短期投資技術研究所

このサイトでは、メタトレーダー(MT4)を利用したシステムトレード(自動売買取引)を中心に、為替(FX取引)から日経平均先物取引について検証・研究結果を紹介しています。ZuluTradeやシグナルプロバイダーに関する情報も。

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儲けを出せたのは、たまたまなのか?

外食チェーンの「餃子の王将」の売上げが振るわないらしい。

健康・内食…惑う外食 王将・日高屋、夜間客減少で低迷
低価格を売り物に急成長した外食チェーンの「餃子の王将」と「日高屋」の売り上げ低迷が続いている。
既存店売上高は昨年半ばからマイナスが続き、東日本大震災後の消費自粛によりその傾向に拍車がかかった。足元では回復傾向もみられるものの、特に夜間帯の来店客の減少が目立つ。
背景には健康志向、内食志向の高まりというライフスタイルの変化があるようだ。
これは外食産業共通の課題ともいえ、再び成長軌道に乗るには新たな戦略が必要といえる。

http://www.sankeibiz.jp/business/news/110719/bsc1107190502000-n1.htm

少し前には、「売上げを伸ばし続ける好調な外食チェーン」として社員研修などがメディア(テレビ番組)で紹介されていたことを管理人も覚えています。業績が好調だった理由は様々な要因によるものだとは思いますが、メディアで取り上げたポイントは人材育成にあるような内容だったようにも記憶しています。

さて、「失敗に学ぶ」のは当然(でも難しい!)なのですが、好調な時期に「なぜ、好調なのか」ということを分析するのもとても重要であると思います。好調であることの要因を客観的に知ることで、状況の変化にもある程度は対応できるようにもなるはずです。
「餃子の王将」が人材育成だけ注力している企業であれば(そんなことはありえませんが)、現在の不振の要因を見誤ることにもなりかねないとも思います。

ココで本題。長ゲエナ、オイ!
MetaTrader4を利用してのEA稼動にも同様なことが言えるのではないかと。
まあ、失敗トレードを何とかしたいというのはシステムトレーダーや裁量トレーダー問わず考えることでしょうが、現在好調のEAが「何故勝てているのか?」という点は上記の例に漏れずとても重要で、このことを考えておくことでシステムの見切りや改善に資することになるのではと考えます。もしかすると、勝てているのは「たまたま」なのかもしれないという結論もありそうな(笑)
管理人もタマタマ勝つ(正しくは稀に勝つ)こともありますが、タマタマ勝っただけかも..._| ̄|●

という、本題が短い&内容の薄い記事でした。



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[ 2011/07/19 12:17 ] メモ/ねた帳 | TB(-) | CM(0)

【でも断念?】ニューラルネットワークの概念をEAに組み込む

MT5(メタトレーダー5)の利用宣言をしてからしばらく経ちますが、技術力の無い(+もの覚えも悪い+英語も苦手+ダイエット中)管理人の学習は順調に進むはずも無く、大きな問題のみならずちょっとしたことでも苦労ばかりしています。
先日はこんなことがありました。

MT5がボンってなる・・・

Strategy Testerで管理人の作成したEA(Expert Advisor)を選択しようとすると、MT5が落ちちゃいます。何も言わずに落ちる場合もあれば、OSからの通知を経て落ちる場合もあります。
有無を言わさずなので、触ってはいけない所にEAが触れてしまっているのでしょうけど。

この問題に対してはスッキリと解決したわけではないのですが、要因はヘッダーファイル(hogehoge.mqh)にありました。読み込んだヘッダーファイルが大きすぎた(行が多すぎた?)ようで、これを外出しせずにEA内部で記述することで動くようになりました。

さて、本題。

せっかくのMT5ですから少しは新しいこともやろうかと思い、ニューラルネットワークの仕組みを入れ込んでみようかと考えています。でもね、上述のようにいろいろ苦労があるので(笑)、とりあえずはMT4で調べてから移植という段取りにしました。

ニューラルネットワークといっても、将来の価格を予測してやるぞ!なんて大そうなことを考えているわけではなく、以前話題になった"Combo"のような「基幹システム+フィルター(Neural Network)」から構成されるシステムを考えています。
管理人も"Combo"を触ったことがあり、いろいろとバリエーションっも考えてみたことがあります。ある意味、「最適化のお化け」のようなものですが、最適化されたパラメータの賞味期限が短期的なものであっても効果があるのならそれはいいシステムではあると思います。

注意!
あ、ちなみに管理人はニューラルネットワークについても素人です。専門書?は1冊読んだだけ。理解できずに終了。

さて、今回のシステムは下記の特徴があります。

(1)過去の価格変動と現在の価格を比較する
(2)ニューラルネットワークのモデルは多層パーセプトロンとする
(3)学習はMT4の最適化機能を利用する(要するにインチキw)


ニューラルネットワークでは「学習の仕方(過程)」が肝だと思いますので、MT4の最適化機能を使って損益がよいものを選ぶようなことは言語道断のような気もしますが、まあ、管理人のやることなので許してください。

で、ちょっと作ってみたので、その結果を...

