するために実装した方がいい機能はありそうですが、パラメータチューニングを含む基本部分は一応済ませました。まあ、実運用はしないつもりですが、デモ口座で動かしてみようかと。

スキャルピングEAと言っても、毎日売買するわけではありません。
トレンド判定を厳しめにしていますので、普段はあまり動かない仕様です。突然、わさわさと動き出すようなタイプですので、あまり好まれないシステムかもしれません。

まあ、今、最後のパラメータの最適化が終ったので、勢い余って記事にしちゃいました。
プログラムそのものは複雑ではないのですが、パラメータの最適化作業にやたら時間がかかります。
やはり、管理人は、マッタリと売買するシステムが好きでございます。



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[ 2009/09/26 01:37 ] 夢のFX商材 | TB(-) | CM(-)

EA-Signal:Code001sp

先日の記事で「短期投資技術試験所」というサイトを構築中であるとご紹介しました。
管理人がメタトレーダー上で運用しているEA(Expert Advisor)のうちいくつかのシグナルをブログに投稿してみるという実験です。

実は、この実験サイトにはもうひとつのバージョンがあって、こちらも同じように作業を進めています。
まあ、作業といっても、片手間に構築しているので、進捗はいまいちなのですが...。

EA-Signal
http://esignal.traderlab.net/

シグナル公開用のEAは、これまで構築したEAと基本的なロジックはほとんど変更はないのですが、耐障害性を高めるために若干のロジック変更等を行っており、プログラムチェックも兼ねてバックテスト等を行ってみました。


Strategy Tester- Code001sp
※0.1ロット(1万通貨単位)
↑クリックすると大きくなります。

バックテスト期間を約10年間としましたが、このシステムの特徴はトレンドが上昇であっても下降であってもある程度機能することです。まあ、通貨によってはこうならない場合もありますけどね。

トレンドフォロー系の売買でよく利用されるテクニカル指標にいくつかのフィルターを適用しシグナルを発生させ、トレイリングストップを採用することで利を伸ばすトレーディングシステムです。
フィルターを工夫している以外は、本当に単純なロジックです。

このEAの前バージョンは今のところはデモ口座で運用させていますが、まあまあの成績です。リアル口座(ライブ口座)で使用しているEAで成績が悪いモノの入れ換え候補という位置づけです。


ちなみに、余談になるかもしれませんが、「勘のいい方」はアレをロジックに組み込んでいると推測しているかもしれませんね。損益グラフがアレを使った場合と似ているのですが、残念ながら?そうではありません。
ナンノコッチャ


また、4時間足を利用ということもあり、売買回数はそれほど多くはありません。
1時間足でも機能はするのですが、売買回数は増えても利益はさほど向上しません。足の長さ(タイムフレーム)を短くすると「騙し」だけが増えるなんてことも多くありますしね。まあ、このあたりのことはそのうち記事にするつもりです。



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[ 2009/04/19 22:31 ] 夢のFX商材 | TB(-) | CM(0)

メタトレーダー用EA:ANM-002(ANM-001機能強化版)

短期投資技術研究所が贈る「夢のFX商材」第三弾です!(笑)

管理人が開発したメタトレーダー用のEA(自動売買システム)「ANM_001」を「システックトレード」さんに登録した件については、先日のブログ記事で書きました。

ドル円のアノマリーを利用した売買手法ですが、如何せんトレードの利益が少ないんですよね。ということで、もう少しリスクを取ることにより、損益を向上させたバージョンも作成しています。

で、それが「ANM_002」というバージョンです。
つまらん名前だ!>管理人

基本的なアルゴリズムは「ANM_001」と同じなのですが、条件さえ適合すれば追撃しちゃおうという安易な発想の元に作成しました。
マルチンゲール的な発想ではないんですけどね。2つのポジションを持つ場合もありますが、それぞれは(一応)独立した取引にしています。

で、成績は、こんな感じです。
※解析はいつものようにメタトレーダーを使用しています。

Strategy Tester- ANM-002

どうでしょうか?
総損益も向上しましたし、平均損益もまあまあかなあと思います。

最後にギュンと損益曲線が急上昇していますが、ちょっと荒れた相場に強いことを示しているように管理人は考えています。


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[ 2009/01/28 10:50 ] 夢のFX商材 | TB(-) | CM(-)

メタトレーダー用EA:ANM-001

先日、「システックトレード」さんへの登録について記事を書きました。
トレーディングシステム(自動売買システム)の登録がまだでしたが、1つ目のEA(Expert Adviser)のバックテスト結果を登録しました。

登録システム:ANM-001

ドル円のアニマリーを利用したかなり地味なシステムですが、このブログでも記事にしていたこともありましたので、これを選ぶことにしました。
でも、やっぱり地味だなあ。


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[ 2009/01/27 10:28 ] 夢のFX商材 | TB(-) | CM(-)
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短期投資技術研究所

Author:短期投資技術研究所
前総理は国会審議中も内職に忙しいようですが、管理人もEAのパラメータ最適化作業で忙しい毎日を過ごしております(ウソ!w)


こんなものも(笑)
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