短期投資技術研究所

このサイトでは、メタトレーダー(MT4)を利用したシステムトレード(自動売買取引)を中心に、為替(FX取引)から日経平均先物取引について検証・研究結果を紹介しています。ZuluTradeやシグナルプロバイダーに関する情報も。

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最適化のお化け:パーフェクトオーダー

いや、お化けじゃなくて、権化?
というわけで、久しぶりの手法紹介は「パーフェクトオーダー」です。
フィルターの効果を見るためにパーフェクトオーダーを触っていまして、そのついでの記事ですけど。

パーフェクトオーダーとは、こんな感じ。
ど?ん
perordch.jpg
↑クリックすると大きくなります。


移動平均線が何本か描かれているような...

そう、そうのとおりです。
算出期間の異なる複数の移動平均線がその算出期間の順番どおりに並ぶ状態をシグナルとして利用する手法です。
上図だと、白の楕円で示したあたりがシグナルが発生した状態になっているわけですけど。

さて、上図を見ると何となく機能しそうに感じますよね。
でもねえ、これは分かりやすいチャートを持ってきたわけですから、実際は結構お馬鹿シグナルを頻発してしまいます。移動平均線クロスがチャート上では機能しているように見えるアレと同じです。
それでも、管理人はこの手法が好きで、実際に運用させてもいます。

まあ、利用に当たっては、最適化のお化けみたいな手法ですから、オーバーフィットしてしまう可能性を意識してパラメータを最適化させる必要があります。
それと、先にも書いたようにかなりお馬鹿シグナルを発生させますので、運用中はストレスに耐えなければなりません。実際のところ、管理人も何度も利用を止めようかと思ったわけですけど...。
でも不思議に成績は悪くはない(笑)

これの意味は移動平均線クロス手法に対して算出期間の長い移動平均線でトレンドを判定させるようなイメージかな。シグナルを発生させるのと同時にフィルター機能を持つようなシステムとも言えなくもないですね。

ただ、この手法の難点ということになりますけど、シグナルの発生頻度がかなり少ないです。下に構築中のシステムの損益グラフを示しますが、1時間足でも約10年でこの程度です。もちろん、管理人のインチキロジックをフィルターとして利用していることもあるんですけど。

PerOrdTesterGraph.jpg
↑クリックすると大きくなります。


愛着があるんだよなあ。何故か(笑)
こんな手法もあるということで。




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[ 2010/05/16 23:15 ] 各種手法の評価 | TB(-) | CM(-)

ドンチャンシステム

ドンチャンシステムとは、リチャード・ドンチャンによって広められたレンジブレイクアウト手法です。
あのトレーダー集団の「タートルズ」もドンチャンシステムを基本手段として使用していました。

基本的な仕掛けの方法は単純かつ簡単で、n日の最高値を上回れば買い、n日の最安値を下回れば売るだけです。標準的にはn日は20日や26日がよく使われているようです。

さて、今回の手法の評価では、このドンチャンシステムを調べていきたいと思います。
すこし古臭い手法と感じられる方も多いかもしれませんが、管理人にとっては好んで使う手法の一つです。

では、具体的な仕掛けについてまず整理しておきます。

(1)直近のn日間(n期間)の最高値及びm日間(m期間)の最安値を求める。
(2)現在の足の終値が、(1)で求めたn期間の最高値を上回れば、次の足の始値で買いを入れる。
(3)その際、ストップを、(1)で求めたm期間の最安値に置く。リミットは大きな値(1000pips)を設定する。
(4)利が乗った場合には、トレーリングストップに移行する。(いつもと同じです。)
(5)売りは、この逆とする。

今回は、フィルター等は入れません。ドンチャンシステムの有効性のみ評価したいと思います。
対象とする通貨ペアははUSDJPYとします。なお、今回は日足を対象としますが、時間足なども調べてみてもいいかもしれません。
※解析対象とするデータ期間:19990101?20081222