検証期間:2006/01/01--->20100627
通貨ペア:EURSUD
タイムフレーム:1時間足
売買:買いのみ(プログラム作成途中のため)

フィルター(ニューラルネットワーク)適用前
NNoff_TesterGraph.jpg

フィルター(ニューラルネットワーク)適用後
NNon_TesterGraph.jpg

少しは機能しているのかなあ、って感じです。
でも、先にも書きましたが「最適化のお化け」ですから、パラメータの数が尋常ではありません。何が起きているのかに留意する必要がありそうです。
ちなみに、最初の設計では一度に最適化するパラメータの数が多すぎて(これでも少ないと思っていた!)Strategy Testerがエラーを吐いて止まりました。

こんなの出来ました?的には面白いのですけど、実戦はどうかと。

う?ん、管理人の苦難は続きます..._| ̄|●



おまけ
ニューラスネットワークって何ってかたは、こちらが分かり易いかも。

「マッチ箱の脳」
マッチ箱で作るNN#1/2
マッチ箱で作るNN#2/2


【参考】バックテスト結果
フィルター(ニューラルネットワーク)適用前
Total net profit 3005.52
Gross profit 21882.61
Gross loss -18877.10
Profit factor 1.16
Expected payoff 5.34
Absolute drawdown 167.46
Maximal drawdown 1922.64 (14.10%)
Total trades 563
Long positions (won %) 563 (50.09%)


フィルター(ニューラルネットワーク)適用後
Total net profit 4378.78
Gross profit 18691.80
Gross loss -14313.02
Profit factor 1.31
Expected payoff 9.64
Absolute drawdown 178.31
Maximal drawdown 880.44 (6.25%)
Total trades 454
Long positions (won %) 454 (53.08%)





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[ 2010/06/29 12:15 ] メモ/ねた帳 | TB(-) | CM(-)

正規分布?ファットテイル? 価格の変動の分布を調べる

いや、調べてません..._| ̄|●
真面目に、調べてみようかと思っているだけです。スミマセング

しばらく前(数年前w)に購入していた「ヘッジファンド・テクノロジー」を読んでいました。
書評等はamazonで確認していただけたらと思いますが、amazonさんでは中古品しか扱っていないようです。もう絶版なのかな。

ちなみに、帯にはこんな推薦文が...

マイロン・ショールズ博士推薦!

「三上・四塚両氏は、金融工学を応用したアービトラージ・トレーディングシステムの日本におけるパイオニアであり、この本は先端金融技術とヘッジファンド投資戦略のダイナミックな相互作用について詳細に述べている。」


ショールズ先生が日本語を読めるかどうかはわかりませんけど(笑)
それとも、海外でも出版されているのかな。

100520_100137.jpg



好感が持てるのは、一般の読者が著者が理解できることを最優先にしていると思われる点です。この手の文献では「数式」が羅列されることが多いのですが、数式は皆無。(たぶん)ただひとつの数式も、文章で説明するよりも式を出した方が理解しやすいと考えたのでしょう。(とても簡単な式です。)

さて、本題。

この文献では、以下のような図が紹介されています。(一部、管理人が加筆)

fat.jpg
↑クリックすると大きくなります。(p198より)

横軸が為替レートの変化率(%)、縦軸は度数(割合と考えてもいいです)です。また、正規分布、ジャンプ・ディフュージョン・モデルのラインが引かれています。
また、おなじみの「ファットテイル」(ファットテール)もありますね。(赤丸)

「相場(価格の変動)は正規分布ではモデル化しきれない動きも含まれるから、気をつけましょうね」的に考えておけばいいかもしれませんね。でも、相場で失敗する(FXではロスカットされる)ような場合は、このファットテイルに自分が含まれていると考えることもできます。管理人もよくやります。

我慢して、我慢して、もうダメだあ
    ↓
損切りorロスカット

という状態がファットテイル(笑)

要するに、もう上がる頃だろうとトレーダーは考えていても、相場は極端な価格を付けに行きますよ、ということ。正規分布だったら、確率的に反転する「望み」はあるかもしれませんが、実際問題として「ロングテイル」があるわけですから、逝っちゃう前に何とかしないとダメだ、ということをグラフは示しているのかもしれません。

あとは、この文献には、こんな図もあります。

simu01.jpg
↑クリックすると大きくなります。(p196より)

シミュレーションとありますが、実際の値動きのように見えますね。
シミュレーションとありますが、サイコロを振って上に行くか、下に行くかを決めるようなものです。まあ、「幅」の決めてあげる必要はありますが。
この手の図はファイナンスや投資本で見かけますが、たまに「実際のチャートと同じだろ?だから、相場はランダムだ!」なんて主張する人もいるくらい実際の値動きに似ています。