それでは、日足に対して解析してみましょう。
パラメータチューニング(パラメータの最適化)方法は、過去の記事「バックテスト、フォワードテストの考え方とパラメータの最適化方法の具体例」に倣って進めます。

まず、トレイリングストップの値をどの程度にすればよいのかを、大まかに見当をつけておきます。パラメータは、n期間、m期間、そしてトレイリングストップの値ですから、これらをMetaTraderの「遺伝的アルゴリズム」を使って最適化します。この結果、トレイリングストップが300pipsくらいでよい損益が得られましたので、これを仮の値として採用しておきます。

次に、n期間とm期間と損益の関係を求めます。結果は、下図になります。
グラフの横軸がnの値、縦軸がmの値、グラフの緑の部分が損益がプラスとなった領域で、利益が大きいほど緑が濃く表示されています。

TesterGraph_Donchan1Daymn.gif

このグラフは、トレイリングストップを300pipsにして場合、広い領域で損益がプラスになっていることを示しています。日足の解析の場合、データ量が少ないことからカーブフィッティング(オーバーフィッティング)する可能性が高くなりますが、この場合は、広い領域で緑となっていることから売買手法自体有効であると示していると考えます。

特に、n(横軸)の値が、50から80程度でよい成績のようです。これは、冒頭で示した20日や26日ブレイクとは違った結果とはなりましたが、為替(USDJPY)の傾向なのかもしれません。

次に、上図(nとmと損益の関係図)から、2つほどシミュレートさせてみましょう。

n=67,m=5の場合の損益グラフ
TesterGraph_n67m5.gif

n=67,m=28の場合の損益グラフ
TesterGraph_n67m28.gif


2つのグラフ共に、nの値は67ですが、ストップを決めるためのmの取り方を変えてみました。今回は、ストップの値をpips数で与えずに、過去の価格から求めたわけですが、mを大きく取ることで勝率の高いトレードにすることが可能だと考えることができます。
※mを大きくすると勝率やP/Fは向上できますが、一方、一回のトレードの失敗が大きな損失につながる可能性もあります。自己資金量を勘案する必要があります。


さて、ここまでドンチャンシステムを見てきましたが、いかがでしょうか?
ドンチャンシステムは単純な戦略ですが、いずれの場合にも、管理人には機能しているように思えます。

※トレイリングストップの値を再度検証する必要があります。nとmを固定し、トレイリングストップの値と損益との関係図を求めました。グラフ等は割愛しますが、320?350程度の値がよさそうです。

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注意
パラメータの最適化を行う際にはカーブフィッティング(オーバーフィッティング、パラメータの過度な最適化)しているかどうかを常に意識すべきだと管理人は考えています。今回の日足の解析では、時間足に比べるとデータ量が少なくなるため、カーブフィッティングが起きている可能性も考慮すべきかもしてません。
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さて、日足では機能するように思えるドンチャンシステムですが、1時間足や4時間足ではどうなのでしょうか?

興味をもたれた場合には、調べてみてください。
管理人としては、ドンチャンシステムは日足を対象にするのがよいように思っていますけど。


ドンチャンシステムは、「強いを買って、弱いを売る」典型的なシステムです。確かに騙しが多く、「タートルスープ」等のアンチ手法が考えられているほどです。
しかし、この手法(ドンチャンシステム)は、オシレータに頼らずに、あくまでも価格ベースでシグナルを発生させる点からも仕掛けポイントが明確となる利点もあります。


サブプライム問題に発した為替や株式等の大きな変動でも威力を発揮していますので、是非、取り入れておきたい売買システムのひとつだと管理人は考えています。


参考文献
魔術師リンダ・ラリーの短期売買入門
究極のトレーディングガイド



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[ 2008/12/23 12:38 ] 各種手法の評価 | TB(-) | CM(-)

モメンタムを使った逆張り手法

「各種手法の評価」というカテゴリで始めての投稿です。
う?ん、きちんとした評価をするつもりだったのですが、不十分な状況のままの投稿となってしまっています。そもそも、移動平均線の交差をつかったトレードを評価するつもりだったのですが...。

さて、モーメンタム(モメンタム)を使った逆張り手法についての結果をご説明していきたいと思います。先日、モーメンタムに関して記事を書いており、その中でモーメンタムを逆張りで利用するトレード方法を紹介させていただきましたので、その続きとしてお読みください。

テクニカル調査室 モーメンタム(3)
↑↑↑先日の記事です。

モーメンタムの順張り(トレンドフォロー型)で利用する問題点のひとつとして、騙しが多いということがあります。この騙しの排除は結構難しく、管理人も他のフィルター等を併せていくつかのトレード方法を試しているのですが、うまくいっていません。

で、今回、先のブログの記事で逆張りの利用に関する可能性についてちょっとだけ触れたのですが、管理人自身気になってしまってもう少し解析を進めることにしました。

で、結論は....結構使えそう   なんですよ。
今のところの解析対象としては、USDJPY(1時間足)のみですけど。

で、肝心の売買方法は以下のとおりです。

(1)モーメンタムの移動平均を求める(それをモーメンタム移動平均線と呼ぶ)

(2)モーメンタム移動平均線があるレベル(閾値<0)を一旦下回り、その後、そのレベルを上抜いたら買い(閾値は、基準点をはさんで上下に設定)

(3)売りは、その逆(閾値>0)

(4)ストップとリミットは固定(85ピピくらい)


詳しくは、テクニカル調査室 モーメンタム(3)を参照ください。


これだけです。モーメンタムの平均(モーメンタムもシグナルって言うのかな?)を使わずに、モーメンタムだけでもいいかもしれません。ポイントは、設定レベル(閾値)を極端な値にすることです。9年間のデータを対象にしましたが、100回程度のトレード数になります。このあたりのことは、パラメータをいろいろ変更してみてください。

なお、これにフィルターを入れると勝率(P/Fも)はかなりよくなります。今回試したのは、単純移動平均線(期間300)で、買いは単純移動平均線が上昇している時のみ、売りは下降しているときのみとなります。
ただし、サンプル数(トレード数)が少ない場合には、移動平均線の増減がフィルターとして機能しているかどうかの判断は難しくなります。

本来は順張り的な使い方が多いモーメンタムですが、個人的には興味深い結果となりました。
通貨以外でも使えそうかなあ。もし試した方がいらっしゃったら、こっそりと教えてください。

トレード数は少ないのですが、この手法は機能しそうなこともあり、管理人のデモ口座での運用を開始しました。

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管理人なりに機能する理由を考えたのですが、そもそもモーメンタムの0クロスをシグナルにするのは誤りなのかもしれません。モーメンタムの定義では、あくまでもn日前との比較です。今日の終値が極端な値をとった場合には、モーメンタムは激しく増減します。これがトレンド発生のきっかけになればいいのですが、騙しになる可能性も高いと思います。

一方、今回の逆張りの方法はどうでしょうか。
極端な閾値(レベル)を設定し、それに到達しているかどうかで仕掛けるかどうかを判断させるわけですが、そのレベルに到達しているということは「すでに相場が行き過ぎた状態にある」ともいえます。
これが確率的に有利な売買を可能にするともいえるのでしょう。そもそも、逆張り手法では当たり前の考え方なのかもしれませんけど。
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1022702536_218.jpg

図はフィルター無しの場合の損益グラフです。オーバーフィッティングかなあ。
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※モーメンタムの逆張りに関しては、「マーケットのテクニカル秘録」で触れられていました。


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[ 2008/12/17 17:55 ] 各種手法の評価 | TB(-) | CM(-)
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前総理は国会審議中も内職に忙しいようですが、管理人もEAのパラメータ最適化作業で忙しい毎日を過ごしております(ウソ!w)


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