次に、もうひとつの図を見てみましょう。(一部、管理人が加筆)

simu02.jpg
↑クリックすると大きくなります。(p195より)

こっちが実際の相場の動きをグラフ化したものです。
違いってわかります?
特徴的なところを抜き出してきているわけですが、違いは「急激な値動き」の存在です。チャート上では赤丸で示したあたりですね。価格急落。損切りできましたか?(笑)

実は、これ、シミュレーション(2つ上の図)でも発生はします。でも、例えば、サイコロを10回振って全て1が出る確率は僅か(0ではない!)ですが、相場ではこういったことがシミュレーションよりも多くなると考えるわけです。
相場を正規分布として扱うのは間違いというわけではないのですが、正規分布としては十分ではないということがあると知っておけばいいのかもしれませんね。

あと、ジャンプ・ディフュージョン・モデルはネットでも調べることができますので、検索してみてください。


と言うわけで、ここからが本当の本題(笑)

すみません。長くなりました。ここからはトレーダーとしてのネタフリなのですが、長くなりすぎますので、次回の宿題としたいと思います。(たぶん、続きます。)


ご注意いただきたいこと
図は「ヘッジファンド・テクノロジー」からお借りしますたが、解釈等は管理人のものです。
間違いは管理人の誤りであり、紹介の書籍のものではありません。(念のため。)




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[ 2010/05/20 11:48 ] メモ/ねた帳 | TB(-) | CM(-)

ああしておけば良かった・・・後悔先に立たず(相場の急変後の反省)

先週は相場に大きな動きがありました。オーバーシュートとも思えるような相場だったと思います。

さて、管理人には大した影響はありませんでした。
本当はこういった価格の変動があったときは「外貨預金」として特定通貨を買い漁りたかったのですが、爆睡していた管理人には知る由もありませんでした。

それでも、きちんと動いていたトレーディングシステムもあれば、やっちゃったシステムもあります。管理人のシステムの多くはトレンドフォロータイプのシステムなのでおいしい思いをしたはずなのですが、やっちゃったシステムも少なからずあります。
まあ、逆にポジションを持っていたお馬鹿さんEA(Expert Advisors)がいたわけです。あとは、底でショートとか..._| ̄|●
言い訳すると、トレンドフォローとは言いつつも、どの期間(スパン)を見るかでトレンドの方向の判断は違ってくるわけですから、暴落前に逆のポジションを持つなんてことも。

ただ、こういった年に何回も無いような動き(オーバーシュートのような動き)もあると、その動きに併せたシステムも運用しておきたいところです。
管理人の場合はこんな感じのEAを動かしていました。

panic.jpg


オーバーシュートのような極端な動きがあった時だけシグナルを発するシステムです。かなり簡単なシステムですが、パラメータの数値を極端にすることで、稼動させる条件が制限されます。

こういったシステムは、年に何回程度しか動かないシステムですので、巷でよく指摘されているバックテストにおいてトレード数が2000回以上ないと信頼できない」をクリアできるシステムではありません。
2000回云々と言う方には「怖くて使えないシステム」になろうかと思いますが、ずぼらな管理人は平気で使ってしまいます。
2000回を「真理」と考えているような人にとっては、年に数回しか動かないシステムなんて論外なのでしょうけど。

2000回ってなんなんでしょうね。

論点、ずれ過ぎ...._| ̄|●


反省点
急落を見たかったなあ。相場が急変したときはメール報知しようかなあ。

思いつき
実現したら、同報メールで飛ばしましょうか?



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[ 2010/05/09 10:47 ] メモ/ねた帳 | TB(-) | CM(-)

天井ロングの抑止が可能かも...という妄想

管理人の最大の悩み事の一つに、「天井買い」と「底売り」がありました(す)。
回避策はそれなりに考えてはいるのですが、一番の対策は「運用者によるEAのマニュアルストップ」だったりします。
システムトレーダー(自称)にあるまじき姿勢ですが、技術力が伴っていない管理人にはやむを得ない措置です..._| ̄|●

で、何気なく触っていたテクニカル指標の最適化過程の中で...ああ、言いたいけど言えない(笑)
でもね、


おお!もしかすると凄いことになるかも!!


ワケワカラン記事を書いてしまいました。
たぶん、とらぬ狸の何とかになると思います..._| ̄|●
でも、ちょっと興奮気味(笑)

あ、ちなみにレンジ相場には相変わらず弱いです..._| ̄|●



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[ 2010/04/26 11:52 ] メモ/ねた帳 | TB(-) | CM(-)
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前総理は国会審議中も内職に忙しいようですが、管理人もEAのパラメータ最適化作業で忙しい毎日を過ごしております(ウソ!w)


こんなものも(笑)
